有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	635,348,868	1.2211	1.2332	-	57.65
	日本			775,888,037	783,512,224	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	57.65
合計	57.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	4,000	7,520.71	6,762.00	-	3.45
	日本	輸送用機器		30,082,875	27,048,000	-
2	ニトリホールディングス	株式	1,000	16,573.02	21,125.00	-	2.70
	日本	小売業		16,573,023	21,125,000	-
3	光通信	株式	800	23,385.47	24,550.00	-	2.51
	日本	情報・通信業		18,708,377	19,640,000	-
4	ソニー	株式	2,500	6,998.00	7,384.00	-	2.36
	日本	電気機器		17,495,000	18,460,000	-
5	サーバーワークス	株式	900	13,311.36	20,230.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		11,980,228	18,207,000	-
6	キーエンス	株式	400	37,032.96	45,030.00	-	2.30
	日本	電気機器		14,813,185	18,012,000	-
7	ダイキン工業	株式	1,000	15,770.00	17,335.00	-	2.21
	日本	機械		15,770,000	17,335,000	-
8	中外製薬	株式	3,000	3,271.00	5,765.00	-	2.21
	日本	医薬品		9,813,000	17,295,000	-
9	SMC	株式	300	51,342.14	55,180.00	-	2.11
	日本	機械		15,402,642	16,554,000	-
10	東京エレクトロン	株式	600	21,998.00	26,440.00	-	2.02
	日本	電気機器		13,198,801	15,864,000	-
11	信越化学工業	株式	1,200	11,905.00	12,595.00	-	1.93
	日本	化学		14,286,000	15,114,000	-
12	ソフトバンクグループ	株式	2,700	3,826.81	5,450.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		10,332,403	14,715,000	-
13	任天堂	株式	300	43,240.00	48,010.00	-	1.84
	日本	その他製品		12,972,000	14,403,000	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	34,000	555.27	421.60	-	1.83
	日本	銀行業		18,879,392	14,334,400	-
15	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	6,000	1,798.00	2,369.00	-	1.81
	日本	小売業		10,788,000	14,214,000	-
16	イビデン	株式	4,500	2,579.00	3,145.00	-	1.81
	日本	電気機器		11,605,500	14,152,500	-
17	Zホールディングス	株式	26,000	396.02	526.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		10,296,530	13,676,000	-
18	サイボウズ	株式	4,000	1,914.38	3,355.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		7,657,551	13,420,000	-
19	ユーピーアール	株式	3,300	3,053.45	4,035.00	-	1.70
	日本	サービス業		10,076,392	13,315,500	-
20	ダイフク	株式	1,400	6,590.00	9,420.00	-	1.68
	日本	機械		9,226,000	13,188,000	-
21	テクマトリックス	株式	7,000	1,129.33	1,870.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		7,905,372	13,090,000	-
22	デンソー	株式	3,000	4,207.21	4,205.00	-	1.61
	日本	輸送用機器		12,621,631	12,615,000	-
23	JCRファーマ	株式	1,100	9,350.00	11,290.00	-	1.59
	日本	医薬品		10,285,000	12,419,000	-
24	ファーストリテイリング	株式	200	54,335.42	61,700.00	-	1.57
	日本	小売業		10,867,084	12,340,000	-
25	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	3,500	2,933.00	3,470.00	-	1.55
	日本	サービス業		10,265,500	12,145,000	-
26	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,900	3,694.70	3,032.00	-	1.51
	日本	銀行業		14,409,348	11,824,800	-
27	TDK	株式	1,100	11,337.85	10,680.00	-	1.50
	日本	電気機器		12,471,638	11,748,000	-
28	日本電信電話	株式	4,600	2,799.00	2,515.50	-	1.48
	日本	情報・通信業		12,875,400	11,571,300	-
29	オリンパス	株式	5,500	1,852.82	2,075.50	-	1.46
	日本	精密機器		10,190,562	11,415,250	-
30	ブシロード	株式	4,000	2,733.94	2,850.00	-	1.45
	日本	その他製品		10,935,763	11,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	23.80
電気機器		16.97
サービス業		9.02
機械		7.34
小売業		6.09
精密機器		5.49
輸送用機器		5.06
医薬品		5.00
その他製品		4.02
銀行業		3.34
化学		3.02
金属製品		2.57
保険業		2.23
卸売業		2.10
食料品		1.10
陸運業		1.08
合計		98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。