半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)

③【収益率の推移】
明治安田DC先進国コアファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	3.96
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	2.35
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	3.26
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	5.85
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	△1.75
第6期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	△1.02
第7期中間計算期間	2022年 2月22日～2022年 8月21日	0.06
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,964,942,420	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,524,991	0.39
合計(純資産総額)		7,996,467,411	100.00

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	25,654,662,500	46.22
社債券	日本	24,635,335,280	44.39
	フランス	4,539,528,200	8.18
	小計	29,174,863,480	52.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	670,367,784	1.21
合計(純資産総額)		55,499,893,764	100.00

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,087,548,082	65.89
	フランス	1,156,736,682	5.05
	スイス	829,042,839	3.62
	オランダ	576,197,600	2.52
	カナダ	483,372,154	2.11
	オーストラリア	455,848,170	1.99
	イギリス	302,888,313	1.32
	ドイツ	247,236,255	1.08
	香港	230,599,419	1.01
	スウェーデン	214,835,103	0.94
	アイルランド	182,966,517	0.80
	イタリア	94,061,069	0.41
	デンマーク	91,284,423	0.40
	ノルウェー	72,103,174	0.31
	ベルギー	40,662,671	0.18
	シンガポール	16,593,013	0.07
	小計	20,081,975,484	87.70
投資証券	アメリカ	433,247,142	1.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,383,811,362	10.41
合計(純資産総額)		22,899,033,988	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,768,918,800	7.72
	買建	ドイツ	415,288,171	1.81

 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,565,885,000	6.83

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,509,304,458	50.00
	ドイツ	2,356,631,699	10.24
	フランス	1,519,719,550	6.60
	イタリア	1,145,715,394	4.98
	イギリス	968,164,116	4.21
	スペイン	880,661,622	3.83
	ベルギー	873,928,816	3.80
	中国	589,355,761	2.56
	アイルランド	469,748,030	2.04
	カナダ	377,526,723	1.64
	オーストラリア	272,619,255	1.18
	ポーランド	211,424,881	0.92
	オランダ	178,645,208	0.78
	メキシコ	178,444,518	0.78
	ノルウェー	164,668,868	0.72
	マレーシア	120,145,613	0.52
	シンガポール	97,628,551	0.42
	イスラエル	90,316,277	0.39
	スウェーデン	60,799,515	0.26
	小計	22,065,448,855	95.87
地方債証券	カナダ	412,146,990	1.79
特殊債券	カナダ	98,282,913	0.43
	オーストラリア	75,632,208	0.33
	小計	173,915,121	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	364,928,424	1.59
合計(純資産総額)		23,016,439,390	100.00

 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	345,774,996	59.09
	イタリア	42,268,754	7.22
	ドイツ	34,430,991	5.88
	フランス	30,305,064	5.18
	スペイン	27,236,513	4.65
	イギリス	26,595,939	4.55
	オーストラリア	20,374,102	3.48
	ベルギー	18,499,776	3.16
	中国	15,123,589	2.58
	カナダ	9,532,990	1.63
	メキシコ	6,573,254	1.12
	シンガポール	5,293,532	0.90
	オランダ	4,357,200	0.74
	アイルランド	3,904,240	0.67
	スウェーデン	2,875,243	0.49
	ポーランド	2,599,083	0.44
	イスラエル	2,569,975	0.44
	ノルウェー	1,708,592	0.29
	小計	600,023,833	102.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,860,679	△2.54
合計(純資産総額)		585,163,154	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	29,888,440	5.10
	売建	―	646,707,559	△110.51

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,857,323,440	64.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,593,984,919	35.81
合計(純資産総額)		4,451,308,359	100.00