有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

好配当世界株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	27,617,144
コール・ローン	121,910,527
株式	8,418,886,918
未収配当金	73,490,016
流動資産合計	8,641,904,605
資産合計	8,641,904,605
負債の部
流動負債
未払利息	264
流動負債合計	264
負債合計	264
純資産の部
元本等
元本	4,399,746,532
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,242,157,809
元本等合計	8,641,904,341
純資産合計	8,641,904,341
負債純資産合計	8,641,904,605

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年12月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		4,399,746,532口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.9642円
		(1万口当たり純資産の額)	(19,642円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、 その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年12月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	262,750,321
合計	262,750,321

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年12月 8日現在)
期首	平成28年 6月 9日
親投資信託の期首における元本額	4,937,320,186円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	537,573,654円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	4,399,746,532円
みずほ好配当世界株オープン	3,691,303,005円
きらやかグローバル好配当株式オープン	480,734,701円
北都好配当グローバル株式オープン	227,708,826円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年12月 8日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	DOW CHEMICAL	32,930	56.90	1,873,717.00
	GENERAL ELECTRIC CO	60,410	31.60	1,908,956.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	7,580	109.68	831,374.40
	UNION PACIFIC CORP	14,670	106.33	1,559,861.10
	LAS VEGAS SANDS CORP	29,010	62.68	1,818,346.80
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	55,790	22.08	1,231,843.20
	ALTRIA GROUP INC	69,770	65.41	4,563,655.70
	KRAFT HEINZ CO/THE	27,391	82.95	2,272,083.45
	PEPSICO INC	13,020	102.81	1,338,586.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	29,030	89.87	2,608,926.10
	ABBOTT LABORATORIES	28,460	38.48	1,095,140.80
	MERCK & CO.INC	36,480	60.06	2,190,988.80
	PFIZER INC	85,330	31.19	2,661,442.70
	BB & T CORP	75,400	46.49	3,505,346.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	2,640	16.89	44,589.60
	WELLS FARGO & COMPANY	65,310	57.28	3,740,956.80
	CME GROUP INC	14,160	120.85	1,711,236.00
	APPLE INC	10,670	111.03	1,184,690.10
	CISCO SYSTEMS INC	68,320	29.95	2,046,184.00
	CENTURYLINK INC	1,498	24.28	36,371.44
	VERIZON COMMUNICATIONS	72,320	51.38	3,715,801.60
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,250	60.25	75,312.50
	DTE ENERGY COMPANY	27,820	96.90	2,695,758.00
	DUKE ENERGY CORP	990	74.67	73,923.30
	NEXTERA ENERGY INC	650	117.68	76,492.00
	WEC ENERGY GROUP INC	44,850	56.31	2,525,503.50
	INTEL CORP	37,180	35.50	1,319,890.00
	KLA-TENCOR CORP	10,120	79.26	802,111.20
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	36,650	39.37	1,442,910.50
小計	銘柄数:29	959,699		50,951,998.79
				(5,796,808,902)
	組入時価比率:67.1%			68.7%
ユーロ	TOTAL SA	2,180	45.75	99,735.00
	BASF SE	8,650	84.82	733,693.00
	SIEMENS AG	6,030	112.15	676,264.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	187,890	6.20	1,165,105.89
	ALLIANZ SE-REG	10,740	156.05	1,675,977.00
	ORANGE S.A	221,790	13.49	2,991,947.10
小計	銘柄数:6	437,280		7,342,722.49
				(898,382,096)
	組入時価比率:10.4%			10.7%
英・ポンド	BP PLC	507,730	4.73	2,403,847.68
	BAE SYSTEMS PLC	9,610	6.04	58,092.45
	WPP PLC	37,980	16.47	625,530.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	1,380	43.52	60,064.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	1,710	33.91	57,994.65
	GLAXOSMITHKLINE PLC	89,410	14.62	1,307,621.25
	VODAFONE GROUP PLC	30,519	1.95	59,557.82
	NATIONAL GRID PLC	240,830	9.09	2,190,348.85
小計	銘柄数:8	919,169		6,763,057.80
				(972,933,495)
	組入時価比率:11.3%			11.6%
スイス・フラン	NESTLE SA-REG	1,060	68.15	72,239.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	1,560	221.20	345,072.00
小計	銘柄数:2	2,620		417,311.00
				(47,143,623)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
オーストラリア・ドル	AMCOR LTD	108,570	14.30	1,552,551.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,330	79.30	105,469.00
	WESTPAC BANKING CORPORATION	131,400	31.48	4,136,472.00
	MACQUARIE GROUP LTD	1,170	82.76	96,829.20
	SUNCORP GROUP LTD	4,180	12.97	54,214.60
	TELSTRA CORP LTD	20,090	4.96	99,646.40
小計	銘柄数:6	266,740		6,045,182.20
				(515,230,878)
	組入時価比率:6.0%			6.1%
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	246,500	29.50	7,271,750.00
小計	銘柄数:1	246,500		7,271,750.00
				(106,676,572)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
シンガポール・ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	269,200	3.78	1,017,576.00
小計	銘柄数:1	269,200		1,017,576.00
				(81,711,352)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
合 計		3,101,208		8,418,886,918
				(8,418,886,918)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	29銘柄	100.0%	68.7%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	10.7%
英・ポンド	株式	8銘柄	100.0%	11.6%
スイス・フラン	株式	2銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリア・ドル	株式	6銘柄	100.0%	6.1%
香港・ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.3%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。