有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

好配当世界株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	182,053,082
株式	6,011,052,717
派生商品評価勘定	595,346
未収入金	139,515,414
未収配当金	16,769,945
流動資産合計	6,349,986,504
資産合計	6,349,986,504
負債の部
流動負債
前受金	19,514,597
未払金	110,574,790
未払利息	354
流動負債合計	130,089,741
負債合計	130,089,741
純資産の部
元本等
元本	2,722,178,935
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,497,717,828
元本等合計	6,219,896,763
純資産合計	6,219,896,763
負債純資産合計	6,349,986,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(令和 1年 6月10日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		2,722,178,935口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.2849円
		(1万口当たり純資産の額)	(22,849円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(令和 1年 6月10日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)デリバティブ取引
	為替予約取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年12月11日 至 令和 1年 6月10日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	364,129,549
合計	364,129,549

(デリバティブ取引等に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

(令和 1年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	74,615,635	-	75,210,981	595,346
	ノルウェー・クローネ	74,615,635	-	75,210,981	595,346
合計		74,615,635	-	75,210,981	595,346

(注)時価の算定方法

(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(その他の注記)

期別 項目	(令和 1年 6月10日現在)
期首	平成30年12月11日
親投資信託の期首における元本額	2,950,105,217円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	227,926,282円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	2,722,178,935円
みずほ好配当世界株オープン	2,281,378,421円
きらやかグローバル好配当株式オープン	317,952,385円
北都好配当グローバル株式オープン	122,848,129円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(令和 1年 6月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	CORTEVA INC	5,950	26.31	156,544.50
	DOW INC	5,950	51.30	305,235.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	5,950	73.64	438,158.00
	EATON CORP PLC	11,630	79.08	919,700.40
	LOCKHEED MARTIN CORP	3,690	355.23	1,310,798.70
	WASTE MANAGEMENT INC	14,350	114.36	1,641,066.00
	UNION PACIFIC CORP	9,140	171.97	1,571,805.80
	LAS VEGAS SANDS CORP	5,640	56.08	316,291.20
	MCDONALD'S CORP	3,230	205.48	663,700.40
	ALTRIA GROUP INC	26,800	51.38	1,376,984.00
	CAMPBELL SOUP CO	24,550	43.08	1,057,614.00
	PEPSICO INC	10,220	133.47	1,364,063.40
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	19,350	78.17	1,512,589.50
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,920	134.91	393,937.20
	PROCTER & GAMBLE CO	5,270	108.77	573,217.90
	ABBOTT LABORATORIES	11,140	80.74	899,443.60
	ABBVIE INC	9,960	77.43	771,202.80
	AMGEN INC	6,510	175.51	1,142,570.10
	ELI LILLY & CO	6,660	118.35	788,211.00
	MERCK & CO.INC	15,940	82.46	1,314,412.40
	PFIZER INC	16,660	42.92	715,047.20
	BB & T CORP	11,100	48.83	542,013.00
	JPMORGAN CHASE & CO	11,480	109.16	1,253,156.80
	WELLS FARGO & COMPANY	21,840	45.63	996,559.20
	CME GROUP INC	440	202.11	88,928.40
	MICROSOFT CORP	6,250	131.40	821,250.00
	CISCO SYSTEMS INC	31,630	55.93	1,769,065.90
	AT & T INC	33,830	32.49	1,099,136.70
	VERIZON COMMUNICATIONS	11,720	57.24	670,852.80
	DTE ENERGY COMPANY	8,690	128.58	1,117,360.20
	DUKE ENERGY CORP	14,440	87.04	1,256,857.60
	NEXTERA ENERGY INC	8,170	204.39	1,669,866.30
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	7,310	56.53	413,234.30
	QUALCOMM INC	14,710	68.69	1,010,429.90
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,570	111.17	841,556.90
小計	銘柄数:35	410,690		32,782,861.10
				(3,557,596,086)
	組入時価比率:57.2%			59.2%
ユーロ	REPSOL SA	18,350	14.66	269,011.00
	TOTAL SA	22,350	47.79	1,068,218.25
	BASF SE	8,650	61.28	530,072.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1,460	357.05	521,293.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,130	75.47	764,511.10
	BNP PARIBAS	19,600	40.81	799,974.00
	ING GROEP NV-CVA	67,750	9.85	667,676.25
	ALLIANZ SE-REG	4,320	204.30	882,576.00
	AXA	22,980	22.40	514,752.00
	SCOR SE	18,200	38.22	695,604.00
	ELISA OYJ	32,030	41.65	1,334,049.50
	ORANGE S.A	20,790	13.72	285,342.75
	RED ELECTRICA CORP	45,490	19.67	894,788.30
小計	銘柄数:13	292,100		9,227,868.15
				(1,133,459,044)
	組入時価比率:18.2%			18.9%
英・ポンド	BP PLC	183,290	5.51	1,011,394.22
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	36,700	25.23	925,941.00
	RIO TINTO PLC	5,830	45.18	263,428.55
	BAE SYSTEMS PLC	158,200	4.76	753,032.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	19,050	30.14	574,167.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	32,670	20.73	677,249.10
	UNILEVER PLC	21,230	49.14	1,043,242.20
	GLAXOSMITHKLINE PLC	24,930	15.65	390,204.36
	VODAFONE GROUP PLC	61,530	1.29	79,927.47
	SSE PLC	35,330	11.20	395,872.65
小計	銘柄数:10	578,760		6,114,458.55
				(844,223,291)
	組入時価比率:13.6%			14.0%
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	3,480	269.40	937,512.00
小計	銘柄数:1	3,480		937,512.00
				(102,741,940)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ノルウェー・クローネ	TELENOR ASA	47,160	185.20	8,734,032.00
小計	銘柄数:1	47,160		8,734,032.00
				(109,874,122)
	組入時価比率:1.8%			1.8%
オーストラリア・ドル	AMCOR PLC-CDI	46,210	15.72	726,421.20
	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	16,860	28.37	478,318.20
	WESTPAC BANKING CORPORATION	25,040	27.98	700,619.20
	MACQUARIE GROUP LTD	20	119.21	2,384.20
	SUNCORP GROUP LTD	33,170	13.20	437,844.00
小計	銘柄数:5	121,300		2,345,586.80
				(177,889,302)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,000	30.35	6,161,050.00
小計	銘柄数:1	203,000		6,161,050.00
				(85,268,932)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
合 計		1,656,490		6,011,052,717
				(6,011,052,717)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	35銘柄	100.0%	59.2%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	18.9%
英・ポンド	株式	10銘柄	100.0%	14.0%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100.0%	1.7%
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.8%
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	100.0%	3.0%
香港・ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。