有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

好配当世界株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	63,778,293
コール・ローン	742,595,999
株式	7,759,184,041
派生商品評価勘定	8,626,286
未収入金	1,185,962,390
未収配当金	20,330,896
流動資産合計	9,780,477,905
資産合計	9,780,477,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,712,761
未払金	1,631,469,538
未払解約金	70,000,000
未払利息	1,405
流動負債合計	1,707,183,704
負債合計	1,707,183,704
純資産の部
元本等
元本	3,888,488,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,184,805,584
元本等合計	8,073,294,201
純資産合計	8,073,294,201
負債純資産合計	9,780,477,905

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 6月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		3,888,488,617口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.0762円
		(1万口当たり純資産の額)	(20,762円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、 その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 6月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)デリバティブ取引
	為替予約取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年12月 9日 至 平成29年 6月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	338,695,028
合計	338,695,028

(デリバティブ取引等に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

(平成29年 6月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,622,743,038	-	1,631,369,324	8,626,286
	米・ドル	726,409,114	-	730,026,723	3,617,609
	ユーロ	462,622,707	-	463,841,072	1,218,365
	英・ポンド	372,099,975	-	375,312,728	3,212,753
	オーストラリア・ドル	61,611,242	-	62,188,801	577,559
	売建	1,180,139,684	-	1,185,852,445	△5,712,761
	米・ドル	1,119,457,330	-	1,125,032,368	△5,575,038
	シンガポール・ドル	60,682,354	-	60,820,077	△137,723
合計		2,802,882,722	-	2,817,221,769	2,913,525

(注)時価の算定方法

(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年 6月 8日現在)
期首	平成28年12月 9日
親投資信託の期首における元本額	4,399,746,532円
期中追加設定元本額	21,337,833円
期中一部解約元本額	532,595,748円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	3,888,488,617円
みずほ好配当世界株オープン	3,252,508,712円
きらやかグローバル好配当株式オープン	437,838,822円
北都好配当グローバル株式オープン	198,141,083円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成29年 6月 8日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	DOW CHEMICAL	28,620	63.98	1,831,107.60
	EATON CORP PLC	11,630	74.95	871,668.50
	LOCKHEED MARTIN CORP	3,880	277.38	1,076,234.40
	UNION PACIFIC CORP	14,670	109.11	1,600,643.70
	LAS VEGAS SANDS CORP	23,190	63.86	1,480,913.40
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A	55,790	20.78	1,159,316.20
	ALTRIA GROUP INC	33,750	75.61	2,551,837.50
	PEPSICO INC	10,220	117.05	1,196,251.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	23,730	122.30	2,902,179.00
	ABBOTT LABORATORIES	28,460	46.56	1,325,097.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,030	183.21	738,336.30
	AMGEN INC	6,780	161.66	1,096,054.80
	ELI LILLY & CO	18,240	79.39	1,448,073.60
	MERCK & CO.INC	22,240	64.06	1,424,694.40
	BB & T CORP	29,120	42.26	1,230,611.20
	JPMORGAN CHASE & CO	13,110	83.91	1,100,060.10
	WELLS FARGO & COMPANY	25,190	52.09	1,312,147.10
	CME GROUP INC	24,490	119.41	2,924,350.90
	MICROSOFT CORP	20,030	72.39	1,449,971.70
	APPLE INC	8,460	155.37	1,314,430.20
	CISCO SYSTEMS INC	45,570	31.61	1,440,467.70
	AT & T INC	41,280	38.76	1,600,012.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	15,770	46.50	733,305.00
	DTE ENERGY COMPANY	6,470	110.63	715,776.10
	NEXTERA ENERGY INC	5,030	142.58	717,177.40
	INTEL CORP	37,180	36.26	1,348,146.80
	KLA-TENCOR CORP	10,120	108.67	1,099,740.40
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	29,840	49.02	1,462,756.80
	TEXAS INSTRUMENTS INC	15,910	82.89	1,318,779.90
小計	銘柄数:29	612,800		40,470,142.10
				(4,451,310,929)
	組入時価比率:55.1%			57.4%
ユーロ	TOTAL SA	38,240	45.32	1,733,228.00
	BASF SE	8,650	83.90	725,735.00
	SIEMENS AG	6,030	126.90	765,207.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,440	104.05	1,086,282.00
	SANOFI	10,870	86.08	935,689.60
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	109,080	7.33	799,665.48
	BNP PARIBAS	12,220	63.48	775,725.60
	ING GROEP NV-CVA	69,850	15.04	1,050,544.00
	ALLIANZ SE-REG	4,450	170.55	758,947.50
	SCOR SE	18,200	34.90	635,271.00
	ELISA OYJ	38,890	35.12	1,365,816.80
	ORANGE S.A	94,610	15.31	1,448,952.15
	RED ELECTRICA CORP	15,950	20.35	324,582.50
小計	銘柄数:13	437,480		12,405,646.63
				(1,534,950,657)
	組入時価比率:19.0%			19.8%
英・ポンド	BP PLC	289,830	4.56	1,323,943.44
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	65,500	20.69	1,355,522.50
	BAE SYSTEMS PLC	176,990	6.67	1,181,408.25
	COMPASS GROUP PLC	26,780	16.71	447,493.80
	WPP PLC	37,980	16.76	636,544.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	18,090	55.83	1,009,964.70
	UNILEVER PLC	21,890	43.42	950,573.25
	ASTRAZENECA PLC	20,990	53.02	1,112,889.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	24,930	16.88	420,943.05
	NATIONAL GRID PLC	27,114	10.20	276,698.37
小計	銘柄数:10	710,094		8,715,981.96
				(1,242,288,908)
	組入時価比率:15.4%			16.0%
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	5,270	248.50	1,309,595.00
小計	銘柄数:1	5,270		1,309,595.00
				(149,241,446)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
スウェーデン・クローナ	NORDEA BANK AB	640	111.30	71,232.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	320	210.80	67,456.00
小計	銘柄数:2	960		138,688.00
				(1,754,403)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
オーストラリア・ドル	AMCOR LTD	47,640	15.95	759,858.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	17,380	27.54	478,645.20
	WESTPAC BANKING CORPORATION	25,810	29.71	766,815.10
	MACQUARIE GROUP LTD	9,860	86.75	855,355.00
	SUNCORP GROUP LTD	34,200	13.95	477,090.00
小計	銘柄数:5	134,890		3,337,763.30
				(276,767,332)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	209,500	34.80	7,290,600.00
小計	銘柄数:1	209,500		7,290,600.00
				(102,870,366)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
合 計		2,110,994		7,759,184,041
				(7,759,184,041)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	29銘柄	100.0%	57.4%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	19.8%
英・ポンド	株式	10銘柄	100.0%	16.0%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100.0%	1.9%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100.0%	0.0%
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	100.0%	3.6%
香港・ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.3%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。