有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2026年 1月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 37,174,682 |
| コール・ローン | 86,385,680 |
| 国債証券 | 4,494,790,215 |
| 派生商品評価勘定 | 63,971,971 |
| 未収入金 | 12,822,112 |
| 未収利息 | 56,093,030 |
| 前払費用 | 7,745,129 |
| 流動資産合計 | 4,758,982,819 |
| 資産合計 | 4,758,982,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,083,208 |
| 未払金 | 70,816,079 |
| 未払解約金 | 3,184,116 |
| 流動負債合計 | 75,083,403 |
| 負債合計 | 75,083,403 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,797,904,746 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △114,005,330 |
| 元本等合計 | 4,683,899,416 |
| 純資産合計 | 4,683,899,416 |
| 負債純資産合計 | 4,758,982,819 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2026年 1月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2025年 1月28日 |
| 期首元本額 | 6,489,594,772円 | |
| 期中追加設定元本額 | 3,361,024,765円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,052,714,791円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 1,855,433,696円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 86,754,983円 | |
| MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 270,035,231円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 217,356,465円 | |
| MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 268,148,047円 | |
| MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定) | 266,854,081円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定) | 214,489,960円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定) | 214,385,940円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定) | 215,150,129円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定) | 219,476,166円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定) | 242,458,278円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定) | 242,464,321円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定) | 242,448,211円 | |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定) | 242,449,238円 | |
| 合計 | 4,797,904,746円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 114,005,330円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 4,797,904,746口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2025年 1月28日 至 2026年 1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2026年 1月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2026年 1月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 113,558,819 |
| 合計 | 113,558,819 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [2026年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 45,985,880 | ― | 44,902,672 | △1,083,208 | |
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 4,631,238,475 | ― | 4,567,266,504 | 63,971,971 | |
| 合計 | 4,677,224,355 | ― | 4,612,169,176 | 62,888,763 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2026年 1月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9762円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,762円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 1.625 ABU DHABI G 280602 | 200,000.00 | 190,244.83 | |
| 10.375 NIGERIA RE 341209 | 200,000.00 | 236,786.73 | |||
| 11.95 VENEZUELA 310805 | 1,400,000.00 | 612,640.00 | |||
| 2.125 HUNGARY 310922 | 200,000.00 | 172,705.42 | |||
| 2.25 KSA SUKUK LT 310517 | 200,000.00 | 179,382.00 | |||
| 3 PERU 340115 | 240,000.00 | 209,040.00 | |||
| 3.05 INDONESIA 510312 | 200,000.00 | 131,035.77 | |||
| 3.1 CHILE 610122 | 200,000.00 | 124,750.00 | |||
| 3.2 PHILIPPINE 460706 | 200,000.00 | 142,390.04 | |||
| 3.25 COLOMBIA 320422 | 200,000.00 | 170,130.00 | |||
| 3.25 UAE INT'L GO 611019 | 200,000.00 | 135,912.97 | |||
| 3.5 CHILE 340131 | 400,000.00 | 367,900.00 | |||
| 3.5 CHILE 530415 | 200,000.00 | 143,880.00 | |||
| 3.55 PERU 510310 | 160,000.00 | 111,924.00 | |||
| 3.625 CHINA GOVT 281113 | 200,000.00 | 201,095.19 | |||
| 3.75 CHINA GOVT I 301113 | 200,000.00 | 201,359.31 | |||
| 3.75 MEXICO 710419 | 200,000.00 | 118,490.00 | |||
| 4.05 UAE INT'L GO 320707 | 400,000.00 | 399,338.48 | |||
| 4.274 KSA SUKUK L 290522 | 400,000.00 | 400,324.00 | |||
| 4.28 MEXICO 410814 | 200,000.00 | 160,530.00 | |||
| 4.34 CHILE 420307 | 400,000.00 | 356,760.00 | |||
| 4.4 PERUSAHAAN PE 270606 | 400,000.00 | 402,249.75 | |||
| 4.5 PANAMA 630119 | 200,000.00 | 146,470.00 | |||
| 4.625 POLAND 290318 | 160,000.00 | 163,026.33 | |||
| 4.7 PERUSAHAAN PE 320606 | 200,000.00 | 201,417.41 | |||
| 4.75 SAUDI INTERN 280118 | 200,000.00 | 202,323.58 | |||
| 4.75 SAUDI INTERN 300116 | 200,000.00 | 203,313.78 | |||
| 4.857 UAE INT'L G 340702 | 200,000.00 | 207,551.38 | |||
| 4.875 ABU DHABI G 290430 | 200,000.00 | 206,201.74 | |||
| 4.875 OMAN SOVERE 300615 | 200,000.00 | 203,778.31 | |||
| 4.875 POLAND 300212 | 290,000.00 | 298,185.45 | |||
| 4.875 POLAND 331004 | 100,000.00 | 101,299.40 | |||
| 4.875 SAUDI INTER 330718 | 400,000.00 | 404,924.58 | |||
| 4.917 UAE INT'L G 330925 | 200,000.00 | 209,373.92 | |||
| 5 ABU DHABI GOVT 340430 | 200,000.00 | 209,493.87 | |||
| 5 SAUDI INTERNATI 340116 | 400,000.00 | 406,992.22 | |||
| 5 SAUDI INTERNATI 530118 | 200,000.00 | 176,278.98 | |||
| 5.125 POLAND 340918 | 390,000.00 | 397,596.68 | |||
| 5.125 SAUDI INTER 280113 | 200,000.00 | 203,768.52 | |||
| 5.25 HUNGARY 290616 | 200,000.00 | 204,044.83 | |||
| 5.25 KSA SUKUK LT 340604 | 400,000.00 | 411,725.20 | |||
| 5.268 KSA SUKUK L 281025 | 200,000.00 | 205,769.25 | |||
| 5.3 DOMINICAN 410121 | 150,000.00 | 135,532.50 | |||
| 5.375 HUNGARY 300926 | 200,000.00 | 205,085.12 | |||
| 5.375 POLAND 350212 | 320,000.00 | 329,850.08 | |||
| 5.442 URUGUAY 370214 | 200,000.00 | 207,530.00 | |||
| 5.5 ABU DHABI GOV 540430 | 200,000.00 | 203,289.17 | |||
| 5.5 BRAZIL 301106 | 200,000.00 | 203,650.00 | |||
| 5.5 DOMINICAN 290222 | 300,000.00 | 305,130.00 | |||
| 5.5 HUNGARY 360326 | 200,000.00 | 199,127.92 | |||
| 5.5 MEXICO 300817 | 750,000.00 | 762,450.00 | |||
| 5.5 PERU 360330 | 220,000.00 | 224,356.00 | |||
| 5.5 POLAND 271116 | 230,000.00 | 236,661.33 | |||
| 5.5 POLAND 530404 | 190,000.00 | 181,576.31 | |||
| 5.5 POLAND 540318 | 350,000.00 | 334,502.18 | |||
| 5.5 SAUDI INTERNA 321025 | 200,000.00 | 210,738.83 | |||
| 5.65 CHILE 370113 | 400,000.00 | 423,180.00 | |||
| 5.75 POLAND 321116 | 70,000.00 | 74,790.73 | |||
| 5.75 ROMANIA 300916 | 310,000.00 | 319,951.93 | |||
| 5.75 ROMANIA 350324 | 520,000.00 | 516,420.58 | |||
| 5.75 SAUDI INTERN 540116 | 200,000.00 | 195,788.75 | |||
| 5.75 URUGUAY 341028 | 280,000.00 | 297,892.00 | |||
| 5.85 MEXICO 320702 | 200,000.00 | 204,470.00 | |||
| 5.875 DOMINICAN 351028 | 150,000.00 | 149,175.00 | |||
| 5.875 PERU 540808 | 190,000.00 | 188,109.50 | |||
| 5.875 ROMANIA 290130 | 100,000.00 | 103,279.14 | |||
| 5.875 TURKEY 310626 | 200,000.00 | 199,277.47 | |||
| 6 DOMINICAN 330222 | 300,000.00 | 305,460.00 | |||
| 6 MEXICO 360507 | 200,000.00 | 201,020.00 | |||
| 6.125 BRAZIL 320122 | 600,000.00 | 619,950.00 | |||
| 6.125 BRAZIL 340315 | 200,000.00 | 202,900.00 | |||
| 6.125 HUNGARY 280522 | 200,000.00 | 207,390.55 | |||
| 6.125 SOUTH AFRIC 371211 | 200,000.00 | 195,698.80 | |||
| 6.25 BAHRAIN 330707 | 400,000.00 | 406,689.79 | |||
| 6.25 HUNGARY 320922 | 200,000.00 | 212,830.62 | |||
| 6.25 OMAN GOV INT 310125 | 200,000.00 | 213,295.74 | |||
| 6.35 MEXICO 350209 | 600,000.00 | 624,030.00 | |||
| 6.375 ROMANIA 340130 | 120,000.00 | 125,354.82 | |||
| 6.4 PANAMA 350214 | 200,000.00 | 209,310.00 | |||
| 6.5 HAZINE MUSTES 300426 | 200,000.00 | 207,412.13 | |||
| 6.5 TURKEY 350103 | 600,000.00 | 597,609.40 | |||
| 6.625 BRAZIL 350315 | 600,000.00 | 617,760.00 | |||
| 6.625 ROMANIA 280217 | 200,000.00 | 208,548.24 | |||
| 6.625 ROMANIA 360516 | 220,000.00 | 229,770.73 | |||
| 6.75 HUNGARY 550923 | 400,000.00 | 416,707.44 | |||
| 6.875 MEXICO 370513 | 400,000.00 | 423,680.00 | |||
| 6.95 DOMINICAN 370315 | 150,000.00 | 160,185.00 | |||
| 7.1 SOUTH AFRICA 361119 | 200,000.00 | 213,703.59 | |||
| 7.125 BRAZIL 540513 | 200,000.00 | 200,456.00 | |||
| 7.125 TURKEY 320717 | 400,000.00 | 418,500.08 | |||
| 7.25 BRAZIL 560112 | 200,000.00 | 200,410.00 | |||
| 7.25 SOUTH AFRICA 551211 | 200,000.00 | 195,229.00 | |||
| 7.3 SOUTH AFRICA 520420 | 200,000.00 | 199,013.55 | |||
| 7.375 COLOMBIA 300425 | 200,000.00 | 211,300.00 | |||
| 7.375 MEXICO 550513 | 400,000.00 | 429,480.00 | |||
| 7.375 NIGERIA REP 330928 | 200,000.00 | 203,069.98 | |||
| 7.5 ARAB REPUBLIC 610216 | 200,000.00 | 172,684.27 | |||
| 7.5 COLOMBIA 340202 | 400,000.00 | 421,920.00 | |||
| 7.625 TURKEY 340515 | 200,000.00 | 214,326.46 | |||
| 7.75 COLOMBIA 361107 | 200,000.00 | 211,430.00 | |||
| 7.95 SOUTH AFRICA 541119 | 200,000.00 | 211,605.87 | |||
| 8 COLOMBIA 330420 | 400,000.00 | 434,140.00 | |||
| 8.375 COLOMBIA 541107 | 200,000.00 | 214,080.00 | |||
| 8.6 TURKEY 270924 | 200,000.00 | 213,366.88 | |||
| 8.75 ANGOLA REP 320414 | 200,000.00 | 193,151.19 | |||
| 9.125 TURKEY 300713 | 400,000.00 | 454,519.18 | |||
| 9.875 TURKEY 280115 | 400,000.00 | 437,486.38 | |||
| FRN UKRAINE 340201 | 450,000.00 | 276,826.46 | |||
| FRN UKRAINE 340201 | 50,000.00 | 23,814.06 | |||
| FRN UKRAINE 350201 | 120,000.00 | 65,721.53 | |||
| FRN UKRAINE 350201 | 450,000.00 | 272,332.87 | |||
| FRN UKRAINE 360201 | 350,000.00 | 208,347.87 | |||
| アメリカドル合計 | 30,480,000.00 | 29,026,736.94 | |||
| (4,494,790,215) | |||||
| 合計 | 4,494,790,215 | ||||
| (4,494,790,215) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 112銘柄 | 100.00% | 100.00% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
