有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:13
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【項目】: 52項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	315,892,946
コール・ローン	1,442,148,509
国債証券	232,699,174,814
派生商品評価勘定	1,753,664,429
未収入金	13,761,421
未収利息	1,842,332,451
前払費用	64,900,374
流動資産合計	238,131,874,944
資産合計	238,131,874,944
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,044,710
未払金	239,806,163
未払解約金	1,613,367
未払利息	623
流動負債合計	284,464,863
負債合計	284,464,863
純資産の部
元本等
元本	176,023,402,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,824,007,707
元本等合計	237,847,410,081
純資産合計	237,847,410,081
負債純資産合計	238,131,874,944

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月27日現在]
1.	期首	平成31年 1月29日
	期首元本額	178,385,096,188円
	期中追加設定元本額	37,696,590,522円
	期中一部解約元本額	40,058,284,336円
	元本の内訳※
	eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	134,194,556円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	5,520,168,461円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,729,500,636円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	171,262,988円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,590,562,187円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	3,286,827,948円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	73,815,188円
	MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	105,594,306,529円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	11,256,999,335円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	76,119,162円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	89,342,059円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	10,143,150,689円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,940,734,688円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	1,079,737,354円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	9,260,836,149円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	551,522,821円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	6,557,849,487円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	7,563,319,070円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	1,250,760,089円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,152,392,978円
	合計	176,023,402,374円
2.	受益権の総数	176,023,402,374口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成31年 1月29日至令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	11,273,735,497
合計	11,273,735,497

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	219,138,400	―	218,100,000	△1,038,400
	ユーロ	24,225,200	―	24,060,000	△165,200
	売建
	アメリカドル	112,374,113,865	―	112,409,520,000	△35,406,135
	カナダドル	4,258,046,580	―	4,232,363,400	25,683,180
	オーストラリアドル	4,637,775,440	―	4,520,072,200	117,703,240
	イギリスポンド	15,126,517,957	―	15,076,175,400	50,342,557
	シンガポールドル	1,515,679,306	―	1,511,118,000	4,561,306
	スウェーデンクローネ	706,517,768	―	687,192,000	19,325,768
	ノルウェークローネ	552,662,728	―	536,863,600	15,799,128
	デンマーククローネ	1,169,786,490	―	1,149,701,000	20,085,490
	メキシコペソ	2,001,261,285	―	2,003,863,300	△2,602,015
	ポーランドズロチ	1,349,506,980	―	1,332,741,600	16,765,380
	南アフリカランド	1,444,134,000	―	1,405,456,000	38,678,000
	ユーロ	87,930,572,420	―	86,489,685,000	1,440,887,420
合計		233,309,938,419	―	231,596,911,500	1,710,619,719

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.3512円
(1万口当たり純資産額)	(13,512円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-NOTE 210228	3,100,000.00	3,085,347.65
		1.125 T-NOTE 210630	16,000,000.00	15,907,500.00
		1.125 T-NOTE 210731	2,600,000.00	2,583,546.87
		1.125 T-NOTE 210831	2,800,000.00	2,782,062.50
		1.125 T-NOTE 210930	700,000.00	695,515.62
		1.25 T-NOTE 210331	5,400,000.00	5,381,015.62
		1.25 T-NOTE 211031	3,100,000.00	3,086,195.31
		1.375 T-NOTE 210131	1,600,000.00	1,597,125.00
		1.375 T-NOTE 210430	7,000,000.00	6,986,328.12
		1.375 T-NOTE 210531	2,500,000.00	2,494,140.62
		1.375 T-NOTE 221015	8,000,000.00	7,980,312.49
		1.375 T-NOTE 230630	4,100,000.00	4,087,507.81
		1.375 T-NOTE 230831	3,700,000.00	3,687,859.37
		1.375 T-NOTE 230930	7,000,000.00	6,975,937.50
		1.5 T-NOTE 220131	800,000.00	800,187.50
		1.5 T-NOTE 220815	5,500,000.00	5,504,941.40
		1.5 T-NOTE 220915	14,000,000.00	14,012,578.11
		1.5 T-NOTE 230228	10,000,000.00	10,012,500.00
		1.5 T-NOTE 230331	6,700,000.00	6,707,328.12
		1.5 T-NOTE 241031	6,000,000.00	5,999,531.25
		1.5 T-NOTE 260815	8,300,000.00	8,255,906.24
		1.625 T-NOTE 220815	8,400,000.00	8,436,421.87
		1.625 T-NOTE 221115	6,350,000.00	6,377,533.19
		1.625 T-NOTE 230430	7,850,000.00	7,888,023.43
		1.625 T-NOTE 230531	4,900,000.00	4,925,265.62
		1.625 T-NOTE 231031	6,700,000.00	6,736,640.62
		1.625 T-NOTE 260215	8,800,000.00	8,824,750.00
		1.625 T-NOTE 260515	9,200,000.00	9,226,593.75
		1.625 T-NOTE 260930	3,900,000.00	3,908,531.25
		1.625 T-NOTE 261031	5,000,000.00	5,009,375.00
		1.625 T-NOTE 261130	2,500,000.00	2,504,492.18
		1.625 T-NOTE 290815	4,400,000.00	4,379,718.75
		1.75 T-NOTE 201231	1,700,000.00	1,703,253.90
		1.75 T-NOTE 211130	6,600,000.00	6,629,906.25
		1.75 T-NOTE 220228	12,750,000.00	12,822,714.84
		1.75 T-NOTE 220331	1,400,000.00	1,408,421.87
		1.75 T-NOTE 220430	3,100,000.00	3,119,617.18
		1.75 T-NOTE 220515	9,200,000.00	9,258,218.75
		1.75 T-NOTE 220531	3,800,000.00	3,824,343.75
		1.75 T-NOTE 220715	4,000,000.00	4,027,031.24
		1.75 T-NOTE 220930	4,900,000.00	4,937,515.62
		1.75 T-NOTE 230515	2,400,000.00	2,421,562.50
		1.875 T-NOTE 211130	2,700,000.00	2,718,667.96
		1.875 T-NOTE 220131	2,000,000.00	2,015,000.00
		1.875 T-NOTE 220228	12,500,000.00	12,599,609.37
		1.875 T-NOTE 220430	12,000,000.00	12,105,937.50
		1.875 T-NOTE 220531	3,700,000.00	3,734,687.50
		1.875 T-NOTE 220831	3,750,000.00	3,788,085.93
		1.875 T-NOTE 221031	6,300,000.00	6,369,398.43
		2 T-NOTE 210228	4,800,000.00	4,822,500.00
		2 T-NOTE 210831	1,000,000.00	1,007,851.56
		2 T-NOTE 211031	3,800,000.00	3,832,953.12
		2 T-NOTE 211231	10,000,000.00	10,095,312.50
		2 T-NOTE 220215	8,900,000.00	8,994,910.15
		2 T-NOTE 221130	10,700,000.00	10,859,664.06
		2 T-NOTE 230215	8,900,000.00	9,043,929.68
		2 T-NOTE 240430	2,500,000.00	2,550,585.93
		2 T-NOTE 240531	12,000,000.00	12,255,000.00
		2 T-NOTE 250215	7,000,000.00	7,166,796.87
		2 T-NOTE 250815	12,300,000.00	12,592,125.00
		2 T-NOTE 261115	7,300,000.00	7,490,484.37
		2.125 T-NOTE 210131	700,000.00	704,046.87
		2.125 T-NOTE 210815	6,400,000.00	6,456,249.99
		2.125 T-NOTE 210930	1,000,000.00	1,010,234.37
	2.125 T-NOTE 211231	3,700,000.00	3,743,937.50
	2.125 T-NOTE 220630	6,350,000.00	6,450,707.03
	2.125 T-NOTE 231130	7,700,000.00	7,885,882.81
	2.125 T-NOTE 240229	2,700,000.00	2,766,867.18
	2.125 T-NOTE 240331	4,600,000.00	4,717,875.00
	2.125 T-NOTE 241130	6,300,000.00	6,481,617.17
	2.125 T-NOTE 250515	10,650,000.00	10,967,003.90
	2.25 T-BOND 460815	2,550,000.00	2,606,179.68
	2.25 T-NOTE 210331	1,800,000.00	1,814,695.31
	2.25 T-NOTE 210430	6,100,000.00	6,153,136.71
	2.25 T-NOTE 210731	700,000.00	707,601.56
	2.25 T-NOTE 231231	8,800,000.00	9,057,812.50
	2.25 T-NOTE 240131	4,150,000.00	4,273,851.56
	2.25 T-NOTE 241031	9,400,000.00	9,721,656.24
	2.25 T-NOTE 241115	10,300,000.00	10,653,257.81
	2.25 T-NOTE 241231	4,100,000.00	4,244,140.62
	2.25 T-NOTE 251115	7,000,000.00	7,266,328.12
	2.25 T-NOTE 260331	9,500,000.00	9,882,968.75
	2.25 T-NOTE 270815	6,500,000.00	6,795,039.05
	2.25 T-NOTE 271115	5,000,000.00	5,230,468.75
	2.375 T-BOND 491115	4,350,000.00	4,586,191.40
	2.375 T-NOTE 201231	700,000.00	705,222.65
	2.375 T-NOTE 210315	14,000,000.00	14,129,609.36
	2.375 T-NOTE 240229	10,000,000.00	10,350,000.00
	2.375 T-NOTE 240815	9,200,000.00	9,555,062.50
	2.375 T-NOTE 270515	9,800,000.00	10,322,921.87
	2.5 T-BOND 450215	5,050,000.00	5,397,976.56
	2.5 T-BOND 460215	5,100,000.00	5,468,156.25
	2.5 T-BOND 460515	5,250,000.00	5,631,445.31
	2.5 T-NOTE 230815	14,550,000.00	15,069,480.46
	2.5 T-NOTE 240515	9,100,000.00	9,481,062.50
	2.5 T-NOTE 250131	2,000,000.00	2,095,625.00
	2.625 T-NOTE 210515	15,500,000.00	15,714,941.39
	2.625 T-NOTE 210615	3,000,000.00	3,044,648.43
	2.625 T-NOTE 211215	9,000,000.00	9,188,085.93
	2.625 T-NOTE 230630	5,600,000.00	5,814,812.50
	2.625 T-NOTE 250331	11,900,000.00	12,553,570.31
	2.625 T-NOTE 290215	8,800,000.00	9,509,500.00
	2.75 T-BOND 420815	6,150,000.00	6,863,015.62
	2.75 T-BOND 421115	2,000,000.00	2,232,421.87
	2.75 T-BOND 471115	6,600,000.00	7,456,453.12
	2.75 T-NOTE 210815	18,000,000.00	18,336,796.86
	2.75 T-NOTE 230531	13,500,000.00	14,060,039.06
	2.75 T-NOTE 231115	8,800,000.00	9,211,812.50
	2.75 T-NOTE 240215	15,000,000.00	15,745,312.50
	2.75 T-NOTE 250630	11,500,000.00	12,220,546.87
	2.75 T-NOTE 250831	5,000,000.00	5,323,437.50
	2.75 T-NOTE 280215	11,000,000.00	11,919,531.25
	2.875 T-BOND 450815	6,100,000.00	6,986,406.25
	2.875 T-BOND 461115	6,600,000.00	7,604,953.12
	2.875 T-NOTE 211015	11,500,000.00	11,764,589.83
	2.875 T-NOTE 211115	8,000,000.00	8,193,437.49
	2.875 T-NOTE 231031	8,500,000.00	8,930,976.56
	2.875 T-NOTE 250430	13,400,000.00	14,313,921.87
	2.875 T-NOTE 250731	6,000,000.00	6,420,000.00
	2.875 T-NOTE 280515	13,700,000.00	15,008,992.18
	2.875 T-NOTE 280815	6,200,000.00	6,805,953.12
	3 T-BOND 420515	5,150,000.00	5,978,828.12
	3 T-BOND 441115	8,450,000.00	9,854,812.50
	3 T-BOND 450515	6,000,000.00	7,011,093.75
	3 T-BOND 451115	3,450,000.00	4,042,160.15
	3 T-BOND 470215	3,250,000.00	3,836,523.43
	3 T-BOND 480215	5,700,000.00	6,745,593.75
	3 T-BOND 480815	5,600,000.00	6,640,812.50
	3 T-BOND 490215	6,100,000.00	7,255,187.50
	3.125 T-BOND 411115	2,500,000.00	2,959,570.31
	3.125 T-BOND 420215	4,300,000.00	5,091,132.81
	3.125 T-BOND 430215	3,600,000.00	4,265,718.75
	3.125 T-BOND 440815	6,600,000.00	7,851,937.50
	3.125 T-BOND 480515	3,800,000.00	4,603,937.50
	3.125 T-NOTE 210515	1,300,000.00	1,326,253.90
	3.125 T-NOTE 281115	15,900,000.00	17,805,515.62
	3.375 T-BOND 440515	14,200,000.00	17,563,625.00
	3.375 T-BOND 481115	6,000,000.00	7,623,281.25
	3.5 T-BOND 390215	2,000,000.00	2,494,687.50
	3.625 T-BOND 430815	3,000,000.00	3,839,765.62
	3.625 T-BOND 440215	5,700,000.00	7,311,585.93
	3.625 T-NOTE 210215	2,200,000.00	2,246,835.93
	3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,293,828.12
	3.75 T-BOND 431115	6,600,000.00	8,614,031.24
	3.875 T-BOND 400815	800,000.00	1,050,125.00
	4.25 T-BOND 401115	800,000.00	1,102,250.00
	4.375 T-BOND 380215	940,000.00	1,295,510.93
	4.375 T-BOND 391115	2,000,000.00	2,786,875.00
	4.375 T-BOND 400515	2,050,000.00	2,863,273.43
	4.375 T-BOND 410515	1,100,000.00	1,542,406.25
	4.5 T-BOND 360215	3,260,000.00	4,457,031.25
	4.5 T-BOND 380515	1,300,000.00	1,818,476.56
	4.625 T-BOND 400215	1,400,000.00	2,011,734.37
	4.75 T-BOND 410215	1,700,000.00	2,494,351.56
	5 T-BOND 370515	1,050,000.00	1,535,214.84
	5.375 T-BOND 310215	1,580,000.00	2,164,600.00
	6 T-BOND 260215	2,000,000.00	2,516,406.25
	6.125 T-BOND 271115	13,850,000.00	18,456,207.03
	6.25 T-BOND 230815	3,000,000.00	3,494,882.81
	6.25 T-BOND 300515	1,300,000.00	1,862,351.55
	8 T-BOND 211115	1,300,000.00	1,449,753.90
アメリカドル合計			977,180,000.00	1,037,803,436.47
アメリカドル合計				(113,182,842,781)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	1,200,000.00	1,175,820.00
		0.75 CAN GOVT 210301	5,900,000.00	5,846,605.00
		0.75 CAN GOVT 210901	150,000.00	148,195.50
		1 CAN GOVT 220901	1,800,000.00	1,778,958.00
		1 CAN GOVT 270601	1,500,000.00	1,460,310.00
		1.5 CAN GOVT 230601	3,250,000.00	3,256,467.50
		1.5 CAN GOVT 260601	3,150,000.00	3,174,160.50
		1.75 CAN GOVT 230301	1,000,000.00	1,009,440.00
		2 CAN GOVT 280601	1,500,000.00	1,573,905.00
		2 CAN GOVT 511201	500,000.00	565,300.00
		2.25 CAN GOVT 240301	1,200,000.00	1,241,436.00
		2.5 CAN GOVT 240601	4,700,000.00	4,920,101.00
		2.75 CAN GOVT 220601	3,000,000.00	3,087,480.00
		2.75 CAN GOVT 481201	1,750,000.00	2,261,175.00
		2.75 CANADA GOVER 641201	800,000.00	1,133,616.00
		3.25 CAN GOVT 210601	3,100,000.00	3,169,502.00
		3.5 CAN GOVT 451201	1,950,000.00	2,779,374.00
		4 CAN GOVT 410601	1,850,000.00	2,690,085.00
		5 CAN GOVT 370601	1,450,000.00	2,229,824.50
		5.75 CAN GOVT 290601	2,350,000.00	3,241,519.50
		5.75 CAN GOVT 330601	1,800,000.00	2,743,434.00
		8 CAN GOVT 270601	1,550,000.00	2,259,915.50
カナダドル合計			45,450,000.00	51,746,624.00
カナダドル合計				(4,291,864,994)
オーストラリアドル	国債証券	2 AUST GOVT 211221	2,450,000.00	2,507,210.19
		2.25 AUST GOVT 221121	800,000.00	833,862.96
		2.25 AUST GOVT 280521	3,300,000.00	3,619,010.67
		2.5 AUST GOVT 300521	3,000,000.00	3,407,611.80
		2.75 AUST GOVT 240421	2,400,000.00	2,595,774.72
		2.75 AUST GOVT 271121	2,650,000.00	2,996,866.71
		2.75 AUST GOVT 281121	3,050,000.00	3,482,592.48
		2.75 AUST GOVT 291121	2,950,000.00	3,405,643.13
		2.75 AUST GOVT 350621	1,000,000.00	1,201,258.20
		3 AUST GOVT 470321	1,900,000.00	2,440,550.76
		3.25 AUST GOVT 250421	4,550,000.00	5,109,381.55
		3.25 AUST GOVT 290421	3,500,000.00	4,166,970.15
		3.25 AUST GOVT 390621	900,000.00	1,166,138.10
		3.75 AUST GOVT 370421	1,750,000.00	2,380,344.75
		4.25 AUST GOVT 260421	3,250,000.00	3,907,577.37
		4.5 AUST GOVT 330421	2,400,000.00	3,372,841.44
		4.75 AUST GOVT 270421	3,500,000.00	4,423,498.45
		5.5 AUST GOVT 230421	2,600,000.00	2,993,836.30
		5.75 AUST GOVT 210515	3,900,000.00	4,148,328.99
		5.75 AUST GOVT 220715	2,900,000.00	3,255,134.58
オーストラリアドル合計			52,750,000.00	61,414,433.30
オーストラリアドル合計				(4,563,092,394)
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	3,380,000.00	3,391,242.55
		0.75 GILT 230722	2,650,000.00	2,683,734.50
		1 GILT 240422	1,200,000.00	1,230,938.88
		1.25 GILT 270722	5,380,000.00	5,702,358.84
		1.5 GILT 210122	1,100,000.00	1,111,043.89
		1.5 GILT 260722	3,150,000.00	3,373,093.08
		1.5 GILT 470722	2,600,000.00	2,870,459.28
		1.625 GILT 281022	1,950,000.00	2,139,852.00
		1.625 GILT 711022	1,420,000.00	1,825,032.84
		1.75 GILT 220907	4,950,000.00	5,128,349.49
		1.75 GILT 370907	2,270,000.00	2,560,078.76
		1.75 GILT 490122	700,000.00	819,618.10
		1.75 GILT 570722	2,170,000.00	2,704,898.92
		2.25 GILT 230907	3,650,000.00	3,894,912.81
		2.5 GILT 650722	1,480,000.00	2,325,781.52
		2.75 GILT 240907	1,300,000.00	1,440,293.92
		3.25 GILT 440122	4,200,000.00	6,144,208.56
		3.5 GILT 450122	2,350,000.00	3,606,030.82
		3.5 GILT 680722	2,040,000.00	4,049,726.40
		3.75 GILT 210907	1,650,000.00	1,738,200.42
		3.75 GILT 520722	1,240,000.00	2,178,457.29
		4 GILT 220307	1,650,000.00	1,775,504.94
		4 GILT 600122	1,900,000.00	3,820,070.84
		4.25 GILT 271207	850,000.00	1,100,651.06
		4.25 GILT 320607	2,000,000.00	2,840,912.00
		4.25 GILT 360307	2,550,000.00	3,840,682.50
		4.25 GILT 390907	2,000,000.00	3,167,887.20
		4.25 GILT 401207	890,000.00	1,431,922.24
		4.25 GILT 461207	1,900,000.00	3,314,456.52
		4.25 GILT 491207	800,000.00	1,454,674.56
		4.25 GILT 551207	3,660,000.00	7,263,454.46
		4.5 GILT 340907	1,300,000.00	1,961,498.76
		4.5 GILT 421207	2,350,000.00	4,007,572.50
		4.75 GILT 301207	1,800,000.00	2,588,348.16
		4.75 GILT 381207	1,550,000.00	2,569,603.64
		5 GILT 250307	2,750,000.00	3,391,015.65
		6 GILT 281207	1,920,000.00	2,839,019.13
		8 GILT 210607	700,000.00	771,850.52
イギリスポンド合計			81,400,000.00	109,057,437.55
イギリスポンド合計				(15,541,775,425)
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	150,000.00	149,640.00
		1.75 SINGAPORGOVT 220401	650,000.00	654,893.91
		2.125 SINGAPORGOV 260601	550,000.00	570,622.80
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	1,150,000.00	1,162,984.30
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	1,150,000.00	1,217,100.66
		2.375 SINGAPORGOV 250601	1,000,000.00	1,046,721.80
		2.625 SINGAPORGOV 280501	1,000,000.00	1,080,096.60
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	1,400,000.00	1,462,455.12
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	1,150,000.00	1,313,943.77
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	650,000.00	744,071.25
		2.875 SINGAPORGOV 290701	450,000.00	498,143.25
		2.875SINGAPORGOVT 300901	800,000.00	890,914.96
		3 SINGAPORGOVT 240901	2,650,000.00	2,832,373.00
		3.125SINGAPORGOVT 220901	1,200,000.00	1,252,622.16
		3.375 SINGAPORGOV 330901	1,600,000.00	1,907,912.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,620,000.00	1,832,500.58
シンガポールドル合計			17,170,000.00	18,616,996.16
シンガポールドル合計				(1,500,529,890)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	5,600,000.00	5,975,429.60
		0.75 SWD GOVT 291112	4,500,000.00	4,802,332.50
		1 SWD GOVT 261112	6,150,000.00	6,623,660.70
		1.5 SWD GOVT 231113	11,800,000.00	12,597,014.48
		2.5 SWD GOVT 250512	7,200,000.00	8,239,916.16
		3.5 SWD GOVT 220601	11,550,000.00	12,588,887.85
		3.5 SWD GOVT 390330	5,600,000.00	8,724,419.20
スウェーデンクローネ合計			52,400,000.00	59,551,660.49
スウェーデンクローネ合計				(678,888,929)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	2,850,000.00	2,887,848.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	4,800,000.00	4,916,088.00
		1.75 NORWE GOVT 270217	4,250,000.00	4,380,815.00
		1.75 NORWE GOVT 290906	3,000,000.00	3,110,115.00
		2 NORWE GOVT 230524	7,250,000.00	7,417,888.25
		2 NORWE GOVT 280426	5,050,000.00	5,318,963.00
		3 NORWE GOVT 240314	4,950,000.00	5,290,807.50
		3.75 NORWE GOVT 210525	10,200,000.00	10,523,952.00
ノルウェークローネ合計			42,350,000.00	43,846,476.75
ノルウェークローネ合計				(528,350,044)
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	10,700,000.00	11,508,106.80
		0.5 DMK GOVT 291115	4,000,000.00	4,327,000.00
		1.5 DMK GOVT 231115	8,100,000.00	8,757,331.20
		1.75 DMK GOVT 251115	7,600,000.00	8,623,279.20
		3 DMK GOVT 211115	9,650,000.00	10,291,097.75
		4.5 DMK GOVT 391115	14,900,000.00	28,410,229.32
デンマーククローネ合計			54,950,000.00	71,917,044.27
デンマーククローネ合計				(1,157,864,412)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	34,750,000.00	39,481,907.50
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	11,682,900.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	21,350,000.00	20,305,558.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	29,150,000.00	29,064,590.50
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	35,000,000.00	34,850,200.00
		7.25 MEXICAN BONO 211209	10,000,000.00	10,103,100.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	45,750,000.00	47,685,682.50
		7.75 MEXICAN BONO 310529	19,300,000.00	20,656,018.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	10,800,000.00	11,637,756.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	24,100,000.00	25,897,860.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	21,500,000.00	22,425,790.00
		8 MEXICAN BONOS 240905	15,000,000.00	15,764,833.50
		8 MEXICAN BONOS 471107	15,000,000.00	16,666,342.50
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	14,400,000.00	16,084,224.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	18,200,000.00	20,950,020.00
メキシコペソ合計			323,300,000.00	343,256,782.50
メキシコペソ合計				(1,987,456,770)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	5,750,000.00	5,771,017.40
		2.25 POLAND 220425	5,400,000.00	5,477,905.80
		2.5 POLAND 230125	800,000.00	817,946.24
		2.5 POLAND 240425	6,000,000.00	6,159,511.20
		2.5 POLAND 260725	3,500,000.00	3,577,787.85
		2.5 POLAND 270725	4,500,000.00	4,589,183.25
		2.75 POLAND 280425	3,700,000.00	3,838,195.00
		2.75 POLAND 291025	1,000,000.00	1,043,850.00
		3.25 POLAND 250725	3,550,000.00	3,774,591.81
		4 POLAND 231025	4,150,000.00	4,479,339.85
		5.75 POLAND 211025	1,900,000.00	2,037,218.00
		5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	2,763,300.00
		5.75 POLAND 290425	1,400,000.00	1,828,820.00
ポーランドズロチ合計			44,150,000.00	46,158,666.40
ポーランドズロチ合計				(1,304,905,499)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	28,400,000.00	31,938,222.52
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	4,700,000.00	3,357,868.61
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	17,900,000.00	12,442,482.42
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	5,800,000.00	5,813,340.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	18,000,000.00	15,275,567.70
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	8,200,000.00	8,404,180.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	15,200,000.00	14,193,753.92
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	7,800,000.00	7,150,275.13
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	20,250,000.00	17,848,210.68
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	11,100,000.00	9,714,720.00
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	23,200,000.00	20,228,080.00
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	15,600,000.00	14,502,508.95
		9 SOUTH AFRICA 400131	20,200,000.00	18,369,595.78
南アフリカランド合計			196,350,000.00	179,238,805.71
南アフリカランド合計				(1,355,045,371)
ユーロ	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 230715	1,400,000.00	1,426,677.00
		0 BUND 260815	4,550,000.00	4,707,680.25
		0 BUND 500815	550,000.00	519,489.85
		0 FINNISH GOVT 220415	500,000.00	506,582.00
		0 FINNISH GOVT 230915	650,000.00	662,829.70
		0 NETH GOVT 220115	900,000.00	910,651.50
		0 O.A.T 210225	7,900,000.00	7,949,390.80
		0 O.A.T 210525	4,800,000.00	4,837,128.00
		0 O.A.T 220525	4,100,000.00	4,155,727.20
		0 O.A.T 230325	2,900,000.00	2,951,675.68
		0 OBL 210409	2,800,000.00	2,820,365.52
		0 OBL 211008	3,500,000.00	3,536,704.50
		0 OBL 220408	800,000.00	811,169.28
		0 OBL 231013	1,500,000.00	1,535,180.10
		0 SCHATS 211210	5,000,000.00	5,057,970.00
		0.05 ITALY GOVT 210415	3,500,000.00	3,510,342.50
		0.2 BEL GOVT 231022	1,900,000.00	1,950,986.50
		0.25 BUND 270215	3,600,000.00	3,793,881.60
		0.25 BUND 280815	4,000,000.00	4,237,368.00
		0.25 BUND 290215	2,350,000.00	2,491,310.20
		0.25 NETH GOVT 250715	1,350,000.00	1,403,902.80
		0.25 O.A.T 261125	4,700,000.00	4,878,167.60
		0.35 ITALY GOVT 211101	400,000.00	402,901.20
		0.35 ITALY GOVT 250201	1,000,000.00	988,250.00
		0.35 SPAIN GOVT 230730	800,000.00	816,708.32
		0.4 SPAIN GOVT 220430	3,150,000.00	3,204,740.70
		0.45 ITALY GOVT 210601	1,950,000.00	1,966,112.85
		0.45 SPAIN GOVT 221031	1,500,000.00	1,532,494.50
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	1,400,000.00	1,481,468.80
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	850,000.00	901,165.32
		0.5 BEL GOVT 241022	1,800,000.00	1,879,660.80
		0.5 BUND 250215	3,050,000.00	3,219,262.80
		0.5 BUND 260215	1,800,000.00	1,915,579.80
		0.5 BUND 280215	3,300,000.00	3,558,835.50
		0.5 FINNISH GOVT 260415	700,000.00	737,196.60
		0.5 FINNISH GOVT 270915	500,000.00	529,053.50
		0.5 FINNISH GOVT 280915	200,000.00	212,185.54
		0.5 NETH GOVT 260715	2,000,000.00	2,120,518.00
		0.5 NETH GOVT 400115	950,000.00	1,017,960.34
		0.5 O.A.T 250525	4,100,000.00	4,304,663.80
		0.5 O.A.T 260525	5,300,000.00	5,582,569.50
		0.5 O.A.T 290525	5,600,000.00	5,924,889.60
		0.65 ITALY GOVT 231015	1,200,000.00	1,217,058.00
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	950,000.00	1,019,440.25
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	650,000.00	701,961.13
		0.75 FINNISH GOVT 310415	750,000.00	816,037.50
		0.75 NETH GOVT 270715	2,600,000.00	2,817,061.00
		0.75 NETH GOVT 280715	2,150,000.00	2,345,723.10
		0.75 O.A.T 280525	3,350,000.00	3,617,330.00
		0.75 O.A.T 281125	4,250,000.00	4,594,887.50
		0.75 SPAIN GOVT 210730	4,400,000.00	4,478,826.00
		0.8 BEL GOVT 250622	2,600,000.00	2,767,242.40
		0.8 BEL GOVT 270622	1,350,000.00	1,454,139.00
		0.8 BEL GOVT 280622	2,900,000.00	3,137,878.30
		0.875 FINNISH GOV 250915	1,100,000.00	1,179,158.20
		0.9 IRISH GOVT 280515	700,000.00	761,329.80
		0.95 ITALY GOVT 230315	2,500,000.00	2,558,010.00
		1 BEL GOVT 260622	900,000.00	976,189.50
		1 BEL GOVT 310622	1,200,000.00	1,330,062.00
		1 BUND 240815	1,600,000.00	1,718,374.40
		1 BUND 250815	2,700,000.00	2,938,140.00
		1 IRISH GOVT 260515	950,000.00	1,026,756.20
		1 O.A.T 251125	2,000,000.00	2,161,936.00
		1 O.A.T 270525	3,700,000.00	4,046,482.80
	1.1 IRISH GOVT 290515	950,000.00	1,054,191.25
	1.125 FINNISH GOV 340415	650,000.00	743,993.25
	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	2,100,000.00	2,294,380.20
	1.25 BEL GOVT 330422	850,000.00	973,742.15
	1.25 BUND 480815	1,300,000.00	1,696,916.00
	1.25 ITALY GOVT 261201	1,300,000.00	1,337,429.60
	1.25 O.A.T 360525	5,410,000.00	6,214,715.86
	1.3 IRISH GOVT 330515	1,000,000.00	1,143,990.00
	1.3 SPAIN GOVT 261031	2,850,000.00	3,086,287.80
	1.35 ITALY GOVT 220415	4,850,000.00	4,990,635.45
	1.375 FINNISH GOV 470415	350,000.00	439,859.35
	1.4 SPAIN GOVT 280730	1,400,000.00	1,536,136.00
	1.45 BEL GOVT 370622	250,000.00	294,533.75
	1.45 ITALY GOVT 220915	450,000.00	466,009.65
	1.45 ITALY GOVT 241115	1,800,000.00	1,879,639.92
	1.45 SPAIN GOVT 271031	4,450,000.00	4,888,983.60
	1.45 SPAIN GOVT 290430	4,200,000.00	4,634,645.40
	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	750,000.00	950,317.50
	1.5 AUSTRIA GOVT 861102	250,000.00	337,075.50
	1.5 BUND 220904	2,800,000.00	2,956,996.00
	1.5 BUND 230215	6,800,000.00	7,249,344.00
	1.5 BUND 230515	3,700,000.00	3,963,662.00
	1.5 BUND 240515	2,900,000.00	3,167,069.70
	1.5 FINNISH GOVT 230415	550,000.00	586,808.75
	1.5 IRISH GOVT 500515	600,000.00	721,866.00
	1.5 ITALY GOVT 250601	1,580,000.00	1,651,542.40
	1.5 O.A.T 310525	6,850,000.00	8,000,656.15
	1.5 O.A.T 500525	1,820,000.00	2,192,561.28
	1.5 SPAIN GOVT 270430	3,450,000.00	3,793,312.95
	1.6 BEL GOVT 470622	1,600,000.00	1,974,672.00
	1.6 ITALY GOVT 260601	2,100,000.00	2,209,500.30
	1.6 SPAIN GOVT 250430	2,350,000.00	2,558,141.85
	1.625 FINNISH GOV 220915	550,000.00	582,256.95
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1,100,000.00	1,211,746.80
	1.65 ITALY GOVT 320301	1,750,000.00	1,801,787.75
	1.7 IRISH GOVT 370515	650,000.00	790,682.10
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	950,000.00	1,031,992.60
	1.75 BUND 220704	2,750,000.00	2,910,768.02
	1.75 BUND 240215	1,950,000.00	2,139,688.20
	1.75 NETH GOVT 230715	2,350,000.00	2,542,798.70
	1.75 O.A.T 230525	4,900,000.00	5,278,968.94
	1.75 O.A.T 241125	4,400,000.00	4,874,834.80
	1.75 O.A.T 390625	1,020,000.00	1,272,898.80
	1.75 O.A.T 660525	1,480,000.00	1,963,264.40
	1.85 ITALY GOVT 240515	1,000,000.00	1,059,878.00
	1.9 BEL GOVT 380622	1,200,000.00	1,512,403.20
	1.95 SPAIN GOVT 260430	2,500,000.00	2,800,662.50
	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,900,000.00	2,200,258.52
	2 BUND 220104	3,400,000.00	3,575,902.40
	2 BUND 230815	1,600,000.00	1,751,248.00
	2 FINNISH GOVT 240415	1,050,000.00	1,162,193.55
	2 IRISH GOVT 450218	1,000,000.00	1,326,545.00
	2 ITALY GOVT 251201	3,450,000.00	3,705,406.95
	2 ITALY GOVT 280201	4,050,000.00	4,373,793.45
	2 NETH GOVT 240715	2,200,000.00	2,451,506.20
	2 O.A.T 480525	2,800,000.00	3,749,200.00
	2.05 ITALY GOVT 270801	1,850,000.00	1,999,248.75
	2.1 AUSTRIA GOVT 170920	480,000.00	843,679.68
	2.15 BEL GOVT 660622	930,000.00	1,367,955.60
	2.15 ITALY GOVT 211215	2,600,000.00	2,707,822.00
	2.15 SPAIN GOVT 251031	3,300,000.00	3,713,899.20
	2.2 ITALY GOVT 270601	3,550,000.00	3,873,685.45
	2.25 BEL GOVT 230622	1,500,000.00	1,644,177.00
	2.25 BEL GOVT 570622	600,000.00	870,633.60
	2.25 BUND 210904	250,000.00	261,530.25
	2.25 ITALY GOVT 360901	750,000.00	805,041.00
	2.25 NETH GOVT 220715	2,550,000.00	2,732,411.70
	2.25 O.A.T 221025	4,600,000.00	4,959,168.00
	2.25 O.A.T 240525	7,350,000.00	8,234,901.78
	2.35 SPAIN GOVT 330730	2,600,000.00	3,177,112.38
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	900,000.00	1,191,638.70
	2.4 IRISH GOVT 300515	1,190,000.00	1,484,973.63
	2.45 ITALY GOVT 330901	2,150,000.00	2,387,903.95
	2.5 BUND 440704	2,900,000.00	4,596,375.30
	2.5 BUND 460815	2,600,000.00	4,213,809.60
	2.5 ITALY GOVT 241201	3,000,000.00	3,280,149.00
	2.5 ITALY GOVT 251115	3,200,000.00	3,523,230.72
	2.5 NETH GOVT 330115	1,500,000.00	2,007,337.50
	2.5 O.A.T 300525	6,150,000.00	7,779,971.40
	2.625 FINNISH GOV 420704	550,000.00	830,847.60
	2.7 ITALY GOVT 470301	2,700,000.00	2,988,878.40
	2.75 FINNISH GOVT 280704	540,000.00	676,732.05
	2.75 NETH GOVT 470115	1,600,000.00	2,681,830.40
	2.75 O.A.T 271025	3,100,000.00	3,830,422.00
	2.75 SPAIN GOVT 241031	3,000,000.00	3,413,728.50
	2.8 ITALY GOVT 281201	3,800,000.00	4,354,796.20
	2.8 ITALY GOVT 670301	1,300,000.00	1,413,965.80
	2.9 SPAIN GOVT 461031	1,740,000.00	2,412,748.38
	2.95 ITALY GOVT 380901	3,700,000.00	4,306,981.30
	3 BEL GOVT 340622	800,000.00	1,119,415.20
	3 O.A.T 220425	3,000,000.00	3,243,096.00
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	850,000.00	1,403,545.50
	3.25 BUND 210704	1,800,000.00	1,900,164.60
	3.25 BUND 420704	2,500,000.00	4,296,662.50
	3.25 ITALY GOVT 460901	2,100,000.00	2,551,661.70
	3.25 NETH GOVT 210715	2,250,000.00	2,378,166.75
	3.25 O.A.T 211025	4,050,000.00	4,322,597.40
	3.25 O.A.T 450525	3,120,000.00	5,058,649.44
	3.35 ITALY GOVT 350301	500,000.00	609,649.00
	3.4 IRISH GOVT 240318	750,000.00	869,890.50
	3.45 ITALY GOVT 480301	1,800,000.00	2,261,001.60
	3.45 SPAIN GOVT 660730	1,300,000.00	2,109,446.30
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,600,000.00	1,707,841.60
	3.5 FINNISH GOVT 210415	200,000.00	210,028.60
	3.5 ITALY GOVT 300301	3,000,000.00	3,647,880.00
	3.5 O.A.T 260425	3,200,000.00	3,979,337.60
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	2,950,000.00	3,231,961.00
	3.75 BEL GOVT 450622	550,000.00	957,495.00
	3.75 ITALY GOVT 210501	3,950,000.00	4,145,734.35
	3.75 ITALY GOVT 210801	2,300,000.00	2,434,506.53
	3.75 ITALY GOVT 240901	2,100,000.00	2,408,662.83
	3.75 NETH GOVT 230115	1,350,000.00	1,526,484.15
	3.75 NETH GOVT 420115	1,780,000.00	3,185,221.00
	3.75 O.A.T 210425	1,200,000.00	1,264,939.20
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	650,000.00	1,420,607.50
	3.8 SPAIN GOVT 240430	1,650,000.00	1,929,589.20
	3.9 IRISH GOVT 230320	800,000.00	911,125.28
	4 BEL GOVT 220328	1,500,000.00	1,650,588.00
	4 BEL GOVT 320328	1,080,000.00	1,596,542.40
	4 BUND 370104	2,300,000.00	3,911,554.80
	4 FINNISH GOVT 250704	400,000.00	497,789.60
	4 ITALY GOVT 370201	3,150,000.00	4,149,951.75
	4 NETH GOVT 370115	1,800,000.00	3,008,160.00
	4 O.A.T 381025	2,900,000.00	4,807,550.40
	4 O.A.T 550425	2,170,000.00	4,307,631.84
	4 O.A.T 600425	1,700,000.00	3,537,581.00
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,950,000.00	3,251,416.35
	4.2 SPAIN GOVT 370131	3,170,000.00	4,888,085.78
	4.25 BEL GOVT 210928	2,100,000.00	2,270,674.98
	4.25 BEL GOVT 220928	1,800,000.00	2,033,704.44
	4.25 BEL GOVT 410328	2,450,000.00	4,289,085.15
	4.25 BUND 390704	1,900,000.00	3,491,985.30
	4.25 O.A.T 231025	4,700,000.00	5,552,138.20
	4.4 SPAIN GOVT 231031	4,000,000.00	4,697,600.00
	4.5 BEL GOVT 260328	980,000.00	1,275,980.58
	4.5 ITALY GOVT 230501	2,600,000.00	2,959,018.40
	4.5 ITALY GOVT 240301	2,900,000.00	3,379,981.90
	4.5 O.A.T 410425	4,100,000.00	7,447,527.00
	4.65 SPAIN GOVT 250730	1,640,000.00	2,064,194.20
	4.7 SPAIN GOVT 410730	2,650,000.00	4,542,179.50
	4.75 BUND 280704	2,100,000.00	3,036,944.40
	4.75 BUND 340704	2,670,000.00	4,607,424.09
	4.75 BUND 400704	2,510,000.00	4,965,292.04
	4.75 ITALY GOVT 210901	4,400,000.00	4,739,789.56
	4.75 ITALY GOVT 230801	3,430,000.00	3,966,403.98
	4.75 ITALY GOVT 280901	900,000.00	1,174,008.60
	4.75 ITALY GOVT 440901	2,470,000.00	3,678,452.44
	4.75 O.A.T 350425	3,350,000.00	5,628,201.00
	4.8 SPAIN GOVT 240131	2,400,000.00	2,882,148.00
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	800,000.00	1,059,336.80
	4.9 SPAIN GOVT 400730	2,950,000.00	5,117,081.50
	5 BEL GOVT 350328	2,390,000.00	4,079,682.20
	5 ITALY GOVT 220301	3,650,000.00	4,033,892.40
	5 ITALY GOVT 250301	6,600,000.00	8,059,278.48
	5 ITALY GOVT 340801	2,900,000.00	4,152,837.70
	5 ITALY GOVT 390801	2,540,000.00	3,788,092.50
	5 ITALY GOVT 400901	3,500,000.00	5,226,028.50
	5.15 SPAIN GOVT 281031	2,800,000.00	3,984,402.52
	5.15 SPAIN GOVT 441031	2,200,000.00	4,118,699.20
	5.25 ITALY GOVT 291101	4,600,000.00	6,320,206.80
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,300,000.00	1,686,201.40
	5.4 SPAIN GOVT 230131	4,450,000.00	5,214,131.75
	5.5 BEL GOVT 280328	2,700,000.00	3,971,127.60
	5.5 BUND 310104	1,700,000.00	2,805,051.00
	5.5 ITALY GOVT 220901	3,800,000.00	4,333,979.80
	5.5 ITALY GOVT 221101	5,300,000.00	6,081,871.90
	5.5 NETH GOVT 280115	1,500,000.00	2,208,213.00
	5.5 O.A.T 290425	5,100,000.00	7,794,279.00
	5.5 SPAIN GOVT 210430	3,600,000.00	3,868,023.60
	5.625 BUND 280104	2,200,000.00	3,283,786.00
	5.75 ITALY GOVT 330201	2,450,000.00	3,668,958.30
	5.75 O.A.T 321025	4,100,000.00	7,062,701.00
	5.75 SPAIN GOVT 320730	2,700,000.00	4,414,073.40
	5.85 SPAIN GOVT 220131	2,750,000.00	3,095,364.25
	5.9 SPAIN GOVT 260730	2,500,000.00	3,448,322.75
	6 ITALY GOVT 310501	3,820,000.00	5,680,569.20
	6 O.A.T 251025	7,420,000.00	10,171,373.10
	6 SPAIN GOVT 290131	3,100,000.00	4,678,280.06
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	950,000.00	1,420,069.50
	6.25 BUND 240104	1,000,000.00	1,273,801.10
	6.25 BUND 300104	1,250,000.00	2,089,961.25
	6.5 BUND 270704	1,650,000.00	2,522,161.95
	6.5 ITALY GOVT 271101	4,050,000.00	5,726,558.25
	7.25 ITALY GOVT 261101	700,000.00	994,560.00
	7.5 NETH GOVT 230115	400,000.00	497,578.00
	8.5 O.A.T 230425	1,650,000.00	2,141,515.69
	9 ITALY GOVT 231101	3,950,000.00	5,231,208.57
ユーロ合計			590,180,000.00	719,921,515.42
ユーロ合計				(86,606,558,305)
	合計			232,699,174,814
	合計			(232,699,174,814)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	161銘柄	100.00%	48.64%
カナダドル	国債証券	22銘柄	100.00%	1.84%
オーストラリアドル	国債証券	20銘柄	100.00%	1.96%
イギリスポンド	国債証券	38銘柄	100.00%	6.68%
シンガポールドル	国債証券	16銘柄	100.00%	0.64%
スウェーデンクローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.29%
ノルウェークローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.85%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.00%	0.56%
南アフリカランド	国債証券	13銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券	251銘柄	100.00%	37.22%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

開示資料

決算