有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	806,556,200	1.0101	1.0466	-	57.99%
	日本			814,783,073	844,141,718	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	57.99%
合計	57.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	4,700	5,830.87	5,648.00	-	3.14%
	日本	電気機器		27,405,121	26,545,600	-
2	日本電信電話	株式	5,100	4,612.73	5,017.00	-	3.03%
	日本	情報・通信業		23,524,926	25,586,700	-
3	花王	株式	2,900	8,385.44	8,210.00	-	2.82%
	日本	化学		24,317,781	23,809,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	4,000	4,941.00	5,165.00	-	2.45%
	日本	情報・通信業		19,764,016	20,660,000	-
5	キーエンス	株式	300	62,950.00	66,130.00	-	2.35%
	日本	電気機器		18,885,000	19,839,000	-
6	トヨタ自動車	株式	2,900	6,939.31	6,688.00	-	2.30%
	日本	輸送用機器		20,124,015	19,395,200	-
7	日本電気	株式	4,000	3,881.37	4,240.00	-	2.01%
	日本	電気機器		15,525,503	16,960,000	-
8	日本電産	株式	1,100	15,050.93	14,725.00	-	1.92%
	日本	電気機器		16,556,024	16,197,500	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	31,200	619.97	512.00	-	1.89%
	日本	銀行業		19,343,078	15,974,400	-
10	三菱商事	株式	5,300	3,085.10	2,840.00	-	1.78%
	日本	卸売業		16,351,033	15,052,000	-
11	第一三共	株式	2,600	4,291.00	5,635.00	-	1.74%
	日本	医薬品		11,156,600	14,651,000	-
12	武田薬品工業	株式	3,600	4,038.44	3,823.00	-	1.63%
	日本	医薬品		14,538,410	13,762,800	-
13	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	2,000	6,913.84	6,840.00	-	1.62%
	日本	小売業		13,827,691	13,680,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,500	4,160.51	3,806.00	-	1.58%
	日本	銀行業		14,561,814	13,321,000	-
15	ペプチドリーム	株式	2,400	4,980.59	5,510.00	-	1.57%
	日本	医薬品		11,953,429	13,224,000	-
16	HOYA	株式	1,500	6,862.99	8,254.00	-	1.47%
	日本	精密機器		10,294,487	12,381,000	-
17	ダイフク	株式	2,000	6,085.02	6,050.00	-	1.43%
	日本	機械		12,170,041	12,100,000	-
18	信越化学工業	株式	1,200	10,205.00	10,035.00	-	1.43%
	日本	化学		12,246,000	12,042,000	-
19	日立製作所	株式	2,900	3,434.36	3,949.00	-	1.36%
	日本	電気機器		9,959,666	11,452,100	-
20	ニトリホールディングス	株式	800	14,440.96	14,280.00	-	1.35%
	日本	小売業		11,552,771	11,424,000	-
21	スズキ	株式	2,200	5,567.35	5,064.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		12,248,170	11,140,800	-
22	東海旅客鉄道	株式	500	22,831.04	21,580.00	-	1.28%
	日本	陸運業		11,415,520	10,790,000	-
23	SBIホールディングス	株式	3,900	2,553.14	2,667.00	-	1.23%
	日本	証券、商品先物取引業		9,957,268	10,401,300	-
24	三菱重工業	株式	2,200	4,822.54	4,691.00	-	1.22%
	日本	機械		10,609,592	10,320,200	-
25	ラクオリア創薬	株式	7,300	1,388.20	1,400.00	-	1.21%
	日本	医薬品		10,133,925	10,220,000	-
26	セコム	株式	1,100	9,574.54	9,274.00	-	1.21%
	日本	サービス業		10,531,998	10,201,400	-
27	村田製作所	株式	2,100	5,887.56	4,840.00	-	1.20%
	日本	電気機器		12,363,885	10,164,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	1,800	5,577.08	5,399.00	-	1.15%
	日本	保険業		10,038,752	9,718,200	-
29	富士ソフト	株式	2,000	4,762.85	4,720.00	-	1.12%
	日本	情報・通信業		9,525,717	9,440,000	-
30	リクルートホールディングス	株式	2,600	3,182.71	3,594.00	-	1.11%
	日本	サービス業		8,275,057	9,344,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	96.36%
合計	96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.84%
情報・通信業		13.88%
機械		8.67%
医薬品		7.84%
サービス業		6.67%
化学		5.75%
小売業		5.47%
輸送用機器		5.18%
陸運業		4.78%
銀行業		3.47%
卸売業		3.25%
食料品		2.62%
建設業		2.48%
精密機器		2.09%
その他製品		1.93%
保険業		1.92%
証券、商品先物取引業		1.23%
その他金融業		1.01%
不動産業		0.85%
石油・石炭製品		0.81%
電気・ガス業		0.63%
合計		96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。