有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO	1,188,944.166	20,604,402.39
	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	52.634	563,885.93
小計				21,168,288.32
				(2,321,526,180)
合計				2,321,526,180
				(2,321,526,180)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券 1銘柄	97.3%	-
	投資証券 1銘柄	-	2.7%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」は、ケイマン籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2018年12月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO

資産負債計算書 2018年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	434,730,938
未収入金
未収配当金	346,760
投資信託証券売却未収金	5,091,131
その他資産	12,215
現金および現金等価物	6,654,279
資産合計	446,835,323
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	18,280
未払金
投資信託証券買戻未払金	1,615,407
投資顧問報酬	163,960
管理事務代行報酬	138,588
販売報酬	104,709
弁護士報酬	77,742
監査報酬	52,670
管理報酬	36,651
保管費用	11,785
受託報酬	11,696
代行協会員報酬	11,198
名義書換事務代行報酬	8,894
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	2,251,580
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	444,583,743

投資有価証券明細表 2018年12月31日現在

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	普通株式
	米ドル
27,051	Alphabet Inc, Class A	28,267,213	6.36
16,388	Amazon.com Inc	24,614,284	5.54
98,459	American Tower Corp	15,575,229	3.50
138,664	Apple Inc	21,872,859	4.92
150,428	BioMarin Pharmaceutical Inc	12,808,944	2.88
719,295	Boston Scientific Corp	25,419,885	5.72
309,882	Comcast Corp, Class A	10,551,482	2.37
259,877	CSX Corp	16,146,158	3.63
299,747	Danaher Corp	30,909,911	6.95
146,633	Diamondback Energy Inc	13,592,879	3.06
204,940	Eli Lilly & Co	23,715,657	5.34
48,370	Equinix Inc	17,053,327	3.84
211,028	Facebook Inc, Class A	27,663,661	6.22
220,438	Honeywell International Inc	29,124,269	6.55
420,639	Monster Beverage Corp	20,703,852	4.66
267,664	NIKE Inc, Class B	19,844,609	4.46
216,390	Northern Trust Corp	18,088,040	4.07
298,610	NXP Semiconductors NV	21,882,141	4.92
143,194	Salesforce.com Inc	19,613,282	4.41
277,049	Visa Inc, Class A	36,553,845	8.22
普通株式合計		434,001,527	97.62

口数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	投資ファンド
	米ドル
650,420	Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, Class X, 2.71%	650,420	0.15
投資ファンド合計		650,420	0.15

クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引
償還年月日/満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
15/01/2019	JPY	5,703,745	USD	50,431	Bank of America Securities NA	1,610	0.00
15/01/2019	JPY	6,583,211	USD	58,164	State Street Bank & Trust Co	1,901	0.00
15/01/2019	JPY	9,801,861	USD	86,737	Barclays Bank PLC	2,695	0.00
15/01/2019	JPY	188,463,049	USD	1,685,210	Deutsche Bank AG	34,324	0.01
15/01/2019	JPY	192,927,979	USD	1,721,810	JPMorgan Chase & Co	38,461	0.01
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計						78,991	0.02

償還年月日/満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現損失 (米ドル)	純資産比率 (%)
15/01/2019	USD	57,877	JPY	6,408,141	Westpac Corp	(591)	(0.00)
15/01/2019	USD	81,148	JPY	8,986,521	Deutsche Bank AG	(845)	(0.00)
15/01/2019	USD	90,487	JPY	10,078,000	Citigroup NA	(1,464)	(0.00)
15/01/2019	USD	93,786	JPY	10,549,962	JPMorgan Chase & Co	(2,472)	(0.00)
15/01/2019	USD	109,685	JPY	12,422,269	UBS AG	(3,656)	(0.00)
15/01/2019	USD	160,529	JPY	17,992,311	Royal Bank of Scotland PLC	(3,633)	(0.00)
15/01/2019	USD	222,052	JPY	24,953,126	Royal Bank of Canada	(5,619)	(0.01)
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計						(18,280)	(0.01)

投資合計	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
普通株式合計	434,001,527	97.62
投資ファンド合計	650,420	0.15
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計	78,991	0.02
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計	(18,280)	(0.01)
その他資産・負債	9,871,085	2.22
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産	444,583,743	100.00