有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・US株主還元マザーファンド	515,066,645	632,398,826
合計		515,066,645	632,398,826

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・US株主還元マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2019年10月15日現在)	(2020年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	18,914,008	27,888,503
金銭信託	43,236,138	17,864,311
株式	1,796,389,007	1,321,595,313
投資証券	63,694,611	27,521,140
未収配当金	2,716,187	2,824,145
流動資産合計	1,924,949,951	1,397,693,412
資産合計	1,924,949,951	1,397,693,412
負債の部
流動負債
未払解約金	16,641,982	10,719,876
その他未払費用	1,051	355
流動負債合計	16,643,033	10,720,231
負債合計	16,643,033	10,720,231
純資産の部
元本等
元本	1,362,840,825	1,129,595,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	545,466,093	257,377,969
元本等合計	1,908,306,918	1,386,973,181
純資産合計	1,908,306,918	1,386,973,181
負債純資産合計	1,924,949,951	1,397,693,412

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2019年10月15日現在	2020年 4月15日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,630,378,709円	1,362,840,825円
	同期中における追加設定元本額	54,403,819円	14,608,162円
	同期中における解約元本額	321,941,703円	247,853,775円
	同期末日における元本の内訳
	US株主還元ファンド(年1回決算型)	596,100,395円	515,863,632円
	US株主還元ファンド(年4回決算型)	609,123,165円	515,066,645円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)	85,652,389円	34,711,362円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)	71,964,876円	63,953,573円
	合計	1,362,840,825円	1,129,595,212円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,362,840,825口	1,129,595,212口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.4002円	1.2278円
	(1万口当たり純資産額)	14,002円	12,278円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年10月15日現在	2020年 4月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2019年10月15日現在	2020年 4月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,277,046	△91,224,064
投資証券	4,400,329	△10,868,339
合計	45,677,375	△102,092,403

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	1,411	84.61	119,384.71
	EXXON MOBIL CORP	2,662	42.43	112,948.66
	PHILLIPS 66	1,662	61.07	101,498.34
	AMCOR PLC	13,483	9.04	121,886.32
	DOW INC	3,759	35.37	132,955.83
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,181	58.64	127,893.84
	NUTRIEN LTD	3,572	35.68	127,448.96
	EATON CORP PLC	2,078	79.84	165,907.52
	EMERSON ELECTRIC CO	2,776	50.49	140,160.24
	GENERAL DYNAMICS CORP	602	138.50	83,377.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,096	140.59	154,086.64
	LOCKHEED MARTIN CORP	482	380.03	183,174.46
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,051	65.07	133,458.57
	WATSCO INC	571	154.87	88,430.77
	REPUBLIC SERVICES INC	1,602	79.18	126,846.36
	WASTE MANAGEMENT INC	1,281	99.63	127,626.03
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	882	101.40	89,434.80
	HANESBRANDS INC	5,648	9.47	53,486.56
	LEGGETT & PLATT INC	2,018	29.02	58,562.36
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,566	48.13	123,501.58
	MCDONALD'S CORP	786	183.99	144,616.14
	COMCAST CORP-CL A	2,555	38.52	98,418.60
	HOME DEPOT INC	559	207.17	115,808.03
	TARGET CORP	1,495	108.38	162,028.10
	WALMART INC	1,708	129.00	220,332.00
	ALTRIA GROUP INC	4,599	42.12	193,709.88
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	3,675	37.89	139,245.75
	COCA-COLA CO/THE	3,095	48.92	151,407.40
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	3,049	43.63	133,027.87
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	477	153.19	73,071.63
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1,483	46.57	69,063.31
	PEPSICO INC	1,352	138.40	187,116.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,108	77.18	162,695.44
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,167	73.11	85,319.37
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,704	140.09	238,713.36
	PROCTER & GAMBLE CO	2,042	120.96	247,000.32
	CVS HEALTH CORPORATION	1,934	61.56	119,057.04
	MEDTRONIC PLC	1,392	101.20	140,870.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC	667	270.50	180,423.50
	ABBVIE INC	2,594	82.13	213,045.22
	AMGEN INC	952	226.80	215,913.60
	ELI LILLY & CO	496	151.11	74,950.56
	JOHNSON & JOHNSON	2,252	146.03	328,859.56
	MERCK & CO. INC.	3,426	82.84	283,809.84
	PFIZER INC	7,841	36.44	285,726.04
	M & T BANK CORP	920	109.38	100,629.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	7,633	11.62	88,695.46
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	749	99.47	74,503.03
	TRUIST FINANCIAL CORP	4,004	33.36	133,573.44
	US BANCORP	2,641	35.80	94,547.80
	WELLS FARGO & CO	1,930	30.18	58,247.40
	BLACKROCK INC	331	458.03	151,607.93
	CME GROUP INC	774	188.07	145,566.18
	LAZARD LTD-CL A	2,632	26.39	69,458.48
	ALLIANZ SE - UNSP ADR	6,421	18.59	119,366.39
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,846	86.54	159,752.84
	MARSH & MCLENNAN COS	947	99.44	94,169.68
	METLIFE INC	5,485	34.43	188,848.55
	TRAVELERS COS INC/THE	1,012	108.02	109,316.24
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	536	143.87	77,114.32
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	727	123.91	90,082.57
	MICROSOFT CORP	1,546	173.70	268,540.20
	PAYCHEX INC	1,185	66.14	78,375.90
	APPLE INC	321	287.05	92,143.05
	CISCO SYSTEMS INC	3,926	42.78	167,954.28
	AT&T INC	7,081	31.13	220,431.53
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,288	58.14	307,444.32
	ALLIANT ENERGY CORP	1,817	53.62	97,427.54
	AMEREN CORPORATION	1,870	77.17	144,307.90
	AMERICAN ELECTRIC POWER	2,186	86.25	188,542.50
	CMS ENERGY CORP	1,376	62.27	85,683.52
	DOMINION ENERGY INC	2,507	82.02	205,624.14
	DUKE ENERGY CORP	2,472	90.42	223,518.24
	ENTERGY CORP	2,357	100.66	237,255.62
	EVERGY INC	1,983	62.54	124,016.82
	EVERSOURCE ENERGY	1,107	91.40	101,179.80
	FIRSTENERGY CORP	4,846	45.47	220,347.62
	NISOURCE INC	2,995	26.62	79,726.90
	PPL CORPORATION	4,753	26.52	126,049.56
	WEC ENERGY GROUP INC	1,942	99.33	192,898.86
	ANALOG DEVICES INC	1,060	103.02	109,201.20
	BROADCOM INC	310	267.63	82,965.30
	INTEL CORP	2,426	60.66	147,161.16
	KLA CORP	619	161.73	100,110.87
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	1,388	53.20	73,841.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	982	81.94	80,465.08
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,655	110.95	183,622.25
アメリカドル 小計		204,377		12,330,614.98
				(1,321,595,313)
合 計		204,377		1,321,595,313
				(1,321,595,313)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	IRON MOUNTAIN INC	5,053	134,763.51
		WELLTOWER INC	2,287	122,011.45
	アメリカドル 小計		7,340	256,774.96
				(27,521,140)
合計			7,340	27,521,140
				(27,521,140)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	87銘柄	98.0%	-	98.0%
	投資証券	2銘柄	-	2.0%	2.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。