有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

世界プレミア企業債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	132,593,398
コール・ローン	473,839,195
国債証券	153,151,660
社債券	12,638,969,173
未収入金	444,258,186
未収利息	93,197,812
前払費用	5,475,908
流動資産合計	13,941,485,332
資産合計	13,941,485,332
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,850,666
未払金	318,563,219
未払利息	322
流動負債合計	324,414,207
負債合計	324,414,207
純資産の部
元本等
元本	12,805,863,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	811,207,575
元本等合計	13,617,071,125
純資産合計	13,617,071,125
負債純資産合計	13,941,485,332

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月14日現在]
1.	期首	平成31年 1月16日
	期首元本額	17,695,292,874円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	4,889,429,324円
	元本の内訳※
	世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)	12,805,863,550円
	合計	12,805,863,550円
2.	受益権の総数	12,805,863,550口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月16日 至 令和 2年 1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	84,341
社債券	115,159,672
合計	115,244,013

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 1月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	376,170,712	―	382,021,378	△5,850,666
合計		376,170,712	―	382,021,378	△5,850,666

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0633円
(1万口当たり純資産額)	(10,633円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.5 T-NOTE 241130	1,400,000.00	1,390,265.62
	国債証券 小計		1,400,000.00	1,390,265.62
				(153,151,660)
	社債券	2.25 AIR LIQUIDE 230927	2,250,000.00	2,263,467.01
		2.375 NIKE INC 261101	1,000,000.00	1,018,968.04
		2.4 ORACLE CORP 230915	500,000.00	508,851.14
		2.437 KOMATSU FIN 220911	1,750,000.00	1,756,606.60
		2.527 BK TOKYO-M 230913	525,000.00	531,939.02
		2.625 ORACLE CORP 230215	1,500,000.00	1,531,573.32
		2.65 BROADCOM CRP 230115	1,000,000.00	1,006,057.78
		2.75 ENEL FINANCE 230406	250,000.00	252,925.77
		2.846 SUMITOMO M 220111	500,000.00	508,374.87
		2.85 PAYPAL HOLDI 291001	925,000.00	934,480.68
		2.875 SHELL INTER 260510	1,500,000.00	1,563,535.81
		2.9 JOHNSON & JOH 280115	1,000,000.00	1,049,934.46
		2.9 SIEMENS FI 220527	400,000.00	408,821.76
		2.95 MITSUI FUDOS 230123	500,000.00	507,595.60
		3.1 WESTERN MIDST 250201	300,000.00	299,886.00
		3.125 SKY LTD 221126	400,000.00	412,603.40
		3.15 AMAZON.COM I 270822	2,000,000.00	2,125,857.38
		3.2 ABBVIE INC 291121	1,500,000.00	1,529,953.26
		3.25 NOBLE ENERGY 291015	1,000,000.00	1,003,889.32
		3.25 QUALCOMM INC 270520	1,500,000.00	1,583,826.48
		3.3 JP MORGAN 260401	600,000.00	630,830.35
		3.337 BAKER HUGHE 271215	1,000,000.00	1,048,586.73
		3.375 CREDIT AGR 220110	1,000,000.00	1,023,943.67
		3.4 BRISTOL-MYERS 290726	924,000.00	990,746.64
		3.4 NOVARTIS CAPI 240506	1,500,000.00	1,592,211.51
		3.4 ONEOK INC 290901	1,000,000.00	1,011,681.85
		3.5 AERCAP IRELAN 220526	1,500,000.00	1,541,010.19
		3.5 BPCE SA 271023	500,000.00	521,407.67
		3.5 DIAMONDBACK E 291201	975,000.00	991,360.50
		3.5 FISERV INC 290701	542,000.00	573,886.62
		3.5 HESS CORP 240715	750,000.00	772,259.04
		3.5 IBM CORP 290515	1,500,000.00	1,616,110.03
		3.5 IMPERIAL BRAN 260726	2,000,000.00	2,024,935.70
		3.5 MPLX LP 221201	700,000.00	720,506.50
		3.5 NESTLE HOLDIN 250924	2,000,000.00	2,142,697.54
		3.574 CREDIT SUIS 230109	400,000.00	410,465.20
		3.574 CREDIT SUIS 230109	1,400,000.00	1,436,628.21
		3.65 MITSUI FUDOS 270720	600,000.00	641,462.16
		3.7 BECTON DICKIN 270606	652,000.00	695,622.65
		3.75 AKER BP ASA 300115	1,000,000.00	1,007,655.00
		3.75 CRED SUIS GP 250326	400,000.00	424,231.80
		3.85 L3HARRIS TEC 261215	1,500,000.00	1,621,583.55
		3.875 VERIZON COM 290208	700,000.00	774,884.40
		3.9 MACQUARIE B 260115	200,000.00	212,570.62
		3.95 BAT INTL FIN 250615	1,500,000.00	1,586,740.80
		4 ASTRAZENECA PLC 290117	1,100,000.00	1,218,552.54
		4.125 MPLX LP 270301	1,500,000.00	1,573,807.75
		4.125 UBS AG LON 260415	750,000.00	816,011.40
		4.25 APACHE CORP 300115	500,000.00	528,608.83
		4.25 IMPERIAL BRA 250721	750,000.00	793,705.95
		4.3 CONCHO RESOUR 280815	1,750,000.00	1,902,228.87
		4.35 FIRSTENERGY 250115	1,000,000.00	1,087,671.45
		4.35 GENERAL MOTO 250409	1,000,000.00	1,070,088.27
		4.375 ASHTEAD CAP 270815	1,500,000.00	1,554,461.25
		4.375 BAYER US FI 281215	1,000,000.00	1,097,047.68
		4.375 VODAFONE GR 280530	1,000,000.00	1,109,799.34
		4.5 HUNTSMAN INTE 290501	500,000.00	538,300.56
		5.182 SYNGENTA FI 280424	200,000.00	217,497.36
		6.25 MACQUARIE B 210114	500,000.00	520,507.07
		7.83 UNICREDIT SP 231204	1,000,000.00	1,168,313.20
		FRN UBS AG LON 300813	925,000.00	941,887.24
	STEP CITIGROUP 280110	600,000.00	645,428.53
	STEP CITIGROUP 281027	1,500,000.00	1,588,052.04
社債券 小計		62,218,000.00	65,185,135.96
			(7,180,794,577)
アメリカドル合計			63,618,000.00	66,575,401.58
				(7,333,946,237)
イギリスポンド	社債券	3 ING GROEP NV 260218	500,000.00	537,027.05
		4.87 RAC BOND CO 260506	400,000.00	409,496.76
		7 PROVIDENT FINAN 230604	450,000.00	488,250.00
イギリスポンド合計			1,350,000.00	1,434,773.81
				(205,402,218)
ユーロ	社債券	0.25 JOHNSON & JO 220120	1,368,000.00	1,381,573.29
		0.3 SANTANDER 261004	500,000.00	494,884.50
		0.375 ENEL FINANC 270617	672,000.00	665,229.60
		0.375 RED ELECTRI 280724	200,000.00	197,926.00
		0.45 DH EUROPE FI 280318	750,000.00	740,981.13
		0.45 GENERAL MILL 260115	328,000.00	329,442.41
		0.5 FCA BANK SPA 240913	1,500,000.00	1,496,633.99
		0.5 KONINKLIJKE P 260522	900,000.00	914,327.10
		0.5 THERMO FISHER 280301	391,000.00	386,652.47
		0.5 UNILEVER NV 250106	1,350,000.00	1,382,147.55
		0.625 DEUTSCHE TE 230403	1,000,000.00	1,018,449.00
		0.625 KBC GROUP N 250410	1,000,000.00	1,012,473.40
		0.75 E.ON SE 301218	920,000.00	905,343.00
		0.75 NATURGY FINA 291128	1,100,000.00	1,101,313.73
		0.872 MITSUBISHI 240907	2,000,000.00	2,047,297.40
		0.875 CIE GENERAL 250903	1,300,000.00	1,353,563.77
		0.875 MET LIFE I 220120	1,400,000.00	1,425,914.00
		0.875 UNILEVER NV 250731	500,000.00	522,607.50
		0.875 VERIZON COM 270408	350,000.00	359,478.00
		1 ORIGIN ENERGY F 290917	1,000,000.00	975,525.99
		1.125 ARGENTUM GI 250917	700,000.00	734,020.70
		1.125 CK HUTCHISO 281017	1,037,000.00	1,032,684.59
		1.125 PARKER-HANN 250301	500,000.00	518,841.35
		1.125 PROCTER & G 231102	1,100,000.00	1,152,717.50
		1.125 VOLKSWAGEN 231002	1,300,000.00	1,333,515.30
		1.15 UNITED TECHN 240518	1,100,000.00	1,139,747.40
		1.332 WINTERSHALL 280925	1,500,000.00	1,516,988.70
		1.349 MARSH & MCL 260921	450,000.00	472,715.55
		1.375 DS SMITH PL 240726	500,000.00	517,740.00
		1.375 SWISS RE RE 230527	2,000,000.00	2,085,804.20
		1.45 CPI PROPERTY 220414	800,000.00	820,624.80
		1.5 ABBOTT IRELAN 260927	700,000.00	753,839.87
		1.5 ABERTIS INFRA 240627	400,000.00	413,323.60
		1.5 FIDELITY NATL 270521	868,000.00	917,827.54
		1.5 GRAND CITY PR 250417	1,000,000.00	1,046,590.00
		1.5 HEIDELBERGCEM 250207	1,020,000.00	1,067,356.56
		1.625 VOLKSWAGEN 250815	200,000.00	209,190.00
		1.7 DH EUROPE FIN 220104	1,000,000.00	1,036,156.00
		1.75 BLACKSTONE P 290312	907,000.00	907,606.78
		1.75 JAB HOLDINGS 260625	300,000.00	319,112.70
		1.875 AUTOSTRADE 290926	1,000,000.00	922,889.60
		1.875 CRH FUNDING 240109	700,000.00	744,779.56
		1.9 BECTON DICKIN 261215	500,000.00	535,367.30
		2.2 ALTRIA GROUP 270615	1,000,000.00	1,059,244.00
		2.5 ZF EUROPE FIN 271023	600,000.00	620,831.88
		3.25 BHP BILLITON 270924	1,000,000.00	1,216,635.80
		FRN BANK OF IRELA 240708	1,000,000.00	1,005,455.00
ユーロ合計			41,711,000.00	42,813,370.11
				(5,252,772,378)
	合計			12,792,120,833
				(12,792,120,833)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	1銘柄	2.09%	1.20%
	社債券	63銘柄	97.91%	56.13%
イギリスポンド	社債券	3銘柄	100.00%	1.61%
ユーロ	社債券	47銘柄	100.00%	41.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。