有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

先進国資本エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月21日現在	平成29年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金	150,044,665	142,330,620
コール・ローン	111,475,490	312,294,391
株式	5,861,812,335	19,641,808,068
派生商品評価勘定	46,303	-
未収配当金	10,766,685	19,209,199
流動資産合計	6,134,145,478	20,115,642,278
資産合計	6,134,145,478	20,115,642,278
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	454,132	-
未払金	264,952,120	25,244,913
未払解約金	3,708,403	5,841,069
未払利息	188	404
流動負債合計	269,114,843	31,086,386
負債合計	269,114,843	31,086,386
純資産の部
元本等
元本	4,861,755,937	14,868,691,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,003,274,698	5,215,864,625
元本等合計	5,865,030,635	20,084,555,892
純資産合計	5,865,030,635	20,084,555,892
負債純資産合計	6,134,145,478	20,115,642,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 6月21日現在	平成29年12月21日現在
1.	期首	平成28年12月22日	平成29年 6月22日
	期首元本額	516,343,704円	4,861,755,937円
	期首からの追加設定元本額	4,510,576,378円	10,751,795,085円
	期首からの一部解約元本額	165,164,145円	744,859,755円
	元本の内訳 ※
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	34,671,387円	69,375,818円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	34,978,403円	65,796,200円
	先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)	4,706,770,619円	14,678,258,394円
	先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)	28,254,398円	19,091,659円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	12,020,436円	7,783,061円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	12,528,772円	5,613,522円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	10,222,237円	6,367,652円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	15,360,216円	7,713,350円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	2,416,703円	3,294,124円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	4,532,766円	5,397,487円
	計	4,861,755,937円	14,868,691,267円
2.	受益権の総数	4,861,755,937口	14,868,691,267口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年12月22日 至 平成29年 6月21日	自 平成29年 6月22日 至 平成29年12月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 6月21日現在	平成29年12月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 6月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,252,425
合計	113,252,425

(平成29年12月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	662,277,825
合計	662,277,825

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 6月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	148,282,986	-	147,860,318	△422,668
	米ドル	59,039,085	-	59,026,100	△12,985
	メキシコペソ	11,816,670	-	11,590,000	△226,670
	ユーロ	4,960,340	-	4,960,000	△340
	ポーランドズロチ	10,071,067	-	10,070,550	△517
	香港ドル	7,381,881	-	7,377,590	△4,291
	マレーシアリンギット	4,261,150	-	4,240,088	△21,062
	タイバーツ	4,146,331	-	4,114,739	△31,592
	フィリピンペソ	5,583,067	-	5,543,365	△39,702
	インドネシアルピア	17,247,692	-	17,264,547	16,855
	韓国ウォン	8,732,923	-	8,738,289	5,366
	南アフリカランド	15,042,780	-	14,935,050	△107,730
	売建	4,146,331	-	4,131,492	14,839
	米ドル	4,146,331	-	4,131,492	14,839
合計		152,429,317	-	151,991,810	△407,829

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成29年12月21日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 6月21日現在		平成29年12月21日現在
1口当たり純資産額	1.2064円	1口当たり純資産額	1.3508円
(1万口当たり純資産額)	(12,064円)	(1万口当たり純資産額)	(13,508円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8,155	115.50	941,902.50
	ROSNEFT PJSC-REG S GDR	227,681	4.98	1,133,851.38
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	14,673	59.53	873,483.69
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	34,682	44.40	1,539,880.80
	AMBEV SA-ADR	500,000	6.24	3,120,000.00
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	113,735	31.87	3,624,734.45
	GRUPO FIN SANTANDER B-ADR	425,726	7.62	3,244,032.12
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	20,574	172.64	3,551,895.36
	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	206,346	19.06	3,932,954.76
	ENEL AMERICAS SA-SPONS ADR	245,154	10.60	2,598,632.40
	ENEL CHILE SA-ADR	533,317	5.65	3,013,241.05
米ドル小計		2,330,043		27,574,608.51
				(3,121,997,175)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO -SER V	1,378,200	46.22	63,700,404.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,228,000	33.73	41,420,440.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	524,900	97.22	51,030,778.00
メキシコペソ小計		3,131,100		156,151,622.00
				(919,733,053)
ブラジルレアル	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	511,000	14.70	7,511,700.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	436,500	13.41	5,853,465.00
	ENGIE BRASIL SA	226,700	35.47	8,041,049.00
ブラジルレアル小計		1,174,200		21,406,214.00
				(735,303,450)
チリペソ	EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	155,627	3,055.70	475,549,423.90
	AES GENER SA	3,166,397	207.32	656,457,426.04
	AGUAS ANDINAS SA-A	2,250,478	400.26	900,776,324.28
チリペソ小計		5,572,502		2,032,783,174.22
				(370,779,650)
ユーロ	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	152,200	11.48	1,747,256.00
ユーロ小計		152,200		1,747,256.00
				(234,883,624)
トルコリラ	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	226,500	9.62	2,178,930.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	271,132	21.96	5,954,058.72
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	106,584	59.25	6,315,102.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	173,400	31.38	5,441,292.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK	160,830	24.00	3,859,920.00
	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	73,060	33.78	2,467,966.80
	TURKIYE GARANTI BANKASI	684,050	10.03	6,861,021.50
トルコリラ小計		1,695,556		33,078,291.02
				(980,771,328)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	66,073	905.00	59,796,065.00
チェココルナ小計		66,073		59,796,065.00
				(313,331,380)
ポーランドズロチ	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	37,938	78.80	2,989,514.40
	BANK ZACHODNI WBK SA	27,625	385.70	10,654,962.50
	MBANK	12,651	485.75	6,145,223.25
	ORANGE POLSKA SA	1,497,441	5.93	8,879,825.13
ポーランドズロチ小計		1,575,655		28,669,525.28
				(917,138,113)
香港ドル	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,100,000	3.92	4,312,000.00
	BYD CO LTD-H	303,500	64.15	19,469,525.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,501,000	5.75	14,380,750.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,151,000	3.87	4,454,370.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	834,000	15.12	12,610,080.00
香港ドル小計		5,889,500		55,226,725.00
				(799,130,710)
マレーシアリンギット	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	221,700	35.10	7,781,670.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	162,200	99.60	16,155,120.00
	IHH HEALTHCARE BHD	2,171,900	5.87	12,749,053.00
	AMMB HOLDINGS BHD	1,342,600	4.34	5,826,884.00
マレーシアリンギット小計		3,898,400		42,512,727.00
				(1,183,979,446)
タイバーツ	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	17,017,000	2.98	50,710,660.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	496,000	76.25	37,820,000.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	1,077,000	82.75	89,121,750.00
タイバーツ小計		18,590,000		177,652,410.00
				(614,677,338)
フィリピンペソ	SECURITY BANK CORP	325,610	251.40	81,858,354.00
	AYALA CORPORATION	24,140	1,018.00	24,574,520.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	15,833,700	6.71	106,244,127.00
フィリピンペソ小計		16,183,450		212,677,001.00
				(478,523,252)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	9,585,200	8,000.00	76,681,600,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	16,427,400	4,450.00	73,101,930,000.00
	PT UNILEVER INDONESIA TBK	1,347,200	53,000.00	71,401,600,000.00
インドネシアルピア小計		27,359,800		221,185,130,000.00
				(1,857,955,092)
韓国ウォン	HYUNDAI STEEL CO	38,259	58,300.00	2,230,499,700.00
	POSCO	6,632	333,500.00	2,211,772,000.00
	S1 CORPORATION	17,511	102,000.00	1,786,122,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	79,017	21,800.00	1,722,570,600.00
	HANA FINANCIAL GROUP	47,841	50,500.00	2,415,970,500.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	45,573	50,900.00	2,319,665,700.00
韓国ウォン小計		234,833		12,686,600,500.00
				(1,332,093,052)
台湾ドル	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	62,000	341.50	21,173,000.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	581,000	83.60	48,571,600.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	53,000	305.00	16,165,000.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	720,000	89.10	64,152,000.00
台湾ドル小計		1,416,000		150,061,600.00
				(567,232,848)
インドルピー	ACC LIMITED	188,078	1,727.20	324,848,321.60
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	838,192	267.45	224,174,450.40
	JSW STEEL LTD	194,298	262.10	50,925,505.80
	SIEMENS INDIA LIMITED	185,432	1,192.90	221,201,832.80
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	40,948	9,733.90	398,583,737.20
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	290,355	385.90	112,047,994.50
	ITC LTD	456,863	263.30	120,292,027.90
	NESTLE INDIA LIMITED	31,548	7,945.25	250,656,747.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	290,615	1,362.65	396,006,529.75
	BHARTI AIRTEL LTD	392,136	528.90	207,400,730.40
インドルピー小計		2,908,465		2,306,137,877.35
				(4,104,925,421)
南アフリカランド	KUMBA IRON ORE LTD	102,857	365.51	37,595,262.07
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	148,786	181.10	26,945,144.60
	NEDBANK GROUP LTD	108,466	252.30	27,365,971.80
	VODACOM GROUP LTD	228,462	143.92	32,880,251.04
南アフリカランド小計		588,571		124,786,629.51
				(1,109,353,136)
合 計		92,766,348		19,641,808,068
				(19,641,808,068)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	11銘柄	100.0%	15.9%
メキシコペソ	株式	3銘柄	100.0%	4.7%
ブラジルレアル	株式	3銘柄	100.0%	3.7%
チリペソ	株式	3銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
トルコリラ	株式	7銘柄	100.0%	5.0%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	1.6%
ポーランドズロチ	株式	4銘柄	100.0%	4.7%
香港ドル	株式	5銘柄	100.0%	4.1%
マレーシアリンギット	株式	4銘柄	100.0%	6.0%
タイバーツ	株式	3銘柄	100.0%	3.1%
フィリピンペソ	株式	3銘柄	100.0%	2.4%
インドネシアルピア	株式	3銘柄	100.0%	9.5%
韓国ウォン	株式	6銘柄	100.0%	6.8%
台湾ドル	株式	4銘柄	100.0%	2.9%
インドルピー	株式	10銘柄	100.0%	20.9%
南アフリカランド	株式	4銘柄	100.0%	5.6%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。