有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		83,374,936	17,140,292
コール・ローン		671,238,835	159,526,957
株式		16,391,922,750	8,651,674,400
未収入金		275,401,330	199,533,563
未収配当金		6,308,600	66,847,650
流動資産合計		17,428,246,451	9,094,722,862
資産合計		17,428,246,451	9,094,722,862
負債の部
流動負債
未払金		-	87,151,355
未払解約金		180,000,000	-
未払利息		774	291
その他未払費用		3,513	1,531
流動負債合計		180,004,287	87,153,177
負債合計		180,004,287	87,153,177
純資産の部
元本等
元本	*1	17,183,299,201	8,185,978,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		64,942,963	821,591,435
元本等合計		17,248,242,164	9,007,569,685
純資産合計	*2	17,248,242,164	9,007,569,685
負債純資産合計		17,428,246,451	9,094,722,862

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本連続増配成長株オープンの特定期間に合わせるため、平成28年12月16日から平成29年 6月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月15日現在				平成29年 6月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			17,183,299,201口				8,185,978,250口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0038円			1口当たりの純資産額	1.1004円
		(10,000口当たりの純資産額	10,038円)			(10,000口当たりの純資産額	11,004円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 6月16日 至 平成28年12月15日	自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年12月15日現在	平成29年 6月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年12月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 6月16日
期首元本額	23,094,038,516円
期首より平成28年12月15日までの追加設定元本額	565,846,745円
期首より平成28年12月15日までの一部解約元本額	6,476,586,060円
期末元本額	17,183,299,201円
平成28年12月15日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	12,362,453,081円
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)	4,785,895,958円
DC日本連続増配成長株オープン	1,046,338円
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)	-円
私募日本連続増配成長株MNオープン(適格機関投資家専用)	33,903,824円

平成29年 6月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年12月16日
期首元本額	17,183,299,201円
期首より平成29年 6月15日までの追加設定元本額	1,094,459,706円
期首より平成29年 6月15日までの一部解約元本額	10,091,780,657円
期末元本額	8,185,978,250円
平成29年 6月15日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	7,376,952,309円
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)	-円
DC日本連続増配成長株オープン	1,066,327円
日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)	776,415,723円
私募日本連続増配成長株MNオープン(適格機関投資家専用)	31,543,891円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年12月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,611,753,588
合計	1,611,753,588

平成29年 6月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	868,095,928
合計	868,095,928

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	48,400	5,740.00	277,816,000
		積水ハウス	44,700	1,977.00	88,371,900
		アサヒグループホールディングス	65,600	4,387.00	287,787,200
		日本たばこ産業	58,300	4,096.00	238,796,800
		日油	68,000	1,417.00	96,356,000
		花王	57,200	6,887.00	393,936,400
		シーズ・ホールディングス	23,900	3,970.00	94,883,000
		小林製薬	32,700	6,860.00	224,322,000
		ユニ・チャーム	85,400	2,937.50	250,862,500
		科研製薬	10,400	5,920.00	61,568,000
		ロート製薬	134,600	2,425.00	326,405,000
		キッセイ薬品工業	31,600	2,877.00	90,913,200
		沢井製薬	9,800	6,060.00	59,388,000
		ブリヂストン	22,400	4,714.00	105,593,600
		ニチアス	51,000	1,307.00	66,657,000
		リンナイ	13,800	10,190.00	140,622,000
		三井海洋開発	13,600	2,394.00	32,558,400
		栗田工業	83,300	3,025.00	251,982,500
		福島工業	10,100	4,295.00	43,379,500
		竹内製作所	66,300	1,822.00	120,798,600
		グローリー	13,300	3,600.00	47,880,000
		スター精密	55,400	1,589.00	88,030,600
		富士通ゼネラル	87,200	2,454.00	213,988,800
		シスメックス	14,500	6,730.00	97,585,000
		日産自動車	94,000	1,079.00	101,426,000
		極東開発工業	32,200	1,785.00	57,477,000
		スズキ	66,000	5,217.00	344,322,000
		テルモ	27,600	4,405.00	121,578,000
		西日本旅客鉄道	10,700	8,023.00	85,846,100
		東海旅客鉄道	2,400	18,330.00	43,992,000
		上組	185,000	1,163.00	215,155,000
		NECネッツエスアイ	23,200	2,509.00	58,208,800
		コーエーテクモホールディングス	72,600	2,326.00	168,867,600
		伊藤忠テクノソリューションズ	67,700	3,900.00	264,030,000
		大塚商会	13,200	6,810.00	89,892,000
		日本電信電話	8,500	5,303.00	45,075,500
		KDDI	29,800	3,005.00	89,549,000
		光通信	6,800	11,240.00	76,432,000
		アルフレッサ ホールディングス	64,300	2,133.00	137,151,900
		シークス	27,900	4,270.00	119,133,000
		長瀬産業	26,900	1,618.00	43,524,200
		豊田通商	74,200	3,340.00	247,828,000
		ミスミグループ本社	109,900	2,391.00	262,770,900
		サンエー	9,100	5,000.00	45,500,000
		セリア	8,500	5,740.00	48,790,000
		J.フロント リテイリング	115,200	1,667.00	192,038,400
		スタートトゥデイ	44,300	2,891.00	128,071,300
		セブン&アイ・ホールディングス	39,500	4,786.00	189,047,000
		ツルハホールディングス	3,700	12,370.00	45,769,000
		ドンキホーテホールディングス	41,400	4,355.00	180,297,000
		ユニー・ファミリーマートホールディングス	5,800	6,620.00	38,396,000
		しまむら	6,400	14,200.00	90,880,000
		ニトリホールディングス	20,700	16,800.00	347,760,000
		サンドラッグ	10,800	4,355.00	47,034,000
		芙蓉総合リース	10,900	5,970.00	65,073,000
		東京センチュリー	13,500	4,370.00	58,995,000
		オリックス	83,600	1,750.50	146,341,800
		三菱UFJリース	233,200	572.00	133,390,400
		カカクコム	86,900	1,566.00	136,085,400
		エムスリー	33,400	3,110.00	103,874,000
		電通	15,700	5,460.00	85,722,000
		みらかホールディングス	20,200	4,940.00	99,788,000
		ユー・エス・エス	27,100	2,259.00	61,218,900
		リログループ	40,900	2,228.00	91,125,200
	イオンディライト	12,200	3,585.00	43,737,000
計	銘柄数:65			8,651,674,400
	組入時価比率:96.0%			100.0%
	合 計				8,651,674,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。