有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

先進国資本エマージング株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月21日現在	2022年 6月21日現在
資産の部
流動資産
預金	119,764,591	10,951,787
コール・ローン	50,203,079	62,666,206
株式	10,268,239,261	9,851,377,048
派生商品評価勘定	-	9,688
未収入金	-	44,077,479
未収配当金	11,799,246	39,858,469
流動資産合計	10,450,006,177	10,008,940,677
資産合計	10,450,006,177	10,008,940,677
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,658	-
未払解約金	38,044,647	674,350
未払利息	26	57
流動負債合計	38,087,331	674,407
負債合計	38,087,331	674,407
純資産の部
元本等
元本	8,073,024,616	7,234,128,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,338,894,230	2,774,137,931
元本等合計	10,411,918,846	10,008,266,270
純資産合計	10,411,918,846	10,008,266,270
負債純資産合計	10,450,006,177	10,008,940,677

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年12月21日現在	2022年 6月21日現在
1.	期首	2021年 6月22日	2021年12月22日
	期首元本額	9,194,601,115円	8,073,024,616円
	期首からの追加設定元本額	76,697,272円	195,810,459円
	期首からの一部解約元本額	1,198,273,771円	1,034,706,736円
	元本の内訳 ※
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	17,368,278円	6,719,792円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	28,688,456円	12,258,573円
	先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)	6,334,097,957円	5,714,106,197円
	先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)	14,335,245円	12,837,446円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	3,933,247円	3,053,687円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	1,292,835円	966,663円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	1,216,357円	946,664円
	グローバル・メガピース	1,672,092,241円	1,483,239,317円
	計	8,073,024,616円	7,234,128,339円
2.	受益権の総数	8,073,024,616口	7,234,128,339口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 6月22日 至 2021年12月21日	自 2021年12月22日 至 2022年 6月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年12月21日現在	2022年 6月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年12月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△495,048,507
合計	△495,048,507

(2022年 6月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,352,902,246
合計	△1,352,902,246

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	114,742,207	-	114,784,865	△42,658
	米ドル	110,789,250	-	110,826,397	△37,147
	インドネシアルピア	3,952,957	-	3,958,468	△5,511
合計		114,742,207	-	114,784,865	△42,658

(2022年 6月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	44,087,166	-	44,077,478	9,688
	インドネシアルピア	44,087,166	-	44,077,478	9,688
合計		44,087,166	-	44,077,478	9,688

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年12月21日現在		2022年 6月21日現在
1口当たり純資産額	1.2897円	1口当たり純資産額	1.3835円
(1万口当たり純資産額)	(12,897円)	(1万口当たり純資産額)	(13,835円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	VALE SA-SP ADR	47,379	14.93	707,368.47
	AMBEV SA-ADR	807,240	2.49	2,010,027.60
	HUTCHMED CHINA-ADR	55,400	11.10	614,940.00
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	67,494	17.53	1,183,169.82
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	161,999	1.89	307,474.10
	TELEFONICA BRASIL-ADR	190,718	8.80	1,678,318.40
	TIM SA-ADR	126,835	12.05	1,528,361.75
	ENEL AMERICAS SA-ADR	277,854	4.81	1,336,477.74
	ENEL CHILE SA-ADR	792,047	1.30	1,029,661.10
米ドル小計		2,526,966		10,395,798.98
				(1,405,615,980)
メキシコペソ	WALMART DE MEXICO -SER V	462,800	68.06	31,498,168.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	843,500	25.91	21,855,085.00
メキシコペソ小計		1,306,300		53,353,253.00
				(355,940,892)
ブラジルレアル	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	693,900	16.25	11,275,875.00
	BANCO BRADESCO S.A.	264,220	15.71	4,150,896.20
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	217,250	41.95	9,113,637.50
ブラジルレアル小計		1,175,370		24,540,408.70
				(639,123,042)
ユーロ	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	584,987	0.85	501,918.84
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	48,068	16.30	783,508.40
ユーロ小計		633,055		1,285,427.24
				(182,980,567)
トルコリラ	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	41,284	293.10	12,100,340.40
トルコリラ小計		41,284		12,100,340.40
				(94,500,028)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	47,542	690.00	32,803,980.00
チェココルナ小計		47,542		32,803,980.00
				(189,131,346)
ポーランドズロチ	SANTANDER BANK POLSKA SA	13,357	243.20	3,248,422.40
	ORANGE POLSKA SA	417,410	5.78	2,414,299.44
ポーランドズロチ小計		430,767		5,662,721.84
				(173,485,977)
香港ドル	BYD CO LTD-H	45,000	301.20	13,554,000.00
	TRIP.COM GROUP LTD	31,350	171.80	5,385,930.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	47,800	104.40	4,990,320.00
	JD.COM INC - CL A	7,000	254.40	1,780,800.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	75,000	58.00	4,350,000.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	453,000	17.54	7,945,620.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	194,800	18.76	3,654,448.00
	BEIGENE LTD	50,600	87.35	4,419,910.00
香港ドル小計		904,550		46,081,028.00
				(793,515,302)
マレーシアリンギット	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	26,000	131.60	3,421,600.00
	IHH HEALTHCARE BHD	1,046,700	6.33	6,625,611.00
	AMMB HOLDINGS BHD	692,900	3.70	2,563,730.00
マレーシアリンギット小計		1,765,600		12,610,941.00
				(387,541,783)
タイバーツ	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	200,500	203.00	40,701,500.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	222,000	67.75	15,040,500.00
タイバーツ小計		422,500		55,742,000.00
				(212,934,440)
フィリピンペソ	GLOBE TELECOM INC	31,980	2,092.00	66,902,160.00
	PLDT INC	29,850	1,830.00	54,625,500.00
フィリピンペソ小計		61,830		121,527,660.00
				(303,855,608)
インドネシアルピア	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,652,400	6,925.00	32,217,870,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,728,900	5,025.00	38,837,722,500.00
インドネシアルピア小計		12,381,300		71,055,592,500.00
				(646,605,891)
韓国ウォン	POSCO HOLDINGS INC	3,477	252,500.00	877,942,500.00
	S1 CORPORATION	10,887	61,600.00	670,639,200.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	25,716	39,750.00	1,022,211,000.00
韓国ウォン小計		40,080		2,570,792,700.00
				(269,419,074)
台湾ドル	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,000	571.00	6,281,000.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	94,082	216.00	20,321,712.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	71,000	203.00	14,413,000.00
台湾ドル小計		176,082		41,015,712.00
				(186,424,614)
インドルピー	ACC LTD	30,987	2,060.40	63,845,614.80
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	220,037	357.30	78,619,220.10
	JSW STEEL LTD	27,736	550.35	15,264,507.60
	SIEMENS LTD	50,939	2,284.60	116,375,239.40
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,757	7,660.95	90,069,789.15
	ITC LTD	157,888	264.10	41,698,220.80
	NESTLE INDIA LIMITED	6,257	16,967.10	106,163,144.70
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	40,796	1,485.80	60,614,696.80
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	48,368	2,195.90	106,211,291.20
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	20,571	1,679.20	34,542,823.20
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	72,451	553.15	40,076,270.65
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	124,785	501.25	62,548,481.25
	MPHASIS LTD	32,857	2,179.05	71,597,045.85
	BHARTI AIRTEL LTD	133,195	640.90	85,364,675.50
	INDUS TOWERS LTD	327,906	209.40	68,663,516.40
インドルピー小計		1,306,530		1,041,654,537.40
				(1,822,895,440)
南アフリカランド	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	12,795	1,436.01	18,373,747.95
	KUMBA IRON ORE LTD	44,052	488.56	21,522,045.12
	MULTICHOICE GROUP LTD	44,972	117.18	5,269,818.96
	ABSA GROUP LTD	33,100	165.00	5,461,500.00
	VODACOM GROUP LTD	157,425	136.66	21,513,700.50
南アフリカランド小計		292,344		72,140,812.53
				(608,147,049)
香港・オフショア人民元	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	259,700	18.11	4,703,167.00
	GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	98,700	46.50	4,589,550.00
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	250,024	57.21	14,303,873.04
	CHONGQING BREWERY CO-A	69,900	130.25	9,104,475.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	171,631	29.42	5,049,384.02
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	102,090	86.71	8,852,223.90
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	263,334	48.26	12,708,498.84
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	507,214	4.50	2,282,463.00
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	204,992	13.57	2,781,741.44
	BANK OF NANJING CO LTD -A	245,221	10.53	2,582,177.13
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	80,199	33.78	2,709,122.22
香港・オフショア人民元小計		2,253,005		69,666,675.59
				(1,409,328,980)
サウジアラビアリアル	SAUDI BRITISH BANK	121,354	38.80	4,708,535.20
サウジアラビアリアル小計		121,354		4,708,535.20
				(169,931,035)
合 計		25,886,459		9,851,377,048
				(9,851,377,048)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	9銘柄	100.0%	14.3%
メキシコペソ	株式	2銘柄	100.0%	3.6%
ブラジルレアル	株式	3銘柄	100.0%	6.5%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	1.9%
トルコリラ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
チェココルナ	株式	1銘柄	100.0%	1.9%
ポーランドズロチ	株式	2銘柄	100.0%	1.8%
香港ドル	株式	8銘柄	100.0%	8.1%
マレーシアリンギット	株式	3銘柄	100.0%	3.9%
タイバーツ	株式	2銘柄	100.0%	2.2%
フィリピンペソ	株式	2銘柄	100.0%	3.1%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	100.0%	6.6%
韓国ウォン	株式	3銘柄	100.0%	2.7%
台湾ドル	株式	3銘柄	100.0%	1.9%
インドルピー	株式	15銘柄	100.0%	18.3%
南アフリカランド	株式	5銘柄	100.0%	6.2%
香港・オフショア人民元	株式	11銘柄	100.0%	14.3%
サウジアラビアリアル	株式	1銘柄	100.0%	1.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。