有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	359,000.00	39,157,278	39,737,710	5.12
	米ドル	売建	7,411,000.00	799,202,240	820,323,590	△105.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	561,000.00	61,624,413	62,102,700	△2.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	52,000.00	5,643,237	5,755,880	8.63
	米ドル	売建	658,000.00	70,958,720	72,834,020	△109.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,713,841,490	81.34
地方債証券	日本	841,125,000	7.04
特殊債券	日本	745,094,995	6.23
社債券	日本	529,701,000	4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,880,369	0.93
合計(純資産総額)		11,941,642,854	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	116.50	407,767,500	116.21	406,735,000	1.5	2034/3/20	3.40
2	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	370,000,000	100.54	372,009,100	100.40	371,483,700	0.1	2030/3/20	3.11
3	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	350,000,000	100.99	353,475,500	100.86	353,034,500	0.1	2028/6/20	2.95
4	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	102.24	306,741,000	102.18	306,567,000	0.6	2024/3/20	2.56
5	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	300,000,000	101.52	304,566,000	101.42	304,266,000	0.7	2022/12/20	2.54
6	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	190,000,000	133.86	254,334,000	133.64	253,919,800	2.4	2038/9/20	2.12
7	日本	特殊債券	第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,000,000	101.36	252,388,890	101.30	252,241,980	0.605	2023/5/31	2.11
8	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	200,000,000	121.24	242,486,000	120.85	241,706,000	2.4	2030/2/20	2.02
9	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	200,000,000	115.05	230,110,000	114.69	229,392,000	2.3	2027/6/20	1.92
10	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	200,000,000	102.41	204,828,000	102.37	204,752,000	0.6	2024/6/20	1.71
11	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	200,000,000	102.22	204,446,000	102.18	204,366,000	0.4	2025/6/20	1.71
12	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	200,000,000	102.21	204,436,000	102.17	204,356,000	0.5	2024/9/20	1.71
13	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	200,000,000	102.06	204,134,000	102.02	204,040,000	0.6	2023/12/20	1.70
14	日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	200,000,000	101.87	203,742,000	101.82	203,644,000	0.6	2023/9/20	1.70
15	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	200,000,000	101.05	202,112,000	100.97	201,952,000	0.1	2026/12/20	1.69
16	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	101.03	202,062,000	100.94	201,884,000	0.1	2028/3/20	1.69
17	日本	地方債証券	第792回東京都公募公債	200,000,000	99.27	198,542,000	99.36	198,738,000	0.05	2029/3/19	1.66
18	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	150,000,000	126.36	189,540,000	126.35	189,534,000	1.8	2043/3/20	1.58
19	日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	180,000,000	100.72	181,312,200	100.54	180,988,200	0.1	2029/9/20	1.51
20	日本	国債証券	第1回利付国債(40年)	120,000,000	143.95	172,743,600	144.12	172,946,400	2.4	2048/3/20	1.44
21	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	140,000,000	115.96	162,346,800	115.60	161,852,600	2.2	2028/3/20	1.35
22	日本	国債証券	第28回利付国債(30年)	120,000,000	134.99	161,989,200	134.75	161,709,600	2.5	2038/3/20	1.35
23	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	120,000,000	129.33	155,198,400	129.17	155,010,000	2	2041/9/20	1.29
24	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	150,000,000	102.35	153,529,500	102.29	153,436,500	0.4	2025/9/20	1.28
25	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	150,000,000	99.30	148,955,100	100.45	150,675,000	0.5	2040/12/20	1.26
26	日本	国債証券	第12回利付国債(30年)	120,000,000	123.64	148,368,000	123.26	147,921,600	2.1	2033/9/20	1.23
27	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	150,000,000	98.31	147,475,500	98.25	147,387,000	0.2	2036/6/20	1.23
28	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	110,000,000	128.24	141,070,600	127.83	140,622,900	2.3	2035/3/20	1.17
29	日本	国債証券	第21回利付国債(30年)	100,000,000	129.15	129,150,000	128.83	128,831,000	2.3	2035/12/20	1.07
30	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	100,000,000	128.03	128,031,000	128.01	128,014,000	1.9	2042/9/20	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	81.34
地方債証券	7.04
特殊債券	6.23
社債券	4.43
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。