有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
アジア債券マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,297,201 |
| コール・ローン | 17,004,511 |
| 特殊債券 | 75,164,444 |
| 社債券 | 1,570,327,085 |
| 未収利息 | 20,562,287 |
| 前払費用 | 416,100 |
| 流動資産合計 | 1,693,771,628 |
| 資産合計 | 1,693,771,628 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,000,000 |
| 未払利息 | 23 |
| 流動負債合計 | 17,000,023 |
| 負債合計 | 17,000,023 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 949,075,371 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 727,696,234 |
| 元本等合計 | 1,676,771,605 |
| 純資産合計 | 1,676,771,605 |
| 負債純資産合計 | 1,693,771,628 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3収益・費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替差損益 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成28年 7月15日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 949,075,371口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 1.7667円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (17,667円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成28年 7月15日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 特殊債券、社債券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 特殊債券 | 3,461,823 |
| 社債券 | 57,533,604 |
| 合計 | 60,995,427 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成28年 7月15日現在) |
| 期首 | 平成28年 1月16日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 1,042,810,654円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 93,735,283円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 949,075,371円 |
| アジア3資産ファンド 分配コース | 581,261,946円 |
| アジア3資産ファンド 資産形成コース | 367,813,425円 |
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成28年 7月15日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 米・ドル | EXPORT IMPORT BANK 3.625% | 200,000.00 | 213,080.00 | |
| KOREA DEVELOPMENT 4.625% | 200,000.00 | 226,460.00 | |||
| PERTAMINA PT 5.25% | 250,000.00 | 271,975.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 650,000.00 | 711,515.00 | ||
| (75,164,444) | |||||
| 組入時価比率:4.5% | 4.6% | ||||
| 合計 | 75,164,444 | ||||
| (75,164,444) | |||||
| 社債券 | 米・ドル | ABJA INVESTMENT 5.95% | 200,000.00 | 198,000.00 | |
| ALIBABA GROUP 2.5% | 340,000.00 | 344,488.00 | |||
| AXIATA SPV1 5.375% | 200,000.00 | 221,920.00 | |||
| BAO-TRANS ENTERPRISE 3.75% | 200,000.00 | 204,440.00 | |||
| BHARTI AIRTEL INTER5.35% | 230,000.00 | 255,024.00 | |||
| BOC AVIATION PTE 3% | 200,000.00 | 203,900.00 | |||
| BRIGHT FOOD HONG KONG 3% | 200,000.00 | 201,460.00 | |||
| CHINA HONGQIAO 6.875% | 200,000.00 | 207,500.00 | |||
| CHINA MENGNIU DAIRY 3.5% | 200,000.00 | 206,120.00 | |||
| CHINA OVERSEA FIN 5.375% | 250,000.00 | 282,250.00 | |||
| CHINA RESOURCES GAS 4.5% | 350,000.00 | 380,800.00 | |||
| CHINA SHIP OVERSEAS4.25% | 200,000.00 | 209,140.00 | |||
| COUNTRY GARDEN 7.25% | 200,000.00 | 213,740.00 | |||
| DBS BANK LTD/SING VAR | 200,000.00 | 204,140.00 | |||
| DOOSAN HEAVY 2.125% | 300,000.00 | 301,440.00 | |||
| ENN ENERGY HLDG 6% | 200,000.00 | 226,340.00 | |||
| GLOBAL LOGISTIC 3.875% | 200,000.00 | 205,920.00 | |||
| GREENKO DUTCH 8% | 200,000.00 | 216,240.00 | |||
| GREENLAND HK 4.375% | 200,000.00 | 200,860.00 | |||
| HKCG FINANCE 6.25% | 200,000.00 | 218,080.00 | |||
| HT GLOBAL IT SOLUTION 7% | 200,000.00 | 203,100.00 | |||
| HUTCHISON WHAMPOA 3.25% | 200,000.00 | 210,720.00 | |||
| ICBC ASIA LTD VAR | 200,000.00 | 205,800.00 | |||
| ICICI BANK LTD 4.7% | 200,000.00 | 207,880.00 | |||
| JGSH PHILIPPINES 4.375% | 200,000.00 | 208,480.00 | |||
| KIA MOTORS CORP 2.625% | 200,000.00 | 205,600.00 | |||
| KOREA RESOURCES 2.125% | 200,000.00 | 201,620.00 | |||
| KT CORP 3.875% | 200,000.00 | 200,500.00 | |||
| LI&FUNG LTD 5.25% | 200,000.00 | 221,240.00 | |||
| LINK FINANCE CAYMAN 3.6% | 400,000.00 | 419,640.00 | |||
| LISTRINDO CAPITAL 6.95% | 300,000.00 | 310,500.00 | |||
| LONGFOR PROPERTIES 6.75% | 200,000.00 | 215,760.00 | |||
| LOTTE SHOPPING CO 3.375% | 350,000.00 | 354,795.00 | |||
| MALAYAN BANKING 3.25% | 200,000.00 | 202,240.00 | |||
| MIDEA INVST DEVEL 2.375% | 200,000.00 | 200,840.00 | |||
| MITRA PINASTHIKA 6.75% | 200,000.00 | 210,000.00 | |||
| NTPC LTD 5.625% | 200,000.00 | 226,940.00 | |||
| PAKUWON PRIMA 7.125% | 200,000.00 | 212,000.00 | |||
| PCCW-HKT CAPITAL 3.75% | 325,000.00 | 346,450.00 | |||
| PELABUHAN INDONESI4.875% | 235,000.00 | 252,437.00 | |||
| PERUSAHAAN GAS 5.125% | 200,000.00 | 215,920.00 | |||
| PHILIP LONG DIST 8.35% | 300,000.00 | 314,250.00 | |||
| PROVEN HONOUR CAP 4.125% | 200,000.00 | 209,980.00 | |||
| PTT GLOBAL CHEMICAL4.25% | 200,000.00 | 218,700.00 | |||
| PTTEP CANADA INTL 5.692% | 285,000.00 | 326,467.50 | |||
| RELIANCE INDUSTRI 4.125% | 250,000.00 | 260,875.00 | |||
| ROLTA AMERICAS 8.875% | 200,000.00 | 25,000.00 | |||
| SINGTEL GROUP TR 4.5% | 200,000.00 | 225,080.00 | |||
| SK TELECOM CO LTD 2.125% | 250,000.00 | 252,250.00 | |||
| STAR ENERGY GEOTH 6.125% | 200,000.00 | 205,360.00 | |||
| SUN HUNG KAI PROP 3.625% | 450,000.00 | 477,810.00 | |||
| SWIRE PACIFIC 4.5% | 200,000.00 | 223,600.00 | |||
| SWIRE PROPERT MTN 2.75% | 200,000.00 | 205,280.00 | |||
| TATA MOTORS LTD 5.75% | 210,000.00 | 226,821.00 | |||
| TBG GLOBAL PTE 5.25% | 270,000.00 | 276,750.00 | |||
| TENCENT HOLDINGS 3.8% | 200,000.00 | 212,780.00 | |||
| THAI OIL PCL 3.625% | 210,000.00 | 213,276.00 | |||
| TINGYI(C.I.)HLDG 3.875% | 250,000.00 | 253,975.00 | |||
| VEDANTA RESOURCES 6% | 400,000.00 | 371,000.00 | |||
| WOORI BANK 5.875% | 375,000.00 | 430,912.50 | |||
| ZHEJIANG ENERGY 2.3% | 200,000.00 | 200,460.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:61 | 14,330,000.00 | 14,864,891.00 | ||
| (1,570,327,085) | |||||
| 組入時価比率:93.7% | 95.4% | ||||
| 合計 | 1,570,327,085 | ||||
| (1,570,327,085) | |||||
| 合計 | 1,645,491,529 | ||||
| (1,645,491,529) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 特殊債券 | 3銘柄 | 4.6% | 4.6% |
| 社債券 | 61銘柄 | 95.4% | 95.4% | |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
