有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	912,861,552	1.2293	1.2053	-	52.69%
	日本			1,122,180,706	1,100,272,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	52.69%
合計	52.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	4,800	7,164.23	7,170.00	-	3.13%
	日本	輸送用機器		34,388,327	34,416,000	-
2	日本電信電話	株式	5,900	5,733.00	5,036.00	-	2.70%
	日本	情報・通信業		33,824,700	29,712,400	-
3	メルカリ	株式	6,200	4,774.67	4,535.00	-	2.56%
	日本	情報・通信業		29,602,970	28,117,000	-
4	日本電産	株式	1,600	15,366.44	16,625.00	-	2.42%
	日本	電気機器		24,586,318	26,600,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	38,100	800.90	631.10	-	2.19%
	日本	銀行業		30,514,290	24,044,910	-
6	TDK	株式	1,900	8,978.26	11,320.00	-	1.95%
	日本	電気機器		17,058,703	21,508,000	-
7	ソニー	株式	3,700	5,225.00	5,664.00	-	1.90%
	日本	電気機器		19,332,500	20,956,800	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,700	4,579.27	4,306.00	-	1.84%
	日本	銀行業		21,522,591	20,238,200	-
9	ソフトバンクグループ	株式	2,500	9,406.00	7,973.00	-	1.81%
	日本	情報・通信業		23,515,000	19,932,500	-
10	キーエンス	株式	300	62,490.00	62,560.00	-	1.71%
	日本	電気機器		18,747,000	18,768,000	-
11	日立製作所	株式	21,000	822.36	781.60	-	1.49%
	日本	電気機器		17,269,575	16,413,600	-
12	第一生命ホールディングス	株式	8,200	2,333.03	1,976.00	-	1.47%
	日本	保険業		19,130,859	16,203,200	-
13	第一三共	株式	3,800	2,801.71	4,237.00	-	1.46%
	日本	医薬品		10,646,521	16,100,600	-
14	信越化学工業	株式	1,600	11,950.00	9,873.00	-	1.44%
	日本	化学		19,120,000	15,796,800	-
15	三菱商事	株式	4,900	2,907.90	3,078.00	-	1.37%
	日本	卸売業		14,248,712	15,082,200	-
16	村田製作所	株式	800	14,999.13	18,620.00	-	1.35%
	日本	電気機器		11,999,306	14,896,000	-
17	アウトソーシング	株式	6,900	1,972.00	2,056.00	-	1.29%
	日本	サービス業		13,606,800	14,186,400	-
18	ペプチドリーム	株式	3,000	4,132.22	4,610.00	-	1.26%
	日本	医薬品		12,396,685	13,830,000	-
19	KDDI	株式	4,500	3,176.00	3,031.00	-	1.24%
	日本	情報・通信業		14,292,000	13,639,500	-
20	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	2,700	4,476.45	4,875.00	-	1.20%
	日本	化学		12,086,438	13,162,500	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	67,000	203.40	186.50	-	1.14%
	日本	銀行業		13,627,800	12,495,500	-
22	エーザイ	株式	1,600	6,729.36	7,804.00	-	1.13%
	日本	医薬品		10,766,976	12,486,400	-
23	オリックス	株式	7,100	1,907.50	1,752.00	-	1.13%
	日本	その他金融業		13,543,250	12,439,200	-
24	スズキ	株式	2,000	6,106.00	6,118.00	-	1.11%
	日本	輸送用機器		12,212,000	12,236,000	-
25	テイクアンドギヴ・ニーズ	株式	6,000	1,470.31	2,033.00	-	1.11%
	日本	サービス業		8,821,865	12,198,000	-
26	SMC	株式	300	42,265.58	40,630.00	-	1.11%
	日本	機械		12,679,675	12,189,000	-
27	太陽誘電	株式	3,800	1,736.67	3,095.00	-	1.07%
	日本	電気機器		6,599,367	11,761,000	-
28	カカクコム	株式	4,700	1,759.00	2,502.00	-	1.07%
	日本	サービス業		8,267,300	11,759,400	-
29	イズミ	株式	1,700	6,520.00	6,850.00	-	1.06%
	日本	小売業		11,084,000	11,645,000	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	2,000	5,652.00	5,672.00	-	1.03%
	日本	食料品		11,304,000	11,344,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	95.35%
合計	95.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.71%
情報・通信業		10.74%
サービス業		9.03%
輸送用機器		7.36%
化学		7.25%
銀行業		6.10%
小売業		5.60%
医薬品		5.52%
機械		3.29%
建設業		3.28%
食料品		3.17%
卸売業		2.91%
陸運業		2.73%
その他製品		2.57%
保険業		2.32%
ガラス・土石製品		1.50%
非鉄金属		1.46%
精密機器		1.15%
その他金融業		1.13%
証券、商品先物取引業		0.82%
不動産業		0.69%
合計		95.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。