有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年12月17日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	189,805,812	238,585,905
親投資信託受益証券 合計		189,805,812	238,585,905
合計		189,805,812	238,585,905

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年12月18日現在	平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		48,697,558	7,954,243
株式		799,905,860	230,519,460
未収入金		32,334,628	-
未収配当金		417,900	103,050
流動資産合計		881,355,946	238,576,753
資産合計		881,355,946	238,576,753
負債の部
流動負債
未払金		58,072,325	-
流動負債合計		58,072,325	-
負債合計		58,072,325	-
純資産の部
元本等
元本	※1	595,227,923	189,805,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		228,055,698	48,770,941
元本等合計		823,283,621	238,576,753
純資産合計		823,283,621	238,576,753
負債純資産合計		881,355,946	238,576,753

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年12月18日現在	平成30年12月17日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	534,719,270円	595,227,923円
		同期中追加設定元本額	68,536,982円	6,101,282円
		同期中一部解約元本額	8,028,329円	411,523,393円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略	595,227,923円	189,805,812円
	計		595,227,923円	189,805,812円
2.	受益権の総数		595,227,923口	189,805,812口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年12月17日 至 平成29年12月18日	自 平成29年12月19日 至 平成30年12月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年12月18日現在	平成30年12月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年12月18日現在	平成30年12月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	86,859,939	△33,241,755
合計	86,859,939	△33,241,755

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年12月18日現在	平成30年12月17日現在
1口当たり純資産額	1.3831円	1.2570円
(1万口当たり純資産額)	(13,831円)	(12,570円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年12月17日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホクト	1,500	2,009.00	3,013,500
安藤・間	1,700	687.00	1,167,900
長谷工コーポレーション	1,300	1,260.00	1,638,000
鹿島建設	1,100	1,537.00	1,690,700
西松建設	700	2,532.00	1,772,400
奥村組	700	3,455.00	2,418,500
熊谷組	600	3,395.00	2,037,000
日本ハウスホールディングス	1,900	475.00	902,500
大東建託	200	15,395.00	3,079,000
東亜道路工業	200	3,195.00	639,000
日本道路	200	6,160.00	1,232,000
若築建設	400	1,645.00	658,000
大和ハウス工業	700	3,631.00	2,541,700
積水ハウス	1,400	1,665.50	2,331,700
日特建設	1,100	669.00	735,900
中電工	1,000	2,370.00	2,370,000
新日本空調	600	1,973.00	1,183,800
三機工業	800	1,156.00	924,800
三晃金属工業	200	2,837.00	567,400
NECネッツエスアイ	500	2,448.00	1,224,000
三井製糖	300	2,857.00	857,100
日新製糖	500	2,243.00	1,121,500
GCA	1,100	734.00	807,400
ローソン	200	7,350.00	1,470,000
双日	3,300	408.00	1,346,400
日本たばこ産業	800	2,871.00	2,296,800
DCMホールディングス	700	1,112.00	778,400
日清紡ホールディングス	1,200	908.00	1,089,600
TOKAIホールディングス	1,000	951.00	951,000
野村不動産ホールディングス	600	2,191.00	1,314,600
飯田グループホールディングス	700	2,050.00	1,435,000
帝人	1,100	1,841.00	2,025,100
クラレ	1,200	1,635.00	1,962,000
旭化成	1,000	1,164.00	1,164,000
アツギ	700	1,015.00	710,500
コメダホールディングス	500	2,346.00	1,173,000
ソトー	1,300	958.00	1,245,400
コーエーテクモホールディングス	700	1,955.00	1,368,500
SRAホールディングス	200	2,824.00	564,800
住友化学	2,200	558.00	1,227,600
デンカ	500	3,275.00	1,637,500
三菱瓦斯化学	700	1,702.00	1,191,400
三井化学	600	2,587.00	1,552,200
JSR	1,000	1,717.00	1,717,000
三菱ケミカルホールディングス	1,200	840.50	1,008,600
ダイセル	1,000	1,190.00	1,190,000
タキロンシーアイ	1,100	624.00	686,400
日立化成	700	1,636.00	1,145,200
武田薬品工業	700	3,943.00	2,760,100
田辺三菱製薬	300	1,680.00	504,000
キョーリン製薬ホールディングス	700	2,606.00	1,824,200
太陽ホールディングス	200	3,360.00	672,000
DIC	700	3,485.00	2,439,500
東洋インキSCホールディングス	600	2,662.00	1,597,200
明光ネットワークジャパン	700	941.00	658,700
りらいあコミュニケーションズ	800	975.00	780,000
CAC Holdings	700	1,014.00	709,800
ウェザーニューズ	200	3,130.00	626,000
コニカミノルタ	700	1,028.00	719,600
JXTGホールディングス	5,900	609.50	3,596,050
ブリヂストン	700	4,539.00	3,177,300
住友ゴム工業	1,100	1,414.00	1,555,400
AGC	200	3,565.00	713,000
日本碍子	700	1,576.00	1,103,200
新日鐵住金	700	1,991.00	1,393,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	700	1,891.50	1,324,050
愛知製鋼	300	3,775.00	1,132,500
住友電気工業	1,100	1,509.50	1,660,450
アサヒホールディングス	700	2,378.00	1,664,600
LIXILグループ	800	1,329.00	1,063,200
岡部	700	938.00	656,600
アマダホールディングス	1,300	1,024.00	1,331,200
日本郵政	1,000	1,301.00	1,301,000
小松製作所	400	2,571.00	1,028,400
小森コーポレーション	700	1,119.00	783,300
椿本チエイン	400	4,000.00	1,600,000
新興プランテック	500	1,096.00	548,000
平和	700	2,426.00	1,698,200
SANKYO	1,000	4,405.00	4,405,000
マースグループホールディングス	700	2,195.00	1,536,500
マックス	700	1,405.00	983,500
日本精工	700	992.00	694,400
NTN	2,800	349.00	977,200
ジェイテクト	800	1,306.00	1,044,800
イーグル工業	700	1,306.00	914,200
セイコーエプソン	700	1,587.00	1,110,900
カシオ計算機	700	1,508.00	1,055,600
双葉電子工業	700	1,634.00	1,143,800
東海理化電機製作所	700	1,890.00	1,323,000
三菱重工業	200	4,192.00	838,400
ゆうちょ銀行	1,200	1,260.00	1,512,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,700	473.00	1,750,100
日産自動車	1,900	929.90	1,766,810
トヨタ自動車	200	6,840.00	1,368,000
アイシン精機	300	3,990.00	1,197,000
本田技研工業	300	3,050.00	915,000
小野建	700	1,647.00	1,152,900
佐鳥電機	1,100	935.00	1,028,500
萩原電気ホールディングス	200	2,894.00	578,800
京都きもの友禅	200	395.00	79,000
スター精密	700	1,539.00	1,077,300
ニコン	600	1,704.00	1,022,400
キヤノン電子	500	2,012.00	1,006,000
キヤノン	900	3,171.00	2,853,900
バンダイナムコホールディングス	200	4,850.00	970,000
エイベックス	700	1,550.00	1,085,000
宝印刷	1,000	1,813.00	1,813,000
伊藤忠商事	1,200	1,996.50	2,395,800
兼松	900	1,394.00	1,254,600
三井物産	1,200	1,743.00	2,091,600
東京エレクトロン	200	13,585.00	2,717,000
住友商事	1,200	1,665.50	1,998,600
三菱商事	1,000	3,145.00	3,145,000
第一実業	500	3,670.00	1,835,000
ユアサ商事	400	3,320.00	1,328,000
兼松エレクトロニクス	800	3,375.00	2,700,000
サンゲツ	400	2,098.00	839,200
伊藤忠エネクス	1,100	1,033.00	1,136,300
リョーサン	200	3,010.00	602,000
チヨダ	700	1,882.00	1,317,400
AOKIホールディングス	800	1,364.00	1,091,200
青山商事	800	2,783.00	2,226,400
りそなホールディングス	1,900	555.00	1,054,500
三井住友トラスト・ホールディングス	500	4,261.00	2,130,500
三井住友フィナンシャルグループ	700	3,939.00	2,757,300
ジャックス	700	1,882.00	1,317,400
日立キャピタル	700	2,428.00	1,699,600
オリックス	1,500	1,725.50	2,588,250
極東証券	700	1,236.00	865,200
池田泉州ホールディングス	3,300	309.00	1,019,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	700	3,239.00	2,267,300
ソニーフィナンシャルホールディングス	400	2,245.00	898,000
東京海上ホールディングス	200	5,383.00	1,076,600
フジ住宅	1,300	868.00	1,128,400
サンヨーハウジング名古屋	700	984.00	688,800
センコーグループホールディングス	2,400	847.00	2,032,800
日本航空	700	3,963.00	2,774,100
ヤマタネ	200	1,687.00	337,400
スカパーJSATホールディングス	2,900	515.00	1,493,500
日本電信電話	600	4,727.00	2,836,200
KDDI	900	2,665.50	2,398,950
NTTドコモ	1,400	2,572.00	3,600,800
関西電力	800	1,814.50	1,451,600
中国電力	1,700	1,468.00	2,495,600
東北電力	1,100	1,530.00	1,683,000
九州電力	1,000	1,388.00	1,388,000
スペース	800	1,182.00	945,600
メイテック	600	4,845.00	2,907,000
学究社	700	1,572.00	1,100,400
日鉄住金物産	200	4,730.00	946,000
ヤマダ電機	5,400	543.00	2,932,200
オートバックスセブン	1,300	1,771.00	2,302,300
モリト	1,100	820.00	902,000
因幡電機産業	600	4,510.00	2,706,000
プレナス	700	1,946.00	1,362,200
ジェコス	700	1,093.00	765,100
合計	143,100		230,519,460

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。