有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/17-2022/12/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	120,588,583	197,813,511
親投資信託受益証券 合計		120,588,583	197,813,511
合計			197,813,511

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,234,977
株式	188,363,250
未収入金	12,443,949
未収配当金	5,000
流動資産合計	209,047,176
資産合計	209,047,176
負債の部
流動負債
未払金	11,228,410
流動負債合計	11,228,410
負債合計	11,228,410
純資産の部
元本等
元本	120,588,583
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,230,183
元本等合計	197,818,766
純資産合計	197,818,766
負債純資産合計	209,047,176

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年12月17日 至 2022年12月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年12月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	87,875,957円
		同期中追加設定元本額	35,204,125円
		同期中一部解約元本額	2,491,499円
		元本の内訳
		ファンド名
		たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略	120,588,583円
		計	120,588,583円
2.		受益権の総数	120,588,583口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年12月17日 至 2022年12月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年12月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	8,166,170
合計	8,166,170

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年12月16日現在
1口当たり純資産額	1.6404円
(1万口当たり純資産額)	(16,404円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年12月16日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	1,100	1,525.00	1,677,500
長谷工コーポレーション	2,700	1,520.00	4,104,000
西松建設	800	3,950.00	3,160,000
大豊建設	200	3,965.00	793,000
奥村組	300	2,940.00	882,000
ピーエス三菱	100	606.00	60,600
大東建託	300	14,170.00	4,251,000
世紀東急工業	100	775.00	77,500
積水ハウス	3,000	2,427.50	7,282,500
日特建設	300	902.00	270,600
四電工	100	1,717.00	171,700
中電工	200	2,061.00	412,200
関電工	100	873.00	87,300
エクシオグループ	1,500	2,171.00	3,256,500
九電工	200	3,215.00	643,000
ダイダン	100	2,150.00	215,000
日比谷総合設備	100	1,891.00	189,100
MIXI	1,700	2,443.00	4,153,100
ジェイエイシーリクルートメント	300	2,580.00	774,000
キューブシステム	100	1,072.00	107,200
ファンコミュニケーションズ	700	433.00	303,100
キリンホールディングス	100	2,118.00	211,800
ハードオフコーポレーション	100	1,394.00	139,400
パルグループホールディングス	100	2,277.00	227,700
日本たばこ産業	3,200	2,823.00	9,033,600
ヒューリック	3,600	1,143.00	4,114,800
ディア・ライフ	700	630.00	441,000
飯田グループホールディングス	600	2,120.00	1,272,000
アレンザホールディングス	200	987.00	197,400
バロックジャパンリミテッド	100	809.00	80,900
ティーガイア	300	1,774.00	532,200
SRAホールディングス	100	3,040.00	304,000
日本製紙	200	959.00	191,800
レンゴー	1,800	880.00	1,584,000
日本曹達	300	4,210.00	1,263,000
東ソー	1,600	1,611.00	2,577,600
アルテリア・ネットワークス	500	1,248.00	624,000
武田薬品工業	2,400	4,159.00	9,981,600
科研製薬	200	3,890.00	778,000
H.U.グループホールディングス	1,500	2,778.00	4,167,000
東洋インキSCホールディングス	400	1,870.00	748,000
アルプス技研	200	2,116.00	423,200
明光ネットワークジャパン	200	624.00	124,800
フジ・メディア・ホールディングス	2,300	1,072.00	2,465,600
トレンドマイクロ	100	6,520.00	652,000
りらいあコミュニケーションズ	400	1,018.00	407,200
リソー教育	2,900	358.00	1,038,200
東京個別指導学院	600	530.00	318,000
テー・オー・ダブリュー	400	295.00	118,000
WOWOW	300	1,240.00	372,000
ビーピー・カストロール	100	937.00	93,700
ENEOSホールディングス	6,000	455.20	2,731,200
ブリヂストン	400	4,959.00	1,983,600
有沢製作所	600	1,311.00	786,600
日本電気硝子	100	2,508.00	250,800
日本製鉄	1,200	2,261.00	2,713,200
日本精線	100	4,250.00	425,000
東洋製罐グループホールディングス	1,100	1,616.00	1,777,600
横河ブリッジホールディングス	600	1,876.00	1,125,600
パイオラックス	1,000	1,687.00	1,687,000
アサンテ	100	1,596.00	159,600
日本郵政	7,500	1,057.50	7,931,250
ベルシステム24ホールディングス	200	1,362.00	272,400
平和	100	2,466.00	246,600
マースグループホールディングス	100	2,384.00	238,400
アマノ	300	2,429.00	728,700
ユーシン精機	100	671.00	67,100
船場	100	756.00	75,600
日東工業	600	2,287.00	1,372,200
日本トリム	100	2,459.00	245,900
TOA	100	777.00	77,700
フォーラムエンジニアリング	100	863.00	86,300
ゆうちょ銀行	6,700	1,039.00	6,961,300
本田技研工業	2,300	3,267.00	7,514,100
ドウシシャ	200	1,554.00	310,800
ハピネット	400	1,916.00	766,400
ピーシーデポコーポレーション	1,300	262.00	340,600
キヤノン電子	100	1,558.00	155,800
キヤノン	200	3,079.00	615,800
大研医器	200	453.00	90,600
マーベラス	500	660.00	330,000
ピジョン	1,100	2,188.00	2,406,800
ヨンドシーホールディングス	400	1,737.00	694,800
兼松	700	1,512.00	1,058,400
三菱商事	600	4,399.00	2,639,400
菱洋エレクトロ	1,100	2,385.00	2,623,500
ニプロ	1,500	1,026.00	1,539,000
サンゲツ	1,300	2,149.00	2,793,700
伊藤忠エネクス	400	1,011.00	404,400
上新電機	200	1,914.00	382,800
MrMaxHD	300	657.00	197,100
ケーズホールディングス	2,200	1,121.00	2,466,200
三井住友フィナンシャルグループ	800	4,664.00	3,731,200
セブン銀行	1,100	258.00	283,800
三菱HCキャピタル	7,500	646.00	4,845,000
松井証券	2,700	771.00	2,081,700
日本エスコン	400	835.00	334,000
センコーグループホールディングス	300	979.00	293,700
日本郵船	800	3,214.00	2,571,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	500	7,890.00	3,945,000
住友倉庫	700	1,986.00	1,390,200
スカパーJSATホールディングス	200	481.00	96,200
コネクシオ	300	1,213.00	363,900
日本電信電話	1,800	3,731.00	6,715,800
KDDI	700	3,985.00	2,789,500
ソフトバンク	5,400	1,472.00	7,948,800
中部電力	1,600	1,301.00	2,081,600
関西電力	6,000	1,170.00	7,020,000
九州電力	300	703.00	210,900
ジャステック	500	1,200.00	600,000
学究社	100	1,790.00	179,000
ヤマダホールディングス	5,700	470.00	2,679,000
オートバックスセブン	900	1,416.00	1,274,400
イノテック	100	1,280.00	128,000
イエローハット	100	1,731.00	173,100
合計	120,200		188,363,250

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。