純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年4月27日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,176,800,622,980
追加型株式投資信託	846	12,687,192,173,919
単位型公社債投資信託	53	203,165,104,513
単位型株式投資信託	143	896,110,306,509
合計	1,080	14,963,268,207,921

2018/07/20 9:18

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分(税抜)については、販売会社毎に販売した純資産総額(残高)に応じて、以下の通りとなります。

各販売会社の純資産残高に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	0.75%	0.55%	0.05%
500億円超700億円以下の部分	0.725%	0.575%	0.05%
700億円超1,000億円以下の部分	0.7%	0.6%	0.05%
1,000億円超1,500億円以下の部分	0.675%	0.625%	0.05%
1,500億円超の部分	0.65%	0.65%	0.05%

※ ルーミス・セイレス社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、計算期間を通じて毎日、「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」の信託財産の純資産総額に、年0.45%の率を乗じて計算される金額を、原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じ按分した額とし、「ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]」の委託会社が受け取る報酬から支払期日毎に支弁します。ただし、当ファンドの販売会社毎の純資産残高が500億円を超えた場合、当ファンドにかかる当該販売会社の純資産残高に応じ、下記に定める率を当該販売会社毎の純資産残高の該当部分に乗じて得た額を、上記で定めた投資顧問報酬の額から各々減額するものとします。

販売会社毎の純資産残高	500億円超700億円以下の部分	700億円超1,000億円以下の部分	1,000億円超1,500億円以下の部分	1,500億円超の部分
投資顧問報酬を減額する額	500億円超700億円以下の部分に年0.025%の率を乗じて得た額	700億円超1,000億円以下の部分に年0.050%の率を乗じて得た額	1,000億円超1,500億円以下の部分に年0.075%の率を乗じて得た額	1,500億円超の部分に年0.10%の率を乗じて得た額

② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

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#3 投資リスク（連結）

③ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、組入れた公社債について、取得後、格付けの低下によってBBB-格もしくはBaa3格以上でなくなった場合は、委託会社もしくはルーミス・セイレス社の判断により実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することがあります。
④ 流動性リスク

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#4 投資制限（連結）

式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第22条、第24条および第25条)
1.委託会社は、株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得するものに限り行うことができるものとします。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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#5 投資方針（連結）

※ 米国以外の政府・企業ならびに国際機関等が発行する米ドル建て公社債にも投資を行うことがあります。
ⅱ.公社債への投資にあたっては、社債を中心に投資を行うことを基本としますが、経済環境ならびに市況動向等によっては、国債を中心に政府機関債等への実質投資割合※を信託財産の純資産総額の原則50%を上限に高めることがあります。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)

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#6 投資状況（連結）

ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,840,583	0.91
合計(純資産総額)		5,961,799,131	100.00

(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,142,751	1.84
合計(純資産総額)		5,907,023,336	100.00

2018/07/20 9:18

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/07/20 9:18

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

2018/07/20 9:18

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

2018/07/20 9:18

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/07/20 9:18

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2018/07/20 9:18

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年 4月27日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#13 附属明細表（連結）

2018/07/20 9:18

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 4月20日現在)
負債合計	104,244,177
純資産の部
元本等

注記表

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