有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月4日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	690,072,867	1.1611	1.1831	-	58.40
	日本			801,243,776	816,425,208	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	58.40
合計	58.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	4,000	6,998.00	7,401.00	-	3.63
	日本	電気機器		27,992,000	29,604,000	-
2	ダイキン工業	株式	1,500	15,770.00	15,450.00	-	2.84
	日本	機械		23,655,000	23,175,000	-
3	トヨタ自動車	株式	3,000	7,738.00	7,714.00	-	2.83
	日本	輸送用機器		23,214,000	23,142,000	-
4	キーエンス	株式	600	37,970.00	38,490.00	-	2.83
	日本	電気機器		22,782,000	23,094,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	31,200	582.10	593.20	-	2.27
	日本	銀行業		18,161,520	18,507,840	-
6	日本電産	株式	1,100	16,325.00	15,005.00	-	2.02
	日本	電気機器		17,957,500	16,505,500	-
7	スシローグローバルホールディングス	株式	1,700	8,560.00	9,370.00	-	1.95
	日本	小売業		14,552,000	15,929,000	-
8	信越化学工業	株式	1,200	11,905.00	12,060.00	-	1.77
	日本	化学		14,286,000	14,472,000	-
9	花王	株式	1,600	8,708.00	9,025.00	-	1.77
	日本	化学		13,932,800	14,440,000	-
10	イビデン	株式	5,500	2,579.00	2,605.00	-	1.75
	日本	電気機器		14,184,500	14,327,500	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	4,008.00	4,038.00	-	1.73
	日本	銀行業		14,028,000	14,133,000	-
12	中外製薬	株式	1,400	9,813.00	10,080.00	-	1.73
	日本	医薬品		13,738,200	14,112,000	-
13	日立製作所	株式	3,000	4,309.00	4,626.00	-	1.70
	日本	電気機器		12,927,000	13,878,000	-
14	光通信	株式	500	25,880.00	27,430.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		12,940,000	13,715,000	-
15	村田製作所	株式	2,000	6,529.00	6,746.00	-	1.65
	日本	電気機器		13,058,000	13,492,000	-
16	ダイフク	株式	2,000	6,590.00	6,660.00	-	1.63
	日本	機械		13,180,000	13,320,000	-
17	エムスリー	株式	4,000	3,055.00	3,305.00	-	1.62
	日本	サービス業		12,220,000	13,220,000	-
18	任天堂	株式	300	43,240.00	43,970.00	-	1.62
	日本	その他製品		12,972,000	13,191,000	-
19	ディスコ	株式	500	24,808.67	25,900.00	-	1.59
	日本	機械		12,404,337	12,950,000	-
20	神戸物産	株式	3,400	3,390.00	3,750.00	-	1.56
	日本	卸売業		11,526,000	12,750,000	-
21	第一生命ホールディングス	株式	7,000	1,761.50	1,816.50	-	1.56
	日本	保険業		12,330,500	12,715,500	-
22	日本電信電話	株式	4,600	2,799.00	2,757.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		12,875,400	12,682,200	-
23	豊田自動織機	株式	2,000	6,470.00	6,330.00	-	1.55
	日本	輸送用機器		12,940,000	12,660,000	-
24	HOYA	株式	1,200	10,025.00	10,450.00	-	1.54
	日本	精密機器		12,030,000	12,540,000	-
25	ニトリホールディングス	株式	700	17,260.00	17,225.00	-	1.48
	日本	小売業		12,082,000	12,057,500	-
26	東京エレクトロン	株式	500	22,570.00	23,925.00	-	1.47
	日本	電気機器		11,285,000	11,962,500	-
27	エスプール	株式	14,000	711.00	845.00	-	1.45
	日本	サービス業		9,954,000	11,830,000	-
28	アマノ	株式	3,400	3,285.00	3,335.00	-	1.39
	日本	機械		11,169,000	11,339,000	-
29	東京海上ホールディングス	株式	1,800	6,020.00	6,119.00	-	1.35
	日本	保険業		10,836,000	11,014,200	-
30	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	6,000	1,798.00	1,811.00	-	1.33
	日本	小売業		10,788,000	10,866,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.49
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.40
サービス業		10.85
情報・通信業		10.76
機械		9.60
小売業		6.07
その他製品		4.70
化学		4.44
輸送用機器		4.39
銀行業		4.00
精密機器		3.89
医薬品		3.88
保険業		2.91
卸売業		2.68
建設業		2.42
金属製品		2.27
不動産業		1.89
食料品		1.19
陸運業		1.16
合計		96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。