有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		61,658,403	38,771,576
コール・ローン		771,228,974	1,336,380,095
株式		16,139,849,900	18,281,290,100
未収入金		-	75,124,605
未収配当金		7,310,525	80,425,770
流動資産合計		16,980,047,802	19,811,992,146
資産合計		16,980,047,802	19,811,992,146
負債の部
流動負債
未払利息		1,690	2,562
その他未払費用		2,729	4,245
流動負債合計		4,419	6,807
負債合計		4,419	6,807
純資産の部
元本等
元本	*1	14,127,174,491	16,758,575,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,852,868,892	3,053,409,880
元本等合計		16,980,043,383	19,811,985,339
純資産合計	*2	16,980,043,383	19,811,985,339
負債純資産合計		16,980,047,802	19,811,992,146

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月17日現在				2019年 6月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			14,127,174,491口				16,758,575,459口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2019円			1口当たりの純資産額	1.1822円
		(10,000口当たりの純資産額	12,019円)			(10,000口当たりの純資産額	11,822円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 6月16日 至 2018年12月17日	自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年12月17日現在	2019年 6月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 6月16日
期首元本額	7,239,956,140円
期首より2018年12月17日までの追加設定元本額	7,115,154,182円
期首より2018年12月17日までの一部解約元本額	227,935,831円
期末元本額	14,127,174,491円
2018年12月17日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	8,671,048,067円
DC日本連続増配成長株オープン	7,100,541円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	5,449,025,883円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	-円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格	-円

2019年 6月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年12月18日
期首元本額	14,127,174,491円
期首より2019年 6月17日までの追加設定元本額	3,526,990,969円
期首より2019年 6月17日までの一部解約元本額	895,590,001円
期末元本額	16,758,575,459円
2019年 6月17日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	8,261,365,875円
DC日本連続増配成長株オープン	7,921,813円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	5,134,551,715円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	1,358,614,905円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格	1,996,121,151円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△712,081,575
合計	△712,081,575

2019年 6月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△153,748,429
合計	△153,748,429

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	81,600	7,770.00	634,032,000
		東鉄工業	33,700	3,020.00	101,774,000
		大和ハウス工業	121,200	3,352.00	406,262,400
		積水ハウス	140,100	1,797.00	251,759,700
		ヤクルト本社	20,100	6,370.00	128,037,000
		アサヒグループホールディングス	87,200	4,917.00	428,762,400
		日本たばこ産業	78,500	2,499.00	196,171,500
		ゴールドウイン	19,300	13,640.00	263,252,000
		積水化学工業	123,300	1,599.00	197,156,700
		日油	65,600	4,075.00	267,320,000
		花王	95,700	8,475.00	811,057,500
		ミルボン	18,000	5,270.00	94,860,000
		小林製薬	48,500	7,830.00	379,755,000
		タカラバイオ	129,200	2,022.00	261,242,400
		ユニ・チャーム	249,500	3,391.00	846,054,500
		ロート製薬	148,000	3,005.00	444,740,000
		ブリヂストン	65,400	4,224.00	276,249,600
		ニチアス	72,600	1,880.00	136,488,000
		リンナイ	25,500	6,870.00	175,185,000
		三井海洋開発	57,000	2,793.00	159,201,000
		栗田工業	91,300	2,539.00	231,810,700
		竹内製作所	52,700	1,842.00	97,073,400
		スター精密	21,500	1,357.00	29,175,500
		富士通ゼネラル	213,700	1,611.00	344,270,700
		シスメックス	69,000	7,742.00	534,198,000
		極東開発工業	52,000	1,284.00	66,768,000
		テルモ	126,900	3,237.00	410,775,300
		小田急電鉄	24,200	2,688.00	65,049,600
		西日本旅客鉄道	53,600	8,780.00	470,608,000
		東海旅客鉄道	14,100	22,740.00	320,634,000
		ハマキョウレックス	51,400	3,805.00	195,577,000
		日立物流	18,700	3,415.00	63,860,500
		トランコム	1,000	6,130.00	6,130,000
		上組	27,800	2,515.00	69,917,000
		NECネッツエスアイ	28,200	2,830.00	79,806,000
		GMOペイメントゲートウェイ	66,800	6,900.00	460,920,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	190,100	2,712.00	515,551,200
		大塚商会	103,100	4,340.00	447,454,000
		日本電信電話	63,200	5,040.00	318,528,000
		KDDI	179,800	2,731.50	491,123,700
		光通信	27,700	23,210.00	642,917,000
		アルフレッサ ホールディングス	136,100	2,714.00	369,375,400
		アズワン	52,000	9,470.00	492,440,000
		シークス	57,200	1,209.00	69,154,800
		長瀬産業	136,300	1,592.00	216,989,600
		豊田通商	104,800	3,240.00	339,552,000
		サンエー	23,000	4,335.00	99,705,000
		MonotaRO	81,400	2,562.00	208,546,800
		J.フロント リテイリング	179,600	1,143.00	205,282,800
		物語コーポレーション	2,200	8,330.00	18,326,000
		コスモス薬品	5,300	18,000.00	95,400,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	65,200	6,910.00	450,532,000
		イズミ	13,500	4,500.00	60,750,000
		ニトリホールディングス	48,400	13,250.00	641,300,000
		芙蓉総合リース	11,000	5,700.00	62,700,000
		興銀リース	22,500	2,639.00	59,377,500
		東京センチュリー	12,600	4,530.00	57,078,000
		リコーリース	3,000	3,330.00	9,990,000
		オリックス	100,300	1,560.00	156,468,000
		三菱UFJリース	178,200	542.00	96,584,400
		スターツコーポレーション	86,600	2,566.00	222,215,600
		日本M&Aセンター	183,500	2,601.00	477,283,500
		カカクコム	199,900	2,040.00	407,796,000
		ベネフィット・ワン	92,000	1,905.00	175,260,000
	エムスリー	262,700	2,022.00	531,179,400
	ユー・エス・エス	53,100	2,180.00	115,758,000
	リログループ	84,400	2,880.00	243,072,000
	イオンディライト	24,500	3,170.00	77,665,000
計	銘柄数:68			18,281,290,100
	組入時価比率:92.3%			100.0%
	合 計				18,281,290,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。