- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「LA USインカムマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
LA USインカムマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年1月31日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注)新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年5月11日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | LA USインカムマザーファンド | 789,740,720 | 3,381,432,840 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 789,740,720 | 3,381,432,840 | ||
| 合計 | 3,381,432,840 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「LA USインカムマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
LA USインカムマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年5月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 105,490,473 |
| コール・ローン | 40,294,485 |
| 株式 | 89,139,835 |
| 新株予約権証券 | 1,108 |
| 特殊債券 | 25,779,741 |
| 社債券 | 4,615,983,694 |
| 投資証券 | 108,329,323 |
| 未収入金 | 28,978,257 |
| 未収利息 | 47,680,786 |
| 前払費用 | 3,007,986 |
| 流動資産合計 | 5,064,685,688 |
| 資産合計 | 5,064,685,688 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 26,875,144 |
| 未払解約金 | 30,000,000 |
| 流動負債合計 | 56,875,144 |
| 負債合計 | 56,875,144 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,169,580,909 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,838,229,635 |
| 元本等合計 | 5,007,810,544 |
| 純資産合計 | 5,007,810,544 |
| 負債純資産合計 | 5,064,685,688 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年5月11日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,224,212,251円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 9,029,841円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 63,661,183円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 189,231,205円 | ||
| MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 190,608,984円 | ||
| MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 789,740,720円 | ||
| 計 | 1,169,580,909円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,169,580,909口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年11月12日 至 令和2年5月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年5月11日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年5月11日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △5,361,008 |
| 新株予約権証券 | - |
| 特殊債券 | △1,464,654 |
| 社債券 | 58,366,582 |
| 投資証券 | 5,105,226 |
| 合計 | 56,646,146 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年1月31日から令和2年5月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年5月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 4.2817円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,817円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 令和2年5月11日現在 | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | DANAHER CORP PFD 4.75 | 709 | 1,175.560 | 833,472.040 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 709 | 833,472.040 | |||
| (89,139,835) | |||||
| 合計 | 709 | 89,139,835 | |||
| (89,139,835) | |||||
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年5月11日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | アメリカ・ドル | REMINGTON OUTDOOR WT | 1,036.000 | 10.360 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 1,036.000 | 10.360 | |||
| (1,108) | |||||
| 新株予約権証券 合計 | 1,036 | 1,108 | |||
| (1,108) | |||||
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | CADILLAC FAIRVIEW PRP TR 3.875 03/20/27 | 200,000.000 | 209,620.300 | |
| CITGO HOLDING INC 9.25 08/01/24 | 34,000.000 | 31,424.500 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 234,000.000 | 241,044.800 | |||
| (25,026,300) | (25,779,741) | ||||
| 特殊債券 合計 | 25,026,300 | 25,779,741 | |||
| (25,026,300) | (25,779,741) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | ABBVIE INC 3.2 11/21/29 | 80,000.000 | 84,305.300 | |
| ABBVIE INC 4.25 11/21/49 | 42,000.000 | 46,798.110 | |||
| ADIENT US LLC 7.0 05/15/26 | 31,000.000 | 30,621.800 | |||
| AEROJET ROCKETDYNE HLDG 2.25 12/15/23 | 500,000.000 | 831,250.000 | |||
| AG ISSUER LLC 6.25 03/01/28 | 21,000.000 | 18,401.250 | |||
| AIB GROUP PLC 04/10/25 | 200,000.000 | 202,584.430 | |||
| AIB GROUP PLC 4.75 10/12/23 | 200,000.000 | 206,900.470 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE 3.8 04/15/26 | 22,000.000 | 23,537.680 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE 3.95 01/15/28 | 85,000.000 | 90,976.410 | |||
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES 08/15/23 | 33,000.000 | 29,624.100 | |||
| ALLEGION PLC 3.5 10/01/29 | 37,000.000 | 36,407.830 | |||
| ALLSTATE CORP 3.28 12/15/26 | 62,000.000 | 67,878.080 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 5.75 11/20/25 | 250,000.000 | 256,562.500 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 8.0 11/01/31 | 135,000.000 | 156,880.800 | |||
| ALTICE FRANCE HOLDING 6.0 02/15/28 | 200,000.000 | 184,000.000 | |||
| AMAZON.COM INC 5.2 12/03/25 | 1,115,000.000 | 1,343,801.770 | |||
| AMC NETWORKS INC 4.75 08/01/25 | 262,000.000 | 239,677.600 | |||
| AMC NETWORKS INC 5.0 04/01/24 | 175,000.000 | 168,677.250 | |||
| AMERICAN TOWER CORP 2.95 01/15/25 | 155,000.000 | 163,630.380 | |||
| AMPHENOL CORP 2.05 03/01/25 | 37,000.000 | 36,997.150 | |||
| AMPHENOL CORP 2.8 02/15/30 | 102,000.000 | 103,153.760 | |||
| ANTHEM INC 2.25 05/15/30 | 80,000.000 | 78,936.800 | |||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.125 07/28/21 | 200,000.000 | 202,620.690 | |||
| APACHE CORP 4.25 01/15/30 | 76,000.000 | 60,033.730 | |||
| APACHE CORP 4.75 04/15/43 | 37,000.000 | 26,336.660 | |||
| APACHE CORP 5.1 09/01/40 | 346,000.000 | 251,483.110 | |||
| APPLE INC 1.8 09/11/24 | 73,000.000 | 75,375.160 | |||
| APPLE INC 3.0 06/20/27 | 84,000.000 | 92,223.030 | |||
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011 12/15/26 | 84,000.000 | 89,128.150 | |||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.95 09/15/27 | 66,000.000 | 70,866.100 | |||
| ASCENSION HEALTH 3.945 11/15/46 | 58,000.000 | 67,602.900 | |||
| ASSOC BANC-CORP 4.25 01/15/25 | 50,000.000 | 51,755.580 | |||
| ASSURANT INC 3.7 02/22/30 | 48,000.000 | 45,973.960 | |||
| AT&T 06/30/20 | 11,000.000 | 10,945.110 | |||
| ATLANTIC CITY ELECTRIC 4.0 10/15/28 | 52,000.000 | 58,867.620 | |||
| ATLASSIAN INC 0.625 05/01/23 | 288,000.000 | 633,651.470 | |||
| AUSGRID FINANCE PTY LTD 4.35 08/01/28 | 58,000.000 | 62,851.670 | |||
| AUTODESK INC 3.5 06/15/27 | 118,000.000 | 130,289.170 | |||
| AVANGRID INC 3.8 06/01/29 | 20,000.000 | 21,784.930 | |||
| BACARDI LTD 2.75 07/15/26 | 100,000.000 | 97,611.240 | |||
| BAFFINLAND IRON CORP/LP 8.75 07/15/26 | 46,000.000 | 40,233.900 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 07/21/21 | 245,000.000 | 245,190.570 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 4.0 01/22/25 | 95,000.000 | 102,388.620 | |||
| BANK OF AMERICA CORP 4.45 03/03/26 | 139,000.000 | 153,772.210 | |||
| BANK OF IRELAND GROUP 4.5 11/25/23 | 200,000.000 | 206,071.240 | |||
| BANKUNITED INC 4.875 11/17/25 | 120,000.000 | 128,258.020 | |||
| BAT CAPITAL CORP 4.7 04/02/27 | 31,000.000 | 34,090.350 | |||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS 8.5 01/31/27 | 528,000.000 | 577,975.200 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC 5.0 01/30/28 | 24,000.000 | 23,040.000 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC 5.25 01/30/30 | 29,000.000 | 27,840.000 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC 6.5 03/15/22 | 35,000.000 | 35,766.500 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC 7.0 03/15/24 | 68,000.000 | 70,835.600 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC 7.25 05/30/29 | 18,000.000 | 19,140.480 | |||
| BAXTER INTERNATIONAL INC 3.75 10/01/25 | 41,000.000 | 45,617.310 | |||
| BAYER US FINANCE II LLC 2.75 07/15/21 | 100,000.000 | 101,092.130 | |||
| BBA US HOLDINGS INC 4.0 03/01/28 | 53,000.000 | 44,766.450 | |||
| BBA US HOLDINGS INC 5.375 05/01/26 | 28,000.000 | 25,362.400 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75 03/15/23 | 178,000.000 | 188,040.550 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.125 03/15/26 | 53,000.000 | 58,180.200 | |||
| BEST BUY CO INC 4.45 10/01/28 | 57,000.000 | 60,587.630 | |||
| BLACK HILLS CORP 4.35 05/01/33 | 52,000.000 | 55,242.120 | |||
| BMW US CAPITAL LLC 4.15 04/09/30 | 97,000.000 | 105,636.470 | |||
| BOEING CO 3.6 05/01/34 | 35,000.000 | 29,518.330 | |||
| BOEING CO 4.508 05/01/23 | 117,000.000 | 117,189.090 | |||
| BOEING CO 5.15 05/01/30 | 78,000.000 | 77,968.800 | |||
| BOEING CO 5.805 05/01/50 | 78,000.000 | 77,625.600 | |||
| BOEING CO 6.875 03/15/39 | 35,000.000 | 38,748.970 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 11/15/35 | 70,000.000 | 98,573.540 | |||
| BOYD GAMING CORP 6.0 08/15/26 | 54,000.000 | 48,848.400 | |||
| BRAND INDUSTRIAL SERVICE 8.5 07/15/25 | 50,000.000 | 38,687.500 | |||
| BRINK'S CO/THE 4.625 10/15/27 | 259,000.000 | 241,077.200 | |||
| BRITISH AIR 18-1 A PTT 4.125 09/20/31 | 35,970.710 | 29,148.140 | |||
| BRITISH AIR 18-1 AA PTT 3.8 09/20/31 | 35,923.190 | 31,823.990 | |||
| BRITISH AIR 19-1 A PTT 3.35 06/15/29 | 49,000.000 | 35,277.850 | |||
| BRITISH AIR 19-1 AA PTT 3.3 12/15/32 | 105,950.630 | 90,152.170 | |||
| BROWN-FORMAN CORP 3.5 04/15/25 | 39,000.000 | 42,180.630 | |||
| BROWN-FORMAN CORP 4.5 07/15/45 | 102,000.000 | 117,617.530 | |||
| CAMPBELL SOUP CO 3.125 04/24/50 | 147,000.000 | 139,990.500 | |||
| CARNIVAL CORP 11.5 04/01/23 | 106,000.000 | 108,707.240 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.875 04/01/24 | 66,000.000 | 68,405.700 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 4.125 05/01/25 | 22,000.000 | 22,385.000 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 5.5 12/01/24 | 115,000.000 | 124,223.000 | |||
| CENOVUS ENERGY INC 5.4 06/15/47 | 256,000.000 | 184,209.270 | |||
| CENTENE CORP 3.375 02/15/30 | 63,000.000 | 63,828.450 | |||
| CENTENE CORP 4.25 12/15/27 | 53,000.000 | 55,730.820 | |||
| CENTENE CORP 4.625 12/15/29 | 47,000.000 | 51,128.950 | |||
| CENTENE CORP 5.375 06/01/26 | 125,000.000 | 132,081.250 | |||
| CF INDUSTRIES INC 4.5 12/01/26 | 136,000.000 | 147,492.010 | |||
| CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2 04/15/28 | 79,000.000 | 84,193.730 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP 06/01/25 | 71,000.000 | 73,840.000 | |||
| CHARLES SCHWAB CORP 3.45 02/13/26 | 58,000.000 | 62,897.450 | |||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP 7.5 04/15/25 | 47,000.000 | 46,720.350 | |||
| CIT BANK NA 09/27/25 | 250,000.000 | 225,540.000 | |||
| CIT GROUP INC 5.25 03/07/25 | 28,000.000 | 27,375.600 | |||
| CIT GROUP INC 6.125 03/09/28 | 156,000.000 | 157,497.600 | |||
| CITIGROUP INC 4.45 09/29/27 | 94,000.000 | 101,576.260 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75 03/15/28 | 26,000.000 | 26,561.600 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 5.75 10/15/25 | 62,000.000 | 64,492.400 | |||
| CLOROX COMPANY 1.8 05/15/30 | 40,000.000 | 39,491.520 | |||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 6.75 10/01/26 | 91,000.000 | 82,815.460 | |||
| CONSOLIDATED COMMUNICATI 6.5 10/01/22 | 32,000.000 | 29,160.000 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/28 | 32,000.000 | 25,680.000 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES 4.5 04/15/23 | 52,000.000 | 45,890.000 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP 1.75 04/20/32 | 67,000.000 | 65,628.870 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP 4.15 07/01/50 | 33,000.000 | 36,788.700 | |||
| CROWN CORK & SEAL CO INC 7.375 12/15/26 | 80,000.000 | 88,168.000 | |||
| CSC HOLDINGS LLC 10.875 10/15/25 | 200,000.000 | 217,440.000 | |||
| CVS HEALTH CORP 3.625 04/01/27 | 40,000.000 | 43,333.280 | |||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 2.9 11/15/24 | 26,000.000 | 25,776.180 | |||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 3.45 11/15/29 | 9,000.000 | 8,897.850 | |||
| D.R. HORTON INC 2.6 10/15/25 | 18,000.000 | 18,026.640 | |||
| DARDEN RESTAURANTS INC 4.55 02/15/48 | 33,000.000 | 29,768.330 | |||
| DAVITA INC 5.0 05/01/25 | 49,000.000 | 49,903.430 | |||
| DAYTON POWER & LIGHT CO/ 3.95 06/15/49 | 38,000.000 | 41,247.220 | |||
| DELTA AIR LINES INC 7.0 05/01/25 | 95,000.000 | 94,695.120 | |||
| DEXCOM INC 0.75 05/15/22 | 351,000.000 | 1,436,686.870 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5 12/01/29 | 56,000.000 | 49,646.840 | |||
| DISH DBS CORP 7.75 07/01/26 | 509,000.000 | 510,399.750 | |||
| DOLLAR GENERAL CORP 3.5 04/03/30 | 58,000.000 | 62,894.780 | |||
| DOVER CORP 2.95 11/04/29 | 51,000.000 | 53,380.660 | |||
| DPL INC 4.35 04/15/29 | 64,000.000 | 64,302.200 | |||
| EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3 06/15/28 | 404,000.000 | 459,933.690 | |||
| EL PASO ELECTRIC CO 5.0 12/01/44 | 114,000.000 | 129,647.690 | |||
| ELI LILLY & CO 2.25 05/15/50 | 213,000.000 | 193,941.590 | |||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 5.5 01/30/26 | 42,000.000 | 38,056.200 | |||
| ENEL FINANCE INTL NV 2.65 09/10/24 | 200,000.000 | 201,373.130 | |||
| ENTERGY ARKANSAS LLC 4.0 06/01/28 | 68,000.000 | 77,929.990 | |||
| ENTERGY ARKANSAS LLC 4.95 12/15/44 | 233,000.000 | 245,104.120 | |||
| ENTERGY LOUISIANA LLC 4.0 03/15/33 | 46,000.000 | 54,560.790 | |||
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC 2.85 06/01/28 | 88,000.000 | 93,805.360 | |||
| EQT CORP 6.125 02/01/25 | 70,000.000 | 71,650.310 | |||
| EQUINIX INC 5.375 05/15/27 | 174,000.000 | 187,859.100 | |||
| EQUINIX INC 5.875 01/15/26 | 122,000.000 | 127,538.800 | |||
| EVERBRIDGE INC 1.5 11/01/22 | 318,000.000 | 1,454,339.200 | |||
| EXELON CORP 4.05 04/15/30 | 33,000.000 | 37,230.780 | |||
| EXXON MOBIL CORPORATION 3.043 03/01/26 | 111,000.000 | 119,558.120 | |||
| FARMERS INS EXCH 11/01/57 | 80,000.000 | 81,256.010 | |||
| FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5 08/15/28 | 90,000.000 | 98,039.960 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP 8.25 03/01/38 | 50,000.000 | 73,890.210 | |||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85 04/01/25 | 47,000.000 | 50,959.420 | |||
| FMC CORP 3.45 10/01/29 | 42,000.000 | 43,665.070 | |||
| FORD MOTOR COMPANY 9.0 04/22/25 | 134,000.000 | 131,655.000 | |||
| FORD MOTOR COMPANY 9.625 04/22/30 | 66,000.000 | 65,917.500 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 3.875 03/15/23 | 258,000.000 | 259,019.100 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 4.125 03/01/28 | 53,000.000 | 49,721.950 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC 4.25 03/01/30 | 42,000.000 | 39,507.300 | |||
| FRONT RANGE BIDCO INC 4.0 03/01/27 | 31,000.000 | 30,079.300 | |||
| FRONT RANGE BIDCO INC 6.125 03/01/28 | 27,000.000 | 25,388.100 | |||
| GAP INC/THE 8.625 05/15/25 | 53,000.000 | 55,488.350 | |||
| GAP INC/THE 8.875 05/15/27 | 24,000.000 | 25,102.800 | |||
| GCI LLC 6.875 04/15/25 | 86,000.000 | 89,526.000 | |||
| GENERAL ELECTRIC CO 01/21/21 | 134,000.000 | 103,880.130 | |||
| GENERAL MILLS INC 2.875 04/15/30 | 22,000.000 | 23,015.150 | |||
| GENERAL MOTORS CO 6.125 10/01/25 | 77,000.000 | 77,570.570 | |||
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 09/15/24 | 93,000.000 | 55,451.250 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC 2.9 05/15/30 | 122,000.000 | 121,451.000 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC 4.15 08/15/49 | 73,000.000 | 76,623.090 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75 06/01/28 | 82,000.000 | 80,425.600 | |||
| GO DADDY OPCO/FINCO 5.25 12/01/27 | 39,000.000 | 40,156.350 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5 11/16/26 | 258,000.000 | 272,480.420 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25 10/21/25 | 120,000.000 | 129,048.910 | |||
| GOODMAN US FIN FOUR 4.5 10/15/37 | 43,000.000 | 44,058.560 | |||
| GOODMAN US FIN THREE 3.7 03/15/28 | 38,000.000 | 40,735.300 | |||
| HASBRO INC 3.9 11/19/29 | 133,000.000 | 127,511.380 | |||
| HASBRO INC 5.1 05/15/44 | 68,000.000 | 60,551.320 | |||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 6.0 04/15/25 | 35,000.000 | 35,525.000 | |||
| HCA INC 5.5 06/15/47 | 700,000.000 | 809,488.210 | |||
| HCA INC 7.05 12/01/27 | 22,000.000 | 24,096.600 | |||
| HCA INC 7.58 09/15/25 | 35,000.000 | 39,375.000 | |||
| HCA INC 7.69 06/15/25 | 96,000.000 | 109,420.800 | |||
| HECLA MINING CO 7.25 02/15/28 | 53,000.000 | 52,917.850 | |||
| HESS CORP 5.6 02/15/41 | 125,000.000 | 112,220.870 | |||
| HESS CORP 5.8 04/01/47 | 83,000.000 | 75,463.420 | |||
| HIGHPOINT OPERATING CORP 7.0 10/15/22 | 47,000.000 | 13,021.350 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 5.0 12/01/24 | 50,000.000 | 28,365.000 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.25 11/01/28 | 50,000.000 | 26,511.000 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 4.875 01/15/30 | 54,000.000 | 52,288.200 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.125 05/01/26 | 147,000.000 | 147,110.250 | |||
| HOME DEPOT INC 06/05/20 | 7,000.000 | 7,000.000 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE 3.25 01/15/30 | 56,000.000 | 51,103.110 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE 3.95 11/01/27 | 66,000.000 | 65,967.460 | |||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS 5.25 08/01/26 | 47,000.000 | 49,389.950 | |||
| HUNTINGTON BANCSHARES 04/15/23 | 59,000.000 | 51,801.410 | |||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS 3.844 05/01/25 | 31,000.000 | 32,677.330 | |||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS 5.0 11/15/25 | 29,000.000 | 29,854.330 | |||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK 3.125 04/01/22 | 250,000.000 | 258,466.320 | |||
| IDEX CORP 3.0 05/01/30 | 48,000.000 | 48,405.840 | |||
| IHS MARKIT LTD 4.0 03/01/26 | 84,000.000 | 89,254.200 | |||
| IHS MARKIT LTD 4.25 05/01/29 | 61,000.000 | 65,408.470 | |||
| IHS MARKIT LTD 4.75 08/01/28 | 72,000.000 | 82,751.760 | |||
| ING GROEP NV 11/16/26 | 200,000.000 | 191,167.000 | |||
| J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC 6.0 07/15/25 | 33,000.000 | 33,666.600 | |||
| JAGGED PEAK ENERGY LLC 5.875 05/01/26 | 51,000.000 | 48,753.450 | |||
| JETBLUE 2019-1 CLASS A 2.95 05/15/28 | 40,000.000 | 34,048.680 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 02/01/25 | 56,000.000 | 50,523.200 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 04/01/25 | 60,000.000 | 52,687.490 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25 | 200,000.000 | 220,393.040 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75 06/01/27 | 38,000.000 | 39,399.920 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.0 06/01/24 | 265,000.000 | 272,340.500 | |||
| KLA CORP 4.1 03/15/29 | 95,000.000 | 106,103.550 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375 06/01/46 | 50,000.000 | 45,696.360 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625 01/30/29 | 44,000.000 | 45,588.490 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0 06/04/42 | 47,000.000 | 45,998.430 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0 07/15/35 | 35,000.000 | 36,828.490 | |||
| LAM RESEARCH CORP 4.875 03/15/49 | 70,000.000 | 91,751.990 | |||
| LAMB WESTON HLD 4.625 11/01/24 | 69,000.000 | 69,762.450 | |||
| LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28 | 76,000.000 | 38,475.000 | |||
| LAS VEGAS SANDS CORP 3.5 08/18/26 | 75,000.000 | 71,391.320 | |||
| LAS VEGAS SANDS CORP 3.9 08/08/29 | 25,000.000 | 22,907.250 | |||
| LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75 10/15/27 | 200,000.000 | 209,906.000 | |||
| LEGGETT & PLATT INC 4.4 03/15/29 | 122,000.000 | 124,997.150 | |||
| LENNAR CORP 11/15/22 | 138,000.000 | 140,835.900 | |||
| LENNAR CORP 4.75 05/30/25 | 360,000.000 | 375,372.000 | |||
| LOUISVILLE GAS & ELEC 4.375 10/01/45 | 52,000.000 | 62,294.400 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL 5.75 05/01/25 | 23,000.000 | 24,032.700 | |||
| MATCH GROUP INC 5.0 12/15/27 | 25,000.000 | 26,365.000 | |||
| MATCH GROUP INC 5.625 02/15/29 | 36,000.000 | 38,145.600 | |||
| MATTEL INC 6.75 12/31/25 | 42,000.000 | 42,843.360 | |||
| MCCORMICK & CO 2.5 04/15/30 | 46,000.000 | 46,785.550 | |||
| MCCORMICK & CO 4.2 08/15/47 | 88,000.000 | 96,962.070 | |||
| MCDONALD'S CORP 3.3 07/01/25 | 17,000.000 | 18,399.140 | |||
| MEG ENERGY CORP 7.0 03/31/24 | 88,000.000 | 77,642.400 | |||
| MEG ENERGY CORP 7.125 02/01/27 | 59,000.000 | 50,247.350 | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC 5.327 02/06/29 | 100,000.000 | 112,993.490 | |||
| MICROSOFT CORP 3.125 11/03/25 | 240,000.000 | 266,261.890 | |||
| MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27 | 190,000.000 | 214,146.410 | |||
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT 4.625 04/01/29 | 112,000.000 | 114,793.960 | |||
| MIRABELA NICKEL 144-A 1% | 1,278.480 | 0.120 | |||
| MOHEGAN GAMING & ENT 7.875 10/15/24 | 55,000.000 | 30,651.500 | |||
| MONONGAHELA POWER CO 3.55 05/15/27 | 48,000.000 | 51,910.940 | |||
| MORGAN STANLEY 3.125 07/27/26 | 315,000.000 | 333,947.160 | |||
| MORGAN STANLEY 3.625 01/20/27 | 89,000.000 | 95,687.790 | |||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6 02/23/28 | 59,000.000 | 64,939.850 | |||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6 05/23/29 | 62,000.000 | 68,938.640 | |||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.0 10/15/27 | 53,000.000 | 54,256.100 | |||
| MURPHY OIL CORP 5.75 08/15/25 | 50,000.000 | 37,510.000 | |||
| MURPHY OIL CORP 5.875 12/01/27 | 44,000.000 | 33,138.600 | |||
| MURPHY OIL CORP 6.875 08/15/24 | 51,000.000 | 40,045.200 | |||
| MURPHY OIL USA INC 4.75 09/15/29 | 49,000.000 | 49,962.850 | |||
| NAVIENT CORP 5.0 03/15/27 | 48,000.000 | 38,580.000 | |||
| NAVIENT CORP 6.75 06/25/25 | 307,000.000 | 281,165.950 | |||
| NETFLIX INC 3.625 06/15/25 | 20,000.000 | 20,340.000 | |||
| NETFLIX INC 4.875 04/15/28 | 185,000.000 | 198,190.500 | |||
| NETFLIX INC 5.375 11/15/29 | 91,000.000 | 101,428.600 | |||
| NETFLIX INC 5.5 02/15/22 | 333,000.000 | 352,064.250 | |||
| NETFLIX INC 5.875 02/15/25 | 257,000.000 | 284,036.400 | |||
| NETFLIX INC 5.875 11/15/28 | 109,000.000 | 122,832.100 | |||
| NEUBERGER BERMAN GRP/FIN 4.5 03/15/27 | 100,000.000 | 107,929.540 | |||
| NEVRO CORP 1.75 06/01/21 | 305,000.000 | 425,819.830 | |||
| NEWELL BRANDS INC 04/01/36 | 43,000.000 | 44,655.500 | |||
| NEWELL BRANDS INC 4.2 04/01/26 | 188,000.000 | 187,295.000 | |||
| NEWMONT CORP 2.25 10/01/30 | 93,000.000 | 91,000.780 | |||
| NEXSTAR ESCROW INC 5.625 07/15/27 | 46,000.000 | 45,753.900 | |||
| NEXTERA ENERGY OPERATING 3.875 10/15/26 | 98,000.000 | 96,990.600 | |||
| NGPL PIPECO LLC 4.375 08/15/22 | 125,000.000 | 125,581.950 | |||
| NGPL PIPECO LLC 4.875 08/15/27 | 122,000.000 | 124,921.600 | |||
| NIKE INC 2.4 03/27/25 | 29,000.000 | 30,531.200 | |||
| NORTHERN NATURAL GAS CO 4.3 01/15/49 | 84,000.000 | 96,761.440 | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE 3.85 09/30/47 | 108,000.000 | 116,485.490 | |||
| NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/41 | 56,000.000 | 466,172.610 | |||
| NRG ENERGY INC 3.75 06/15/24 | 39,000.000 | 40,260.830 | |||
| NRG ENERGY INC 5.25 06/15/29 | 26,000.000 | 28,074.020 | |||
| NRG ENERGY INC 5.75 01/15/28 | 101,000.000 | 108,287.150 | |||
| NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 7.75 12/15/25 | 135,130.860 | 137,130.790 | |||
| NVIDIA CORP 3.2 09/16/26 | 176,000.000 | 195,004.830 | |||
| NVR INC 3.0 05/15/30 | 87,000.000 | 87,101.500 | |||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4 05/01/30 | 44,000.000 | 43,318.880 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.7 08/15/22 | 50,000.000 | 43,625.000 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.125 02/15/22 | 28,000.000 | 25,060.000 | |||
| OCEANEERING INTL INC 4.65 11/15/24 | 41,000.000 | 24,753.750 | |||
| OCEANEERING INTL INC 6.0 02/01/28 | 82,000.000 | 46,502.200 | |||
| OHIO POWER CO 4.15 04/01/48 | 66,000.000 | 81,579.850 | |||
| OHIO POWER COMPANY 4.0 06/01/49 | 49,000.000 | 58,214.660 | |||
| OKLAHOMA G&E CO 3.85 08/15/47 | 31,000.000 | 33,564.440 | |||
| OKLAHOMA G&E CO 4.15 04/01/47 | 52,000.000 | 60,060.370 | |||
| ONE GAS INC 4.5 11/01/48 | 51,000.000 | 63,153.170 | |||
| OWENS CORNING 4.3 07/15/47 | 68,000.000 | 64,510.310 | |||
| OWENS CORNING 4.4 01/30/48 | 52,000.000 | 49,742.880 | |||
| PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7 07/02/29 | 93,000.000 | 98,902.440 | |||
| PBF HOLDING CO LLC 6.0 02/15/28 | 63,000.000 | 46,698.750 | |||
| PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26 | 105,000.000 | 88,336.500 | |||
| PENNSYLVANIA ELECTRIC CO 3.25 03/15/28 | 66,000.000 | 69,760.270 | |||
| PEPSICO INC 3.6 03/01/24 | 98,000.000 | 107,507.620 | |||
| PFIZER INC 2.625 04/01/30 | 40,000.000 | 42,601.640 | |||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE 11/15/22 | 82,000.000 | 57,543.070 | |||
| POPULAR INC 6.125 09/14/23 | 60,000.000 | 58,638.000 | |||
| PROLOGIS LP 3.875 09/15/28 | 37,000.000 | 41,203.700 | |||
| PROLOGIS LP 4.375 02/01/29 | 50,000.000 | 57,606.780 | |||
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.532 10/01/29 | 47,000.000 | 47,976.740 | |||
| PTC INC 3.625 02/15/25 | 22,000.000 | 21,585.300 | |||
| PTC INC 4.0 02/15/28 | 22,000.000 | 21,505.000 | |||
| PUGET SOUND ENERGY INC 4.223 06/15/48 | 56,000.000 | 67,184.060 | |||
| PULTE GROUP INC 6.375 05/15/33 | 165,000.000 | 177,672.000 | |||
| RAIN CII CARBON LLC/CII 7.25 04/01/25 | 99,000.000 | 84,521.250 | |||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 4.125 11/16/28 | 119,000.000 | 136,490.370 | |||
| REGIONALCARE/LIFEPOINT 9.75 12/01/26 | 46,000.000 | 49,394.800 | |||
| ROCHESTER GAS & ELECTRIC 3.1 06/01/27 | 33,000.000 | 35,295.160 | |||
| ROPER TECHNOLOGIES INC 4.2 09/15/28 | 75,000.000 | 83,898.420 | |||
| SABAL TRAIL TRANS 4.246 05/01/28 | 85,000.000 | 90,523.040 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5 05/15/30 | 40,000.000 | 40,406.440 | |||
| SALESFORCE.COM INC 3.7 04/11/28 | 76,000.000 | 86,302.470 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875 02/15/27 | 99,000.000 | 100,485.000 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA 7.0 05/15/28 | 15,000.000 | 11,282.250 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA 7.25 11/15/29 | 27,000.000 | 20,132.550 | |||
| SCORPIO TANKERS INC 3.0 05/15/22 | 137,000.000 | 126,829.630 | |||
| SEALED AIR CORP 6.875 07/15/33 | 144,000.000 | 165,542.400 | |||
| SELECTIVE INSURANCE GROU 5.375 03/01/49 | 75,000.000 | 80,711.740 | |||
| SEVEN & I HOLDINGS 3.35 09/17/21 | 200,000.000 | 203,635.460 | |||
| SHEA HOMES LP/FNDG CP 6.125 04/01/25 | 103,000.000 | 99,374.400 | |||
| SIERRA PACIFIC POWER CO 2.6 05/01/26 | 42,000.000 | 44,617.890 | |||
| SILVERSEA CRUISE FINANCE 7.25 02/01/25 | 41,000.000 | 37,301.800 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC 5.0 08/01/27 | 143,000.000 | 149,343.480 | |||
| SM ENERGY CO 6.75 09/15/26 | 30,000.000 | 8,088.000 | |||
| SNAP-ON INC 3.1 05/01/50 | 16,000.000 | 15,324.930 | |||
| SOUTHERN STAR CENT CORP 5.125 07/15/22 | 50,000.000 | 47,745.680 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 01/23/25 | 32,000.000 | 27,958.400 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.5 04/01/26 | 16,000.000 | 14,376.000 | |||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO 7.75 10/01/27 | 48,000.000 | 43,022.400 | |||
| SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28 | 194,000.000 | 234,672.100 | |||
| SPX FLOW INC 5.625 08/15/24 | 25,000.000 | 25,057.500 | |||
| SPX FLOW INC 5.875 08/15/26 | 42,000.000 | 41,983.200 | |||
| STARBUCKS CORP 4.45 08/15/49 | 122,000.000 | 141,023.770 | |||
| STARS GRP HLDS/STARS GRP 7.0 07/15/26 | 36,000.000 | 37,967.400 | |||
| SUNTORY HOLDINGS LTD 2.25 10/16/24 | 200,000.000 | 198,646.090 | |||
| SYSCO CORPORATION 2.4 02/15/30 | 50,000.000 | 44,988.920 | |||
| SYSCO CORPORATION 5.65 04/01/25 | 10,000.000 | 11,244.040 | |||
| SYSCO CORPORATION 6.6 04/01/50 | 30,000.000 | 35,680.520 | |||
| T-MOBILE USA INC 3.5 04/15/25 | 32,000.000 | 33,842.240 | |||
| T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/30 | 47,000.000 | 50,162.630 | |||
| T-MOBILE USA INC 4.5 04/15/50 | 33,000.000 | 36,274.590 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5 01/15/26 | 41,000.000 | 43,466.970 | |||
| TEACHERS INSUR & ANNUITY 4.27 05/15/47 | 96,000.000 | 107,710.310 | |||
| TELADOC HEALTH INC 1.375 05/15/25 | 314,000.000 | 1,036,456.510 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 5.125 05/01/25 | 349,000.000 | 342,456.250 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP 6.25 02/01/27 | 107,000.000 | 107,273.920 | |||
| TERRAFORM POWER OPERATIN 4.75 01/15/30 | 51,000.000 | 52,509.600 | |||
| TESLA INC 2.0 05/15/24 | 293,000.000 | 791,286.040 | |||
| TESLA INC 5.3 08/15/25 | 179,000.000 | 176,073.350 | |||
| TEVA PHARM FIN 2.95 12/18/22 | 70,000.000 | 66,423.000 | |||
| TEVA PHARM FIN 3.65 11/10/21 | 5,000.000 | 4,953.250 | |||
| THE MET 3.4 07/01/45 | 100,000.000 | 106,624.690 | |||
| TIFFANY & CO 4.9 10/01/44 | 75,000.000 | 92,230.390 | |||
| TOLL BROS FINANCE CORP 5.625 01/15/24 | 240,000.000 | 250,752.000 | |||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 05/22/20 | 82,000.000 | 81,995.910 | |||
| TRANSDIGM INC 6.25 03/15/26 | 134,000.000 | 132,365.200 | |||
| TRANSDIGM INC 6.375 06/15/26 | 57,000.000 | 49,327.800 | |||
| TRANSOCEAN PONTUS LTD 6.125 08/01/25 | 22,545.000 | 19,275.970 | |||
| TRANSOCEAN PROTEUS LTD 6.25 12/01/24 | 58,100.000 | 49,966.000 | |||
| TRIMBLE INC 4.75 12/01/24 | 181,000.000 | 188,673.230 | |||
| TRIVIUM PACKAGING FIN 08/15/26 | 200,000.000 | 202,440.000 | |||
| TWITTER INC 0.25 06/15/24 | 149,000.000 | 141,270.620 | |||
| UNDER ARMOUR INC 3.25 06/15/26 | 64,000.000 | 56,103.120 | |||
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT 2.7 05/01/32 | 58,000.000 | 51,148.230 | |||
| UNITED RENTALS NORTH AM 4.875 01/15/28 | 180,000.000 | 179,937.000 | |||
| UNITED RENTALS NORTH AM 5.875 09/15/26 | 209,000.000 | 215,412.120 | |||
| US BANCORP 3.0 07/30/29 | 44,000.000 | 45,997.730 | |||
| VEREIT OPERATING PARTNER 4.875 06/01/26 | 62,000.000 | 61,887.700 | |||
| VERISIGN INC 4.75 07/15/27 | 292,000.000 | 309,417.800 | |||
| VERISK ANALYTICS INC 3.625 05/15/50 | 13,000.000 | 12,866.100 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS 2.625 08/15/26 | 131,000.000 | 138,570.380 | |||
| VERSCEND ESCROW CORP 9.75 08/15/26 | 24,000.000 | 25,581.360 | |||
| VISA INC 3.15 12/14/25 | 62,000.000 | 68,797.810 | |||
| VULCAN MATERIALS CO 4.5 06/15/47 | 49,000.000 | 52,746.710 | |||
| WABTEC CORP 3.45 11/15/26 | 169,000.000 | 164,650.790 | |||
| WARRIOR MET COAL INC 8.0 11/01/24 | 27,000.000 | 25,151.850 | |||
| WATCO COS LLC/FINANCE CO 6.375 04/01/23 | 75,000.000 | 71,422.500 | |||
| WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1 03/25/29 | 96,000.000 | 102,043.290 | |||
| WEIGHT WATCHERS INTL INC 8.625 12/01/25 | 106,000.000 | 107,568.800 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP 4.75 02/15/26 | 118,000.000 | 121,097.500 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05 02/01/30 | 53,000.000 | 47,700.000 | |||
| WESTPAC BANKING CORP 07/24/34 | 66,000.000 | 69,137.290 | |||
| WPX ENERGY INC 5.25 10/15/27 | 43,000.000 | 39,329.950 | |||
| WYNDHAM WORLDWIDE 04/01/27 | 36,000.000 | 31,935.600 | |||
| XILINX INC 2.95 06/01/24 | 968,000.000 | 1,019,888.090 | |||
| XPO LOGISTICS INC 6.25 05/01/25 | 80,000.000 | 82,400.000 | |||
| XYLEM INC 3.25 11/01/26 | 56,000.000 | 60,060.590 | |||
| ZOETIS INC 3.9 08/20/28 | 53,000.000 | 60,916.470 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 37,756,898.870 | 43,160,202.840 | |||
| (4,038,100,334) | (4,615,983,694) | ||||
| 社債券 合計 | 4,038,100,334.146 | 4,615,983,694 | |||
| (4,038,100,334) | (4,615,983,694) | ||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP PFD 6.875 | 730.000 | 1,012,896.900 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 730.000 | 1,012,896.900 | |||
| (108,329,323) | |||||
| 投資証券 合計 | 730 | 108,329,323 | |||
| (108,329,323) | |||||
| 合計 | 4,750,093,866 | ||||
| (4,750,093,866) | |||||
(注)新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 (%) | 組入新株 予約権証券 時価比率 (%) | 組入債券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 1銘柄 | 1.78 | - | - | - | 100.00 |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | - | 0.00 | - | - | ||
| 特殊債券 | 2銘柄 | - | - | 0.51 | - | ||
| 社債券 | 377銘柄 | - | - | 92.18 | - | ||
| 投資証券 | 1銘柄 | - | - | - | 2.16 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
