有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2020年12月16日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド	99,673,090	122,777,312
親投資信託受益証券 合計		99,673,090	122,777,312
合計			122,777,312

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式高配当最小分散戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,830,354
株式	117,787,910
未収入金	14,689,971
未収配当金	111,800
流動資産合計	136,420,035
資産合計	136,420,035
負債の部
流動負債
未払金	13,641,456
流動負債合計	13,641,456
負債合計	13,641,456
純資産の部
元本等
元本	99,673,090
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,105,489
元本等合計	122,778,579
純資産合計	122,778,579
負債純資産合計	136,420,035

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2019年12月17日 至 2020年12月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年12月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	107,873,608円
		同期中追加設定元本額	5,658,505円
		同期中一部解約元本額	13,859,023円
		元本の内訳
		ファンド名
		たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略	99,673,090円
		計	99,673,090円
2.		受益権の総数	99,673,090口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2019年12月17日 至 2020年12月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年12月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2020年12月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△3,891,229
合計	△3,891,229

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年12月16日現在
1口当たり純資産額	1.2318円
(1万口当たり純資産額)	(12,318円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2020年12月16日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホクト	500	2,139.00	1,069,500
コムシスホールディングス	100	3,170.00	317,000
大林組	100	921.00	92,100
清水建設	300	803.00	240,900
長谷工コーポレーション	200	1,184.00	236,800
鹿島建設	400	1,397.00	558,800
大和ハウス工業	200	3,163.00	632,600
積水ハウス	1,600	2,011.50	3,218,400
日特建設	100	789.00	78,900
中電工	100	2,150.00	215,000
九電工	300	3,165.00	949,500
ミクシィ	600	2,611.00	1,566,600
日本駐車場開発	100	152.00	15,200
キリンホールディングス	800	2,423.00	1,938,400
日本たばこ産業	1,100	2,193.00	2,412,300
ヒューリック	2,700	1,114.00	3,007,800
飯田グループホールディングス	100	2,146.00	214,600
セブン&アイ・ホールディングス	1,000	3,548.00	3,548,000
旭化成	400	1,039.50	415,800
東ソー	1,000	1,702.00	1,702,000
デンカ	100	3,895.00	389,500
三菱瓦斯化学	600	2,310.00	1,386,000
三井化学	200	2,919.00	583,800
三菱ケミカルホールディングス	1,300	653.10	849,030
アルテリア・ネットワークス	500	1,521.00	760,500
武田薬品工業	1,200	3,813.00	4,575,600
アステラス製薬	100	1,506.50	150,650
科研製薬	400	3,880.00	1,552,000
キョーリン製薬ホールディングス	1,100	1,921.00	2,113,100
日本空調サービス	100	795.00	79,500
ポーラ・オルビスホールディングス	500	2,075.00	1,037,500
ノエビアホールディングス	300	4,390.00	1,317,000
ENEOSホールディングス	1,000	364.00	364,000
ブリヂストン	700	3,563.00	2,494,100
アサヒホールディングス	400	3,345.00	1,338,000
LIXIL	200	2,293.00	458,600
日本郵政	3,900	779.90	3,041,610
フリュー	200	1,109.00	221,800
小松製作所	100	2,778.00	277,800
レイズネクスト	400	1,171.00	468,400
平和	600	1,461.00	876,600
SANKYO	900	2,687.00	2,418,300
ブラザー工業	500	2,101.00	1,050,500
セガサミーホールディングス	100	1,586.00	158,600
マブチモーター	100	4,550.00	455,000
EIZO	100	3,805.00	380,500
ゆうちょ銀行	800	869.00	695,200
トヨタ自動車	900	7,980.00	7,182,000
本田技研工業	200	3,055.00	611,000
キヤノン	900	2,088.00	1,879,200
マーベラス	300	887.00	266,100
リンテック	600	2,261.00	1,356,600
伊藤忠商事	1,000	2,887.50	2,887,500
三井物産	1,400	1,921.00	2,689,400
住友商事	200	1,343.50	268,700
三菱商事	1,500	2,563.50	3,845,250
菱洋エレクトロ	200	2,792.00	558,400
兼松エレクトロニクス	200	4,105.00	821,000
サンゲツ	100	1,536.00	153,600
ケーズホールディングス	1,400	1,387.00	1,941,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	700	447.40	313,180
三井住友フィナンシャルグループ	1,300	3,132.00	4,071,600
セブン銀行	3,200	222.00	710,400
SBIホールディングス	200	2,865.00	573,000
オリックス	300	1,600.50	480,150
野村ホールディングス	2,500	540.60	1,351,500
松井証券	1,700	815.00	1,385,500
SOMPOホールディングス	200	4,017.00	803,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,000	3,105.00	3,105,000
東京海上ホールディングス	700	5,291.00	3,703,700
九州旅客鉄道	100	2,269.00	226,900
日本航空	100	1,962.00	196,200
スカパーJSATホールディングス	200	510.00	102,000
日本電信電話	1,700	2,639.00	4,486,300
KDDI	1,400	2,964.50	4,150,300
ソフトバンク	2,700	1,323.50	3,573,450
中部電力	2,600	1,221.50	3,175,900
関西電力	3,100	948.90	2,941,590
中国電力	100	1,231.00	123,100
東北電力	800	844.00	675,200
九州電力	2,500	867.00	2,167,500
沖縄電力	200	1,368.00	273,600
メイテック	200	5,160.00	1,032,000
オートバックスセブン	300	1,429.00	428,700
因幡電機産業	400	2,514.00	1,005,600
プレナス	200	1,741.00	348,200
合計	65,400		117,787,910

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。