有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/15-2023/01/16)

世界プレミア企業債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	120,522,531
コール・ローン	482,906,584
国債証券	726,908,445
特殊債券	63,714,715
社債券	8,366,810,772
未収入金	492,725,498
未収利息	75,148,080
前払費用	14,601,186
流動資産合計	10,343,337,811
資産合計	10,343,337,811
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,224,936
未払金	724,399,242
未払利息	483
流動負債合計	725,624,661
負債合計	725,624,661
純資産の部
元本等
元本	8,526,758,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,090,954,899
元本等合計	9,617,713,150
純資産合計	9,617,713,150
負債純資産合計	10,343,337,811

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月16日現在]
1.	期首	令和 4年 1月15日
	期首元本額	9,514,432,617円
	期中追加設定元本額	1,743,485,852円
	期中一部解約元本額	2,731,160,218円
	元本の内訳※
	世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)	8,526,758,251円
	合計	8,526,758,251円
2.	受益権の総数	8,526,758,251口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月15日 至 令和 5年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	8,208,530
特殊債券	△1,170,884
社債券	△108,526,287
合計	△101,488,641

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 5年 1月16日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	123,482,863	―	122,257,927	△1,224,936
合計		123,482,863	―	122,257,927	△1,224,936

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	1.1279円
(1万口当たり純資産額)	(11,279円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	2.75 T-NOTE 320815	2,840,000.00	2,670,487.49
		3.875 T-NOTE 271130	530,000.00	536,666.39
		3.875 T-NOTE 291231	1,580,000.00	1,612,217.17
		4.125 T-NOTE 321115	160,000.00	168,337.50
	国債証券 小計		5,110,000.00	4,987,708.55
				(638,027,677)
	社債券	1.375 LSEGA FINAN 260406	1,000,000.00	891,273.73
		1.5 T-MOBILE USA 260215	1,000,000.00	908,335.56
		1.63 BUNGE LTD FI 250817	1,000,000.00	920,084.09
		1.65 GILEAD SCIEN 301001	500,000.00	411,757.58
		2.05 TAKEDA PHARM 300331	1,000,000.00	842,400.74
		2.1 PHILIP MORRIS 300501	700,000.00	586,869.67
		2.2 ROYALTY PHARM 300902	1,000,000.00	810,361.72
		2.2 WASTE CONNECT 320115	500,000.00	413,812.41
		2.25 XYLEM INC 310130	538,000.00	450,896.18
		2.4 MICROSOFT COR 260808	1,100,000.00	1,037,866.02
		2.625 CENTENE COR 310801	500,000.00	410,276.41
		2.625 PEPSICO INC 290729	500,000.00	453,438.47
		2.75 MERCK & CO I 250210	1,100,000.00	1,061,844.41
		2.75 PFIZER INC 260603	1,100,000.00	1,051,032.68
		2.75 RECKITT BENC 240626	590,000.00	572,396.93
		2.875 SHELL INTER 260510	1,000,000.00	952,946.51
		2.9 APPLE INC 270912	500,000.00	476,456.47
		3.25 ECOLAB INC 271201	450,000.00	429,241.08
		3.5 BPCE SA 271023	500,000.00	460,019.65
		3.5 IMPERIAL BRAN 260726	1,000,000.00	930,672.36
		3.5 META PLATFORM 270815	500,000.00	478,628.37
		3.6 CATERPILLAR F 270812	500,000.00	487,767.79
		3.7 HUMANA INC 290323	357,000.00	335,611.39
		3.8 AMAZON.COM IN 241205	500,000.00	495,354.59
		3.85 META PLATFOR 320815	735,000.00	679,535.11
		3.875 SOCIETE GE 240328	900,000.00	882,170.18
		3.95 BAT INTL FIN 250615	1,000,000.00	969,226.92
		4.125 RAYTHEON TE 281116	1,000,000.00	979,144.20
		4.125 UBS AG LON 260415	550,000.00	534,981.24
		4.15 BROADCOM INC 301115	949,000.00	882,726.36
		4.15 EATON CORP 330315	325,000.00	315,499.87
		4.25 ARCELORMITTA 290716	500,000.00	463,162.95
		4.279 MAGALLANES 320315	500,000.00	440,003.77
		4.375 BAYER US FI 281215	400,000.00	386,500.87
		4.5 AP MOLLER-MAE 290620	200,000.00	194,373.65
		4.5 CF INDUSTRIES 261201	600,000.00	591,553.29
		4.663 MICRON TECH 300215	400,000.00	375,184.00
		4.7 LINDE INC/CT 251205	500,000.00	505,612.89
		4.75 JOHN DEERE C 280120	703,000.00	714,047.23
		5.3 DELL INT LLC 291001	1,000,000.00	1,010,382.21
		6.165 CELANESE US 270715	700,000.00	702,749.12
		6.3 EDP FINANCE B 271011	588,000.00	616,613.72
		6.375 HYUNDAI CAP 300408	875,000.00	907,660.20
		7.83 UNICREDIT SP 231204	1,000,000.00	1,017,656.50
		FRN BANK OF AM 260213	1,300,000.00	1,215,475.54
		FRN CREDIT SUISSE 330812	376,000.00	351,323.57
		FRN DEUTSCHE BANK 280107	1,300,000.00	1,135,221.75
		FRN GOLDMAN SA 290501	300,000.00	285,268.27
		FRN HSBC BANK 260418	1,400,000.00	1,276,578.12
		FRN INTESA SAN 331121	571,000.00	613,732.41
		FRN JP MORGAN 310422	500,000.00	420,659.06
		FRN MACQUARIE B 281128	1,000,000.00	937,576.87
		FRN MIZUHO FINANC 300913	704,000.00	602,633.70
		FRN STANDARD C 250323	675,000.00	640,233.45
		FRN UBS AG LON 300813	925,000.00	801,818.96
		STEP CITIGROUP 281027	1,100,000.00	1,021,920.29
	社債券 小計		41,011,000.00	38,340,571.08
				(4,904,525,852)
アメリカドル合計			46,121,000.00	43,328,279.63
				(5,542,553,529)
イギリスポンド	社債券	1.5 SCOTTISH HYDR 280324	300,000.00	257,661.81
		1.642 WESTFIELD S 310804	600,000.00	525,828.21
		1.875 LOGICOR 201 261117	396,000.00	351,902.22
		2.75 CPI PROPERTY 280122	400,000.00	276,311.20
		3 ING GROEP NV 260218	300,000.00	283,980.00
		3.375 CANARY WHAR 280423	757,000.00	529,748.72
		4.565 RAC BOND CO 230506	500,000.00	497,124.37
		4.87 RAC BOND CO 260506	400,000.00	370,952.35
		5 ANGLIAN WATER O 230430	500,000.00	498,652.50
		6.269 AA BOND CO 250731	288,000.00	276,790.46
		6.375 NATWEST MAR 271108	495,000.00	519,171.64
		6.64 SOUTHERN WAT 260331	500,000.00	523,871.70
イギリスポンド合計			5,436,000.00	4,911,995.18
				(769,218,445)
ユーロ	国債証券	0 BUND 290815	140,000.00	122,185.28
		2.1 BUND 291115	520,000.00	518,905.09
	国債証券 小計		660,000.00	641,090.37
				(88,880,768)
	特殊債券	1.5 SOCIETE NATIO 290202	500,000.00	459,569.50
	特殊債券 小計		500,000.00	459,569.50
				(63,714,715)
	社債券	0.25 CREDIT SUISS 260105	300,000.00	258,156.00
		0.25 LEASEPLAN CO 260907	309,000.00	269,358.69
		0.25 PEPSICO INC 240506	500,000.00	482,749.74
		0.375 REPSOL EURO 290706	700,000.00	579,244.40
		0.45 DH EUROPE FI 280318	750,000.00	658,108.50
		0.5 CBRE GI OPEN 280127	1,000,000.00	788,018.00
		0.625 VONOVIA SE 291214	400,000.00	304,772.00
		0.75 LA BANQUE PO 310623	500,000.00	384,973.00
		0.872 MITSUBISHI 240907	1,100,000.00	1,053,318.20
		0.875 DS SMITH PL 260912	200,000.00	180,576.92
		0.875 ERG SPA 310915	272,000.00	210,954.22
		0.95 TRITAX EUROB 260602	508,000.00	419,533.81
		1 BEVCO LUX SARL 300116	714,000.00	554,389.01
		1 HEIMSTADEN BOST 280413	504,000.00	387,114.52
		1.125 AKER BP ASA 290512	500,000.00	418,269.36
		1.125 CK HUTCHISO 281017	837,000.00	715,607.37
		1.125 TELEFONAKTI 270208	675,000.00	590,215.27
		1.349 MARSH & MCL 260921	450,000.00	413,201.75
		1.375 EQUINOR ASA 320522	889,000.00	763,388.74
		1.375 SANTANDER 260105	1,000,000.00	934,930.00
		1.5 GLENCORE FINA 261015	1,000,000.00	914,804.00
		1.625 MEDTRONIC G 310307	1,000,000.00	890,631.00
		1.75 BLACKSTONE P 290312	907,000.00	689,247.44
		1.8 INTL FLAVOR & 260925	350,000.00	326,533.47
		1.94 VEOLIA ENVIR 300107	800,000.00	731,920.80
		2 AUTOSTRADE PER 300115	300,000.00	247,136.70
		2.2 ALTRIA GROUP 270615	1,000,000.00	915,546.00
		2.949 NATIONAL GR 300330	700,000.00	662,510.80
		3.125 SCHNEIDER E 291013	200,000.00	201,128.80
		3.375 CREDIT MUTU 270919	500,000.00	494,278.50
		3.53 NATIONAL GRI 280920	282,000.00	281,082.09
		4 THAMES WATER UT 270418	500,000.00	501,860.60
		4.25 SWEDBANK AB 280711	508,000.00	514,044.18
		FRN BARCLAYS B 250402	800,000.00	794,186.33
		FRN LLOYDS BANKIN 290111	422,000.00	428,704.31
		STEP MORGAN STA 261023	500,000.00	464,393.50
	社債券 小計		21,877,000.00	19,424,888.02
				(2,693,066,475)
ユーロ合計			23,037,000.00	20,525,547.89
				(2,845,661,958)
	合計			9,157,433,932
				(9,157,433,932)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	4銘柄	11.51%	6.97%
	社債券	56銘柄	88.49%	53.56%
イギリスポンド	社債券	12銘柄	100.00%	8.40%
ユーロ	国債証券	2銘柄	3.12%	0.97%
	特殊債券	1銘柄	2.24%	0.70%
	社債券	36銘柄	94.64%	29.41%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。