半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第5期中間計算期間 自 令和2年4月22日 至 令和2年10月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第4期 令和2年4月21日現在	第5期中間計算期間末 令和2年10月21日現在
1.		期首元本額	1,000,000円	221,026,548円
		期中追加設定元本額	319,882,492円	67,186,098円
		期中一部解約元本額	99,855,944円	26,272,391円
2.		受益権の総数	221,026,548口	261,940,255口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第4期 令和2年4月21日現在	第5期中間計算期間末 令和2年10月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第4期 令和2年4月21日現在	第5期中間計算期間末 令和2年10月21日現在
1口当たり純資産額	1.1583円	1.2027円
(1万口当たり純資産額)	(11,583円)	(12,027円)

(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年10月21日現在
資産の部
流動資産
預金	775,391,743
コール・ローン	302,151,755
国債証券	128,656,441,266
未収利息	909,638,397
前払費用	50,853,683
流動資産合計	130,694,476,844
資産合計	130,694,476,844
負債の部
流動負債
未払解約金	44,391,000
流動負債合計	44,391,000
負債合計	44,391,000
純資産の部
元本等
元本	65,675,422,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,974,663,621
元本等合計	130,650,085,844
純資産合計	130,650,085,844
負債純資産合計	130,694,476,844

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和2年4月22日 至 令和2年10月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年10月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	61,963,541,926円
		同期中追加設定元本額	12,251,182,908円
		同期中一部解約元本額	8,539,302,611円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	7,126,203,175円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	6,035,278円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	18,022,015円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	15,813,617円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	60,738,236円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	58,185,464円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	24,916,593円
		たわらノーロード 先進国債券	8,969,466,802円
		たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	158,361,189円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	740,718,691円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	20,067,290円
		たわらノーロード バランス(標準型)	92,671,577円
		たわらノーロード バランス(積極型)	18,409,678円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	4,470,294円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	250,099,315円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	302,629,743円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	98,117,489円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	44,023,672円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	214,541円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,429,467円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	6,137,709円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	2,409,641円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	3,280,474円
		DIAM外国債券インデックスファンド	5,970,288,232円
		One DC 先進国債券インデックスファンド	46,593,255円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	602,011,038円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	1,773,265,056円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,875,687,841円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	355,699,899円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	767,057,750円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	591,463,475円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,628,872円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	527,669,861円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	28,446,399円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	125,271,635円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	91,905,380円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	142,223,194円
		クルーズコントロール	1,513,366,645円
		DIAM 8資産バランスファンドN	109,167,362円
		4資産分散投資・ハイクラス	196,033,884円
		クルーズコントロール	810,646円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	4,563,756円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	9,876,919円
		4資産分散投資・スタンダード	94,877,404円
		9資産分散投資・スタンダード	137,635,250円
		4資産分散投資・ミドルクラス	2,290,928円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,173,602,636円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,877,665円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	2,427,012円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	349,645,679円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,344,425円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,921,895,701円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	3,574,704,418円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,327,178,544円
		先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,689,634,902円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	62,821,912円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,726,071円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	523,164,026円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	344,004,086円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	35,690,983円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	52,247,129円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	16,196,258円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,171,547円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	50,170,405円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	71,148,170円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	2,422,607,873円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,740,923,052円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,025,864,748円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	539,577,943円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	200,827,536円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,202,787,857円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	594,217,392円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,306,973円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	473,199,886円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	457,022,658円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	735,099,862円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	67,078,243円
		計	65,675,422,223円
2.		受益権の総数	65,675,422,223口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年10月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年10月21日現在
1口当たり純資産額	1.9893円
(1万口当たり純資産額)	(19,893円)