有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	919,744,551	1.1252	1.0075	-	57.80%
	日本			1,034,927,659	926,642,635	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	57.80%
合計	57.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	4,500	6,947.41	6,406.00	-	3.11%
	日本	輸送用機器		31,263,369	28,827,000	-
2	日本電信電話	株式	6,100	4,612.72	4,482.00	-	2.95%
	日本	情報・通信業		28,137,646	27,340,200	-
3	ソニー	株式	5,100	6,058.17	5,326.00	-	2.93%
	日本	電気機器		30,896,714	27,162,600	-
4	三菱商事	株式	7,000	3,085.10	3,020.00	-	2.28%
	日本	卸売業		21,595,703	21,140,000	-
5	日本電産	株式	1,500	15,050.92	12,475.00	-	2.02%
	日本	電気機器		22,576,392	18,712,500	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	33,700	619.96	537.90	-	1.96%
	日本	銀行業		20,892,978	18,127,230	-
7	キーエンス	株式	300	62,950.00	55,680.00	-	1.80%
	日本	電気機器		18,885,000	16,704,000	-
8	東京海上ホールディングス	株式	2,800	5,577.07	5,236.00	-	1.58%
	日本	保険業		15,615,822	14,660,800	-
9	ソフトバンクグループ	株式	2,000	9,653.00	7,305.00	-	1.58%
	日本	情報・通信業		19,306,000	14,610,000	-
10	ペプチドリーム	株式	3,300	4,725.39	4,340.00	-	1.55%
	日本	医薬品		15,593,793	14,322,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,900	4,160.51	3,645.00	-	1.53%
	日本	銀行業		16,226,018	14,215,500	-
12	武田薬品工業	株式	3,800	4,038.44	3,705.00	-	1.52%
	日本	医薬品		15,346,098	14,079,000	-
13	ニトリホールディングス	株式	1,000	14,520.23	13,730.00	-	1.48%
	日本	小売業		14,520,236	13,730,000	-
14	明治ホールディングス	株式	1,500	8,832.45	8,960.00	-	1.45%
	日本	食料品		13,248,679	13,440,000	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,600	4,828.93	4,783.00	-	1.34%
	日本	小売業		12,555,231	12,435,800	-
16	花王	株式	1,500	8,252.56	8,154.00	-	1.32%
	日本	化学		12,378,845	12,231,000	-
17	DCMホールディングス	株式	10,500	1,119.61	1,147.00	-	1.30%
	日本	小売業		11,755,948	12,043,500	-
18	村田製作所	株式	800	17,955.00	14,955.00	-	1.29%
	日本	電気機器		14,364,000	11,964,000	-
19	信越化学工業	株式	1,400	10,205.00	8,536.00	-	1.29%
	日本	化学		14,287,000	11,950,400	-
20	エーザイ	株式	1,400	10,400.00	8,502.00	-	1.28%
	日本	医薬品		14,560,000	11,902,800	-
21	ドンキホーテホールディングス	株式	1,700	6,855.63	6,820.00	-	1.25%
	日本	小売業		11,654,583	11,594,000	-
22	東海旅客鉄道	株式	500	22,831.04	23,165.00	-	1.25%
	日本	陸運業		11,415,520	11,582,500	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	67,000	188.50	170.30	-	1.23%
	日本	銀行業		12,629,500	11,410,100	-
24	HOYA	株式	1,700	6,862.99	6,615.00	-	1.21%
	日本	精密機器		11,667,085	11,245,500	-
25	SCREENホールディングス	株式	2,400	4,751.08	4,605.00	-	1.19%
	日本	電気機器		11,402,596	11,052,000	-
26	電通	株式	2,200	4,977.80	4,905.00	-	1.16%
	日本	サービス業		10,951,162	10,791,000	-
27	エイチ・アイ・エス	株式	2,700	3,876.16	3,985.00	-	1.16%
	日本	サービス業		10,465,656	10,759,500	-
28	オリックス	株式	6,600	1,862.50	1,605.50	-	1.14%
	日本	その他金融業		12,292,500	10,596,300	-
29	不二製油グループ本社	株式	3,000	3,585.00	3,510.00	-	1.14%
	日本	食料品		10,755,000	10,530,000	-
30	KDDI	株式	4,000	2,684.00	2,624.00	-	1.13%
	日本	情報・通信業		10,736,000	10,496,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	95.06%
合計	95.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.56%
情報・通信業		10.00%
医薬品		6.93%
小売業		6.83%
輸送用機器		6.42%
食料品		6.33%
サービス業		5.64%
銀行業		5.07%
化学		4.94%
陸運業		4.58%
建設業		3.85%
卸売業		3.40%
その他製品		2.69%
機械		2.39%
保険業		2.32%
精密機器		2.15%
証券、商品先物取引業		2.03%
ガラス・土石製品		1.23%
その他金融業		1.14%
倉庫・運輸関連業		1.02%
不動産業		0.88%
非鉄金属		0.64%
合計		95.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。