半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2023/10/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	56,736,232
コール・ローン	28,716,596
国債証券	9,012,978,213
派生商品評価勘定	180,027,653
未収入金	4,162,443
未収利息	106,928,774
前払費用	14,432,034
流動資産合計	9,403,981,945
資産合計	9,403,981,945
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,750,877
未払解約金	675,765
未払利息	71
流動負債合計	8,426,713
負債合計	8,426,713
純資産の部
元本等
元本	10,541,167,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,145,612,136
元本等合計	9,395,555,232
純資産合計	9,395,555,232
負債純資産合計	9,403,981,945

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月26日現在]
1.	期首	2023年 1月27日
	期首元本額	10,175,529,331円
	期中追加設定元本額	3,135,237,925円
	期中一部解約元本額	2,769,599,888円
	元本の内訳※
	eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)	1,649,866,220円
	ラップ向けインデックスf 米ドル建て新興国債券(為替ヘッジあり)	854,296円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	380,722,406円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	273,337,177円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	378,279,281円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	271,839,024円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	372,750,265円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	270,032,187円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	372,500,390円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	370,234,599円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	239,050,787円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	382,245,543円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	383,605,620円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	237,389,808円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	376,301,180円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	366,441,416円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	381,631,658円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	398,551,706円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	395,577,061円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	418,262,983円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	438,387,288円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	436,051,392円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	439,754,762円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	426,594,147円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	439,744,682円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	441,161,490円
	合計	10,541,167,368円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,145,612,136円
3.	受益権の総数	10,541,167,368口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 7月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	9,307,553,836	―	9,135,277,060	172,276,776
合計		9,307,553,836	―	9,135,277,060	172,276,776

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	0.8913円
(1万口当たり純資産額)	(8,913円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)

開示資料

決算