有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2022/12/15)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		29,345,999	27,439,006
コール・ローン		258,598,414	169,658,482
株式		8,318,117,100	8,659,233,200
未収配当金		71,363,700	7,164,850
流動資産合計		8,677,425,213	8,863,495,538
資産合計		8,677,425,213	8,863,495,538
負債の部
流動負債
未払利息		274	232
その他未払費用		885	544
流動負債合計		1,159	776
負債合計		1,159	776
純資産の部
元本等
元本	*1	6,227,563,006	5,891,623,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,449,861,048	2,971,871,226
元本等合計		8,677,424,054	8,863,494,762
純資産合計	*2	8,677,424,054	8,863,494,762
負債純資産合計		8,677,425,213	8,863,495,538

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月15日現在				2022年12月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			6,227,563,006口				5,891,623,536口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3934円			1口当たりの純資産額	1.5044円
		(10,000口当たりの純資産額	13,934円)			(10,000口当たりの純資産額	15,044円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日	自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 6月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年12月16日
期首元本額	6,872,025,938円
期首より2022年 6月15日までの追加設定元本額	468,843,093円
期首より2022年 6月15日までの一部解約元本額	1,113,306,025円
期末元本額	6,227,563,006円
2022年 6月15日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	25,754,764円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	85,457,824円
ラップ・アプローチ(成長コース)	193,206,097円
日本連続増配成長株オープン	3,755,584,892円
DC日本連続増配成長株オープン	18,624,976円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	268,277,961円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	678,988,671円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	580,168,993円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	522,905,728円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	98,593,100円

2022年12月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月16日
期首元本額	6,227,563,006円
期首より2022年12月15日までの追加設定元本額	231,926,425円
期首より2022年12月15日までの一部解約元本額	567,865,895円
期末元本額	5,891,623,536円
2022年12月15日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	21,825,112円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	71,970,294円
ラップ・アプローチ(成長コース)	176,851,621円
日本連続増配成長株オープン	3,618,878,832円
DC日本連続増配成長株オープン	24,235,344円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	199,640,094円
日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)	643,959,585円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	547,830,494円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	493,373,937円
日本連続増配成長株オープン(ベータヘッジ型)(適格機関投資家専用)	93,058,223円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 6月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△812,726,773
合計	△812,726,773

2022年12月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△85,897,629
合計	△85,897,629

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	56,800	5,840.00	331,712,000
		ライト工業	37,500	1,943.00	72,862,500
		ヤクルト本社	21,500	8,730.00	187,695,000
		日産化学	10,800	6,690.00	72,252,000
		日本酸素ホールディングス	120,000	2,158.00	258,960,000
		日本ゼオン	90,000	1,342.00	120,780,000
		花王	44,700	5,404.00	241,558,800
		タカラバイオ	127,600	1,796.00	229,169,600
		ユニ・チャーム	55,300	5,232.00	289,329,600
		塩野義製薬	20,000	6,995.00	139,900,000
		日本新薬	20,000	8,000.00	160,000,000
		ロート製薬	86,400	4,520.00	390,528,000
		JCRファーマ	100,000	1,830.00	183,000,000
		MARUWA	12,900	17,320.00	223,428,000
		アマノ	41,800	2,432.00	101,657,600
		富士通ゼネラル	26,500	3,185.00	84,402,500
		テルモ	67,800	4,027.00	273,030,600
		島津製作所	38,300	4,035.00	154,540,500
		マニー	120,000	2,263.00	271,560,000
		SHOEI	36,300	5,490.00	199,287,000
		上組	60,000	2,752.00	165,120,000
		NECネッツエスアイ	9,500	1,620.00	15,390,000
		GMOペイメントゲートウェイ	16,900	12,150.00	205,335,000
		フューチャー	123,800	1,664.00	206,003,200
		オービックビジネスコンサルタント	40,000	4,280.00	171,200,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	12,300	3,165.00	38,929,500
		電通国際情報サービス	30,000	4,225.00	126,750,000
		日本電信電話	60,100	3,771.00	226,637,100
		KDDI	46,900	4,035.00	189,241,500
		沖縄セルラー電話	19,000	2,838.00	53,922,000
		DTS	38,000	3,090.00	117,420,000
		NSD	38,000	2,383.00	90,554,000
		アズワン	10,900	6,050.00	65,945,000
		長瀬産業	62,900	2,064.00	129,825,600
		豊田通商	31,400	5,390.00	169,246,000
		セリア	40,000	2,736.00	109,440,000
		MonotaRO	105,200	2,000.00	210,400,000
		ワークマン	70,000	4,860.00	340,200,000
		ニトリホールディングス	24,800	15,830.00	392,584,000
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	42,700	3,998.00	170,714,600
		芙蓉総合リース	11,000	8,640.00	95,040,000
		みずほリース	18,700	3,340.00	62,458,000
		三菱HCキャピタル	162,800	649.00	105,657,200
		野村不動産ホールディングス	24,000	3,180.00	76,320,000
		東京建物	80,000	1,867.00	149,360,000
		日本M&Aセンターホールディングス	69,400	1,726.00	119,784,400
		夢真ビーネックスグループ	90,000	1,800.00	162,000,000
		ベネフィット・ワン	108,700	2,080.00	226,096,000
		エムスリー	57,700	4,056.00	234,031,200
		ユー・エス・エス	111,100	2,232.00	247,975,200
	計	銘柄数:50			8,659,233,200
		組入時価比率:97.7%			100.0%
	合 計				8,659,233,200

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。