有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/08 9:24
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【項目】: 50項目

新興国現地通貨建債券マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	76,358,248
コール・ローン	4,534,887
国債証券	7,448,267,140
特殊債券	191,173,868
社債券	122,584,785
未収入金	119,279,589
未収利息	150,625,426
前払費用	8,701,500
流動資産合計	8,121,525,443
資産合計	8,121,525,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	384,440
未払解約金	77,000,000
未払利息	10
流動負債合計	77,384,450
負債合計	77,384,450
純資産の部
元本等
元本	5,755,037,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,289,103,659
元本等合計	8,044,140,993
純資産合計	8,044,140,993
負債純資産合計	8,121,525,443

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成29年 2月16日至平成29年 5月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
1有価証券の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2派生商品等の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益
4収益・費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 5月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		5,755,037,334口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.3978円
	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産の額)	(13,978円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自平成29年 2月16日至平成29年 5月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 5月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	国債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)デリバティブ取引
	為替予約取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自平成29年 2月16日至平成29年 5月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	85,390,912
特殊債券	6,034,936
社債券	1,772,279
合計	93,198,127

(デリバティブ取引等に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

(平成29年 5月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	73,643,560	-	74,028,000	△384,440
	米・ドル	61,689,650	-	62,001,500	△311,850
	トルコ・リラ	7,299,510	-	7,320,900	△21,390
	ポーランド・ズロチ	4,654,400	-	4,705,600	△51,200
合計		73,643,560	-	74,028,000	△384,440

(注)時価の算定方法

(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(その他の注記)

期別項目	(平成29年 5月 8日現在)
期首	平成29年 2月16日
親投資信託の期首における元本額	6,114,031,663円
期中追加設定元本額	3,653,102円
期中一部解約元本額	362,647,431円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	5,755,037,334円

世界債券ファンド	263,400,916円
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)	5,491,636,418円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成29年 5月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アルゼンチン・ペソ	REP ARGENTINA 18.2%	9,995,000.00	11,194,400.00
	小計	銘柄数:1	9,995,000.00	11,194,400.00
				(82,166,896)
		組入時価比率:1.0%		1.1%
	メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR 5.75%	21,323,900.00	19,335,467.64
		MEX BONOS DESARR 6.5%	21,386,800.00	20,952,647.96
		MEX BONOS DESARR 8.5%	13,200,100.00	14,436,975.77
		MEX BONOS DESARR 8%	28,700,000.00	29,408,890.00
		MEX BONOS DESARR 8%	19,618,800.00	20,534,978.34
	小計	銘柄数:5	104,229,600.00	104,668,959.71
				(622,780,310)
		組入時価比率:7.7%		8.0%
	ブラジル・レアル	NOTA DO TESOURO 10% FT	3,467,000.00	3,622,182.92
		NOTA DO TESOURO 10% FT	10,600,000.00	10,996,090.20
		NOTA DO TESOURO 10% FT	3,300,000.00	3,403,963.20
		NOTA DO TESOURO 10% FT	6,800,000.00	6,973,379.60
		NOTA DO TESOURO 10% FT	1,122,000.00	1,146,531.40
		NOTA DO TESOURO 6% FT	350,000.00	1,100,308.65
	小計	銘柄数:6	25,639,000.00	27,242,455.97
				(966,562,337)
		組入時価比率:12.0%		12.5%
	チリ・ペソ	BONOS TESORERIA 4.5%	460,000,000.00	481,610,800.00
	小計	銘柄数:1	460,000,000.00	481,610,800.00
				(80,814,292)
		組入時価比率:1.0%		1.0%
	コロンビア・ペソ	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,790,000,000.00	3,409,184,700.00
		TITULOS DE TESORERIA 7%	7,405,000,000.00	7,739,335,750.00
		TITULOS DE TESORERIA7.5%	3,640,000,000.00	3,941,646,800.00
	小計	銘柄数:3	13,835,000,000.00	15,090,167,250.00
				(576,444,388)
		組入時価比率:7.2%		7.4%
	ペルー・ソル	PERU BONO SOBERANO 6.95%	3,115,000.00	3,427,182.18
	ペルー・ソル	REP OF PERU 6.35%	1,621,000.00	1,704,740.86
	小計	銘柄数:2	4,736,000.00	5,131,923.04
				(176,948,706)
		組入時価比率:2.2%		2.3%
	トルコ・リラ	TURKEY GOVT 8.5%	4,710,000.00	4,495,695.00
		TURKEY GOVT 8.5%	2,600,000.00	2,396,940.00
		TURKEY GOVT 8.8%	5,245,000.00	4,849,002.50
		TURKEY GOVT 9.2%	3,440,000.00	3,271,440.00
		TURKEY GOVT 9.5%	7,660,000.00	7,380,410.00
	小計	銘柄数:5	23,655,000.00	22,393,487.50
				(713,232,576)
		組入時価比率:8.9%		9.2%
	ハンガリー・フォリント	HUNGARY GOVT 5.5%	190,030,000.00	206,245,259.90
	ハンガリー・フォリント	HUNGARY GOVT 7%	593,360,000.00	738,288,180.00
	小計	銘柄数:2	783,390,000.00	944,533,439.90
				(375,263,135)
		組入時価比率:4.7%		4.8%
	ポーランド・ズロチ	POLAND GOVT 1.5%	10,135,000.00	9,892,773.50
		POLAND GOVT 5.5%	4,365,000.00	4,715,509.50
		POLAND GOVT 5.75%	10,390,000.00	11,667,970.00
	小計	銘柄数:3	24,890,000.00	26,276,253.00
				(773,047,363)
		組入時価比率:9.6%		10.0%
	ロシア・ルーブル	RUSSIA GOVT 6.4%	67,885,000.00	65,067,772.50
		RUSSIA GOVT 6.8%	60,850,000.00	59,225,305.00
		RUSSIA GOVT 7%	77,690,000.00	74,722,242.00
		RUSSIA GOVT 8.15%	54,080,000.00	56,151,264.00
	小計	銘柄数:4	260,505,000.00	255,166,583.50
				(497,574,837)
		組入時価比率:6.2%		6.4%
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,870,000.00	5,767,862.00
		MALAYSIA GOVT 3.48%	2,450,000.00	2,404,430.00
MALAYSIA GOVT 3.659%		5,535,000.00	5,534,446.50
MALAYSIA GOVT 4.378%		8,945,000.00	9,140,895.50
小計	銘柄数:4	22,800,000.00	22,847,634.00
			(594,495,436)
	組入時価比率:7.4%		7.7%
タイ・バーツ	THAILAND GOVT 3.625%	55,475,000.00	59,413,725.00
タイ・バーツ	THAILAND GOVT 3.65%	35,775,000.00	38,300,715.00
小計	銘柄数:2	91,250,000.00	97,714,440.00
			(317,571,930)
	組入時価比率:3.9%		4.1%
インドネシア・ルピア	INDONESIA GOVT 7%	22,117,000,000.00	21,942,275,700.00
	INDONESIA GOVT 8.25%	13,306,000,000.00	13,971,938,688.00
	INDONESIA GOVT 8.375%	39,064,000,000.00	41,950,829,600.00
	INDONESIA GOVT 9%	16,374,000,000.00	18,410,516,250.00
小計	銘柄数:4	90,861,000,000.00	96,275,560,238.00
			(818,342,262)
	組入時価比率:10.2%		10.5%
エジプト・ポンド	EGYPT TREASURY BILL 0%	16,400,000.00	13,944,063.10
	EGYPT TREASURY BILL 0%	6,575,000.00	5,569,899.82
	EGYPT TREASURY BILL 0%	6,050,000.00	5,142,575.46
小計	銘柄数:3	29,025,000.00	24,656,538.38
			(153,363,668)
	組入時価比率:1.9%		2.0%
南アフリカ・ランド	REP SOUTH AFRICA 10.5%	19,990,000.00	22,226,881.00
	REP SOUTH AFRICA 6.25%	18,725,000.00	13,474,510.00
	REP SOUTH AFRICA 7%	58,145,000.00	48,190,576.00
小計	銘柄数:3	96,860,000.00	83,891,967.00
			(699,659,004)
	組入時価比率:8.7%		9.0%
	合計			7,448,267,140
				(7,448,267,140)
特殊債券	メキシコ・ペソ	PETROLEOS MEXICAN 7.47%	15,200,000.00	13,277,200.00
	メキシコ・ペソ	PETROLEOS MEXICAN 7.65%	19,900,000.00	18,852,862.00
	小計	銘柄数:2	35,100,000.00	32,130,062.00
				(191,173,868)
		組入時価比率:2.4%		2.5%
	合計			191,173,868
				(191,173,868)
社債券	メキシコ・ペソ	AMERICA MOVIL SA 6.45%	8,800,000.00	8,202,480.00
	メキシコ・ペソ	AMERICA MOVIL SA 8.46%	3,000,000.00	2,722,860.00
	小計	銘柄数:2	11,800,000.00	10,925,340.00
				(65,005,773)
		組入時価比率:0.8%		0.8%
	コロンビア・ペソ	EMGESA 8.75%	1,460,000,000.00	1,507,304,000.00
	小計	銘柄数:1	1,460,000,000.00	1,507,304,000.00
				(57,579,012)
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	合計			122,584,785
				(122,584,785)
	合計			7,762,025,793
				(7,762,025,793)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アルゼンチン・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.1%
メキシコ・ペソ	国債証券	5銘柄	70.8%	8.0%
	特殊債券	2銘柄	21.8%	2.5%
	社債券	2銘柄	7.4%	0.8%
ブラジル・レアル	国債証券	6銘柄	100.0%	12.5%
チリ・ペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.0%
コロンビア・ペソ	国債証券	3銘柄	90.9%	7.4%
コロンビア・ペソ	社債券	1銘柄	9.1%	0.7%
ペルー・ソル	国債証券	2銘柄	100.0%	2.3%
トルコ・リラ	国債証券	5銘柄	100.0%	9.2%
ハンガリー・フォリント	国債証券	2銘柄	100.0%	4.8%
ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	100.0%	10.0%
ロシア・ルーブル	国債証券	4銘柄	100.0%	6.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	4銘柄	100.0%	7.7%
タイ・バーツ	国債証券	2銘柄	100.0%	4.1%
インドネシア・ルピア	国債証券	4銘柄	100.0%	10.5%
エジプト・ポンド	国債証券	3銘柄	100.0%	2.0%
南アフリカ・ランド	国債証券	3銘柄	100.0%	9.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算