半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第8期中間計算期間 自 2023年4月22日 至 2023年10月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第7期 2023年4月21日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月21日現在
1.		期首元本額	398,615,479円	411,103,598円
		期中追加設定元本額	106,440,717円	240,807,619円
		期中一部解約元本額	93,952,598円	69,719,402円
2.		受益権の総数	411,103,598口	582,191,815口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第7期 2023年4月21日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第7期 2023年4月21日現在	第8期中間計算期間末 2023年10月21日現在
1口当たり純資産額	1.2423円	1.3032円
(1万口当たり純資産額)	(12,423円)	(13,032円)

(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年10月21日現在
資産の部
流動資産
預金	675,166,091
コール・ローン	590,510,740
国債証券	236,344,534,437
未収利息	1,777,312,906
前払費用	296,440,829
流動資産合計	239,683,965,003
資産合計	239,683,965,003
負債の部
流動負債
未払解約金	55,798,000
未払利息	158
流動負債合計	55,798,158
負債合計	55,798,158
純資産の部
元本等
元本	110,533,737,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,094,428,888
元本等合計	239,628,166,845
純資産合計	239,628,166,845
負債純資産合計	239,683,965,003

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年4月22日 至 2023年10月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年10月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	103,696,617,496円
		同期中追加設定元本額	21,677,422,375円
		同期中一部解約元本額	14,840,301,914円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM外国債券パッシブ・ファンド	6,628,700,667円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,189,821円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	14,819,705円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	35,263,715円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	30,954,306円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	42,934,640円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	28,839,202円
		たわらノーロード 先進国債券	19,330,327,392円
		たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>	350,032,885円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2,981,453,885円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	69,623,945円
		たわらノーロード バランス(標準型)	375,425,908円
		たわらノーロード バランス(積極型)	83,023,061円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	16,197,967円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	1,039,442,790円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	1,846,706,476円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	905,206,445円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	563,571,074円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,844,269円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	13,729,044円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	196,220,530円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	16,077,322円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	25,181,136円
		DIAM外国債券インデックスファンド	6,734,351,840円
		One DC 先進国債券インデックスファンド	1,227,286,723円
		Oneグローバルバランス	43,129,314円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	746,657,608円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,391,956,199円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,801,489,649円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	419,650,956円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	854,188,656円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	805,623,667円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,923,572円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	900,485,447円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	36,065,068円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	159,329,380円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	160,868,965円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	255,538,529円
		クルーズコントロール	775,467,474円
		DIAM 8資産バランスファンドN	182,522,998円
		4資産分散投資・ハイクラス	762,707,033円
		4資産分散投資・スタンダード	686,063,699円
		9資産分散投資・スタンダード	178,900,668円
		4資産分散投資・ミドルクラス	434,263,855円
		Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	8,667,120円
		Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	74,722,737円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	989,890,513円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	516,804,205円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	529,521,529円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	86,898,161円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	323,415,609円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	510,729,550円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	1,284,427,782円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	536,780,747円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	460,989,120円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	552,232,376円
		DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	4,788,461,554円
		DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,383,624,691円
		外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,513,545,800円
		先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	5,275,695,867円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	179,244,485円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	44,994,828円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	864,406,191円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	338,201,586円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	204,417,062円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	11,792,449円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	22,546,917円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,669,175円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	50,855円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,459,547円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	35,408,927円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,371,396,795円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,301,422,665円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,408,266,394円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	51,492,198円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	103,006,615円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,206,789,433円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	184,191,371円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	156,482円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	231,261,653円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	234,577,748円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	351,206,834円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	35,008,790円
		動的パッケージファンド	51,874,906円
		コア資産形成ファンド	31,020,227円
		たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	3,328,138,378円
		たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	11,862,279,598円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	6,130,196,583円
		MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	4,924,614,419円
		計	110,533,737,957円
2.		受益権の総数	110,533,737,957口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年10月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年10月21日現在
1口当たり純資産額	2.1679円
(1万口当たり純資産額)	(21,679円)