有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

世界プレミア企業債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	310,228,660
コール・ローン	1,019,870,949
国債証券	207,673,637
社債券	15,399,050,102
未収入金	630,038,101
未収利息	122,562,517
前払費用	10,076,337
流動資産合計	17,699,500,303
資産合計	17,699,500,303
負債の部
流動負債
未払金	590,562,870
未払利息	1,828
その他未払費用	2,190
流動負債合計	590,566,888
負債合計	590,566,888
純資産の部
元本等
元本	17,695,292,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△586,359,459
元本等合計	17,108,933,415
純資産合計	17,108,933,415
負債純資産合計	17,699,500,303

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月15日現在]
1.	期首	平成30年 1月16日
	期首元本額	18,972,350,836円
	期中追加設定元本額	3,589,601,952円
	期中一部解約元本額	4,866,659,914円
	元本の内訳※
	世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)	17,695,292,874円
	合計	17,695,292,874円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	586,359,459円
3.	受益権の総数	17,695,292,874口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月16日 至 平成31年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△21,033
社債券	△119,265,440
合計	△119,286,473

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9669円
(1万口当たり純資産額)	(9,669円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	社債券	2.25 AIR LIQUIDE 230927	2,250,000.00	2,148,633.00
		2.355 CHEVRON COR 221205	2,000,000.00	1,949,675.46
		2.375 CREDIT AGR 210701	750,000.00	728,150.25
		2.375 NIKE INC 261101	2,000,000.00	1,857,774.14
		2.375 SCENTRE GRO 210428	270,000.00	263,071.84
		2.397 EXXON MOBIL 220306	2,000,000.00	1,962,112.84
		2.4 ORACLE CORP 230915	500,000.00	480,911.49
		2.437 KOMATSU FIN 220911	1,750,000.00	1,684,676.26
		2.45 SUMITOMO M 201020	350,000.00	345,232.39
		2.503 BANK OF AM 221021	500,000.00	482,720.63
		2.527 BK TOKYO-M 230913	525,000.00	501,527.01
		2.625 ORACLE CORP 230215	1,500,000.00	1,464,810.00
		2.65 SMBC AVIATIO 210715	750,000.00	729,298.48
		2.65 UBS AG LON 220201	1,100,000.00	1,065,004.72
		2.75 ENEL FINANCE 230406	1,000,000.00	933,391.66
		2.846 SUMITOMO M 220111	500,000.00	490,153.26
		2.875 ENEL FINANC 220525	600,000.00	570,192.80
		2.875 SHELL INTER 260510	1,500,000.00	1,442,160.03
		2.9 JOHNSON & JOH 280115	2,000,000.00	1,915,966.64
		2.9 SIEMENS FI 220527	400,000.00	394,221.83
		2.95 MITSUI FUDOS 230123	500,000.00	491,856.50
		3 KRAFT HEINZ FOO 260601	775,000.00	697,963.95
		3.125 SKY LTD 221126	400,000.00	393,396.57
		3.15 AMAZON.COM I 270822	1,500,000.00	1,457,469.13
		3.3 JP MORGAN 260401	600,000.00	573,474.82
		3.337 BAKER HUGHE 271215	2,350,000.00	2,178,260.84
		3.35 MCDONALD'S C 230401	275,000.00	273,601.17
		3.35 ROCHE HOLDIN 240930	1,250,000.00	1,253,170.50
		3.373 GE CAPITAL 251115	1,000,000.00	918,683.86
		3.375 CREDIT AGR 220110	1,000,000.00	982,601.62
		3.4 ABN AMRO BANK 210827	600,000.00	599,661.60
		3.4 NOVARTIS CAPI 240506	1,500,000.00	1,507,635.49
		3.45 DAIMLER FINA 270106	500,000.00	464,795.81
		3.5 AERCAP IRELAN 220526	1,500,000.00	1,451,898.34
		3.5 ANDEAVOR LOGI 221201	700,000.00	679,309.56
		3.5 BPCE SA 271023	500,000.00	455,391.00
		3.5 HESS CORP 240715	750,000.00	705,076.71
		3.5 NESTLE HOLDIN 250924	3,000,000.00	3,036,341.79
		3.574 CREDIT SUIS 230109	400,000.00	390,817.10
		3.574 CREDIT SUIS 230109	1,400,000.00	1,367,859.87
		3.6 HSBC BANK 230525	1,200,000.00	1,191,233.86
		3.625 ENEL FINANC 270525	500,000.00	440,351.19
		3.625 MAGNA INTER 240615	600,000.00	602,779.15
		3.65 MITSUI FUDOS 270720	600,000.00	594,223.80
		3.7 BECTON DICKIN 270606	1,000,000.00	945,791.42
		3.7 CVS HEALTH CO 230309	1,800,000.00	1,794,992.63
		3.75 CONCHO RESOU 271001	1,000,000.00	955,188.13
		3.75 CRED SUIS GP 250326	400,000.00	382,367.52
		3.75 UNICREDIT SP 220412	1,300,000.00	1,244,968.37
		3.8 AT&T INC 240301	1,300,000.00	1,292,216.83
		3.85 HUMANA INC 241001	500,000.00	497,032.06
		3.85 L-3 COMMUNIC 261215	1,500,000.00	1,461,909.31
		3.85 TRANS-ALLEGH 250601	650,000.00	651,996.60
		3.9 MACQUARIE B 260115	200,000.00	197,036.42
		3.95 CAMPBELL SOU 250315	1,500,000.00	1,434,381.43
		4 ASTRAZENECA PLC 290117	1,100,000.00	1,090,583.04
		4 TIME WARNER INC 220115	700,000.00	706,056.07
		4.125 MPLX LP 270301	1,500,000.00	1,448,355.99
		4.125 SANTOS FINA 270914	350,000.00	314,664.72
		4.125 UBS AG LON 260415	750,000.00	739,856.24
		4.15 MAGNA INTERN 251001	700,000.00	713,577.36
		4.25 IMPERIAL BRA 250721	750,000.00	734,418.07
		4.35 FIRSTENERGY 250115	1,000,000.00	1,015,008.11
		4.375 BAYER US FI 281215	500,000.00	479,170.47
	4.375 CREDIT SUIS 200805	300,000.00	304,617.36
	4.375 HALFMOON PA 281015	2,125,000.00	2,132,474.61
	4.5 TRANSURBAN QL 280419	1,350,000.00	1,298,265.70
	4.625 KRAFT HEINZ 290130	1,350,000.00	1,347,769.93
	4.625 NXP BV/NXP 230601	1,000,000.00	998,650.00
	4.725 DOWDUPONT I 281115	1,000,000.00	1,045,375.54
	4.75 ANHEUSER-BUS 290123	1,500,000.00	1,518,525.00
	4.75 SCHAEFFLER F 230515	500,000.00	488,750.00
	4.85 ENLINK MIDST 260715	900,000.00	828,997.33
	4.95 ENABLE MIDST 280515	450,000.00	435,375.95
	5 TAKEDA PHARMACE 281126	1,000,000.00	1,033,022.99
	5 VONOVIA FINANCE 231002	200,000.00	206,747.80
	5.182 SYNGENTA FI 280424	200,000.00	184,836.52
	5.25 HCA INC 260615	1,000,000.00	1,020,625.00
	6.25 MACQUARIE B 210114	500,000.00	524,945.67
	FRN HSBC BANK 240518	950,000.00	945,430.50
	STEP BANK OF NE 230516	700,000.00	684,991.68
	STEP BANK OF NE 280207	1,500,000.00	1,469,511.79
	STEP CITIGROUP 280110	600,000.00	578,983.57
	STEP CITIGROUP 281027	1,500,000.00	1,407,399.00
	STEP HSBC BANK 280313	700,000.00	673,793.36
アメリカドル合計			83,470,000.00	81,346,199.05
				(8,817,927,977)
イギリスポンド	国債証券	0.75 GILT 230722	1,500,000.00	1,486,994.40
	国債証券 小計		1,500,000.00	1,486,994.40
				(207,673,637)
	社債券	4.87 RAC BOND CO 260506	400,000.00	380,663.94
		5 AMERICAN INTL G 230426	1,100,000.00	1,211,521.63
		7 PROVIDENT FINAN 230604	450,000.00	452,749.50
		FRN VIRGIN MONEY 260424	970,000.00	901,097.66
	社債券 小計		2,920,000.00	2,946,032.73
				(411,442,931)
イギリスポンド合計			4,420,000.00	4,433,027.13
				(619,116,568)
ユーロ	社債券	0.25 JOHNSON & JO 220120	1,368,000.00	1,370,493.45
		0.5 UNILEVER NV 250106	1,350,000.00	1,331,653.50
		0.625 DEUTSCHE TE 230403	1,000,000.00	998,604.00
		0.625 NATIONAL A 230830	650,000.00	644,728.99
		0.75 BANK OF AM 230726	400,000.00	395,022.46
		0.75 CAIXABANK SA 230418	500,000.00	486,628.92
		0.75 ING GROEP NV 220309	700,000.00	693,189.66
		0.872 MITSUBISHI 240907	2,000,000.00	1,971,870.68
		0.875 CIE GENERAL 250903	1,300,000.00	1,294,930.00
		0.875 MET LIFE I 220120	1,400,000.00	1,418,577.72
		0.875 UNILEVER NV 250731	500,000.00	504,435.30
		1 LANDSBANKINN HF 230530	1,500,000.00	1,427,071.50
		1.125 ARGENTUM GI 250917	700,000.00	705,981.50
		1.125 BMW FINANCE 260522	1,425,000.00	1,402,602.90
		1.125 MACQUARIE B 220120	500,000.00	508,584.50
		1.125 PARKER-HANN 250301	500,000.00	500,569.00
		1.125 PROCTER & G 231102	1,100,000.00	1,136,322.00
		1.125 VOLKSWAGEN 231002	1,300,000.00	1,268,827.30
		1.25 ALLERGAN FUN 240601	1,000,000.00	973,560.18
		1.25 COMMERZBANK 231023	800,000.00	788,875.06
		1.25 EMERSON ELEC 251015	450,000.00	451,616.40
		1.3 BERKSHIRE 240315	600,000.00	615,002.40
		1.375 DS SMITH PL 240726	500,000.00	482,535.95
		1.375 PROLOGIS LP 210513	1,000,000.00	1,020,993.20
		1.375 SWISS RE RE 230527	1,000,000.00	1,018,771.80
		1.4 BLACKSTONE PP 220706	800,000.00	798,881.41
		1.45 CPI PROPERTY 220414	800,000.00	788,825.75
		1.5 3M COMPANY 261109	500,000.00	521,339.00
		1.5 ABBOTT IRELAN 260927	700,000.00	695,280.60
		1.5 ARKEMA 270420	800,000.00	794,030.36
		1.5 COMMERZBANK A 280828	450,000.00	441,885.51
		1.5 DAIMLER INTL 270209	1,000,000.00	984,632.00
		1.5 GRAND CITY PR 250417	1,000,000.00	966,265.23
		1.5 HEIDELBERGCEM 250207	320,000.00	316,009.60
		1.625 RCI BANQUE 260526	1,000,000.00	956,753.52
		1.625 ROADSTER FI 241209	400,000.00	382,304.77
		1.625 VOLKSWAGEN 250815	200,000.00	192,062.60
		1.65 ANNINGTON FU 240712	250,000.00	241,887.50
		1.694 GENERAL MOT 250326	1,000,000.00	956,982.00
		1.7 DH EUROPE FIN 220104	1,000,000.00	1,039,796.30
		1.75 JAB HOLDINGS 260625	300,000.00	299,632.17
		1.75 UBS AG LON 221116	200,000.00	204,841.62
		1.875 AUTOSTRADE 290926	800,000.00	671,206.20
		1.875 BARCLAYS B 210323	500,000.00	507,411.45
		1.875 CRH FUNDING 240109	700,000.00	727,531.77
		1.875 LYB INTERNA 220302	700,000.00	716,734.48
		1.9 BECTON DICKIN 261215	500,000.00	496,720.66
		2 AMPHENOL TECH H 281008	950,000.00	947,530.00
		2 ORANGE SA 290115	700,000.00	709,351.30
		2.125 AROUNDTOWN 230313	600,000.00	609,900.00
		2.125 BAYER CAPIT 291215	700,000.00	683,681.91
		2.125 CELANESE US 270301	1,125,000.00	1,097,445.93
		2.125 FRESENIUS F 270201	700,000.00	688,214.34
		2.125 STRYKER COR 271130	900,000.00	926,504.82
		2.25 HOLCIM FINAN 280526	2,000,000.00	1,940,903.12
		2.25 VONOVIA FINA 231215	500,000.00	519,589.55
		2.5 DIGITAL EURO 260116	350,000.00	349,846.00
		3.25 BHP BILLITON 270924	2,000,000.00	2,328,877.40
		STEP MORGAN STA 261023	1,750,000.00	1,685,171.77
ユーロ合計			49,738,000.00	49,599,479.01
				(6,169,679,194)
	合計			15,606,723,739
				(15,606,723,739)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	85銘柄	100.00%	56.50%
イギリスポンド	国債証券	1銘柄	33.54%	1.33%
	社債券	4銘柄	66.46%	2.64%
ユーロ	社債券	59銘柄	100.00%	39.53%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。