有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表 (ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・US株主還元マザーファンド	609,123,165	852,894,255
合計		609,123,165	852,894,255

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・US株主還元マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 4月15日現在)	(2019年10月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	26,361,985	18,914,008
金銭信託	112,617,690	43,236,138
株式	2,114,612,969	1,796,389,007
投資証券	78,831,094	63,694,611
未収入金	700,266	-
未収配当金	3,886,771	2,716,187
流動資産合計	2,337,010,775	1,924,949,951
資産合計	2,337,010,775	1,924,949,951
負債の部
流動負債
未払解約金	74,931,602	16,641,982
その他未払費用	1,453	1,051
流動負債合計	74,933,055	16,643,033
負債合計	74,933,055	16,643,033
純資産の部
元本等
元本	1,630,378,709	1,362,840,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	631,699,011	545,466,093
元本等合計	2,262,077,720	1,908,306,918
純資産合計	2,262,077,720	1,908,306,918
負債純資産合計	2,337,010,775	1,924,949,951

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2019年 4月15日現在	2019年10月15日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,275,392,792円	1,630,378,709円
	同期中における追加設定元本額	14,914,812円	54,403,819円
	同期中における解約元本額	659,928,895円	321,941,703円
	同期末日における元本の内訳
	US株主還元ファンド(年1回決算型)	653,035,801円	596,100,395円
	US株主還元ファンド(年4回決算型)	748,899,076円	609,123,165円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)	143,338,514円	85,652,389円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)	85,105,318円	71,964,876円
	合計	1,630,378,709円	1,362,840,825円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,630,378,709口	1,362,840,825口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.3875円	1.4002円
	(1万口当たり純資産額)	13,875円	14,002円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年 4月15日現在	2019年10月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 4月15日現在	2019年10月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	147,846,568	41,277,046
投資証券	15,242,268	4,400,329
合計	163,088,836	45,677,375

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(3)附属明細表

① 有価証券明細表 (ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,696	116.18	197,041.28
	EXXON MOBIL CORP	3,890	69.18	269,110.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,243	40.51	90,863.93
	PHILLIPS 66	1,689	106.65	180,131.85
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	4,885	57.82	282,450.70
	AMCOR PLC	11,905	9.59	114,168.95
	DOW INC	2,548	46.82	119,297.36
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,491	87.37	130,268.67
	NUTRIEN LTD	3,901	50.12	195,518.12
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,107	99.88	110,567.16
	3M CO	944	160.51	151,521.44
	BOEING CO	340	373.18	126,881.20
	EATON CORP PLC	2,961	80.86	239,426.46
	EMERSON ELECTRIC CO	3,152	67.21	211,845.92
	GENERAL DYNAMICS CORP	695	179.12	124,488.40
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,135	162.98	184,982.30
	LOCKHEED MARTIN CORP	603	382.61	230,713.83
	RAYTHEON COMPANY	624	199.38	124,413.12
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,079	135.92	146,657.68
	WATSCO INC	660	168.77	111,388.20
	REPUBLIC SERVICES INC	2,243	86.11	193,144.73
	WASTE MANAGEMENT INC	1,839	116.15	213,599.85
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	958	115.87	111,003.46
	HANESBRANDS INC	9,456	15.32	144,865.92
	LEGGETT & PLATT INC	2,825	41.26	116,559.50
	BRINKER INTERNATIONAL INC	2,420	40.03	96,872.60
	DARDEN RESTAURANTS INC	897	110.45	99,073.65
	LAS VEGAS SANDS CORP	3,773	57.01	215,098.73
	MCDONALD'S CORP	908	208.38	189,209.04
	GENUINE PARTS CO	923	96.82	89,364.86
	HOME DEPOT INC	787	234.18	184,299.66
	TARGET CORP	2,030	111.15	225,634.50
	WALMART INC	1,859	119.17	221,537.03
	ALTRIA GROUP INC	4,252	42.72	181,645.44
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	4,246	34.32	145,722.72
	COCA-COLA CO/THE	3,500	53.30	186,550.00
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	3,167	56.82	179,948.94
	MOLSON COORS BREWING CO -B	1,710	56.24	96,170.40
	PEPSICO INC	1,399	137.45	192,292.55
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,435	78.03	190,003.05
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,348	69.41	93,564.68
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,469	135.10	198,461.90
	PROCTER & GAMBLE CO	2,072	120.05	248,743.60
	CVS HEALTH CORPORATION	1,725	62.99	108,657.75
	MEDTRONIC PLC	1,611	107.57	173,295.27
	UNITEDHEALTH GROUP INC	631	220.59	139,192.29
	ABBVIE INC	2,108	73.76	155,486.08
	AMGEN INC	852	202.89	172,862.28
	JOHNSON & JOHNSON	1,980	130.72	258,825.60
	MERCK & CO. INC.	3,699	84.69	313,268.31
	PFIZER INC	8,260	36.30	299,838.00
	BB&T CORP	4,217	51.98	219,199.66
	M & T BANK CORP	980	156.57	153,438.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	7,048	15.63	110,160.24
	US BANCORP	3,663	53.26	195,091.38
	WELLS FARGO & CO	2,228	49.27	109,773.56
	BLACKROCK INC	418	434.21	181,499.78
	CME GROUP INC	1,220	212.35	259,067.00
	ALLIANZ SE-SPON ADR	8,028	23.15	185,848.20
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,053	88.19	269,244.07
	MARSH & MCLENNAN COS	1,234	97.12	119,846.08
	METLIFE INC	5,666	45.75	259,219.50
	TRAVELERS COS INC/THE	1,171	143.11	167,581.81
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	617	162.46	100,237.82
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	837	142.04	118,887.48
	MICROSOFT CORP	1,938	139.55	270,447.90
	PAYCHEX INC	1,370	84.69	116,032.15
	APPLE INC	695	235.87	163,929.65
	CISCO SYSTEMS INC	4,464	46.05	205,567.20
	AT&T INC	6,927	37.47	259,554.69
	BCE INC	3,167	48.81	154,581.27
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,344	59.60	318,502.40
	ALLIANT ENERGY CORP	2,094	52.38	109,683.72
	AMEREN CORPORATION	2,768	76.29	211,170.72
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,193	92.03	201,821.79
	CENTERPOINT ENERGY INC	3,986	27.89	111,169.54
	CMS ENERGY CORP	2,051	63.48	130,197.48
	DOMINION ENERGY INC	2,435	81.24	197,819.40
	DUKE ENERGY CORP	2,853	95.13	271,405.89
	ENTERGY CORP	2,882	116.61	336,070.02
	EVERGY INC	2,286	63.81	145,869.66
	EVERSOURCE ENERGY	1,959	84.76	166,044.84
	FIRSTENERGY CORP	5,830	47.41	276,400.30
	NISOURCE INC	3,456	28.54	98,634.24
	PINNACLE WEST CAPITAL	1,448	94.53	136,879.44
	PPL CORPORATION	5,494	32.15	176,632.10
	WEC ENERGY GROUP INC	2,313	92.72	214,461.36
	ANALOG DEVICES INC	1,597	110.34	176,212.98
	BROADCOM INC	305	281.66	85,906.30
	INTEL CORP	2,614	51.64	134,986.96
	KLA CORP	716	159.00	113,844.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,065	57.68	119,109.20
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,135	95.68	108,596.80
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,556	129.75	331,641.00
アメリカドル 小計		244,251		16,568,797.34
				(1,796,389,007)
合 計		244,251		1,796,389,007
				(1,796,389,007)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	IRON MOUNTAIN INC	5,231	170,007.50
		PUBLIC STORAGE	461	113,097.13
		WELLTOWER INC	3,316	304,375.64
	アメリカドル 小計		9,008	587,480.27
				(63,694,611)
合計			9,008	63,694,611
				(63,694,611)

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	94銘柄	96.6%	-	96.6%
	投資証券	3銘柄	-	3.4%	3.4%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。