純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

1.均衡市場収斂モデルとは
株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングが独自に開発した、株価の割安度をクオンツ手法で判断するモデルです。時価総額や業種などの銘柄属性を考慮して、1株当たり純資産や1株当たり利益などのファクター(注)から理論株価を算出し、現実の株価と比較することで銘柄の割安・割高を判断します。
(注)使用するファクターは変更することがあります。

2016/10/13 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年7月29日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	389	5,918,600,293,964
単位型公社債投資信託	48	353,027,465,726
単位型株式投資信託	7	79,600,055,072
合計	444	6,351,227,814,762

(ご参考)
平成28年7月29日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/10/13 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2016/10/13 9:08

#4 投資リスク（連結）

(へ)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(ト)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#5 投資制限（連結）

b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.同一銘柄への投資割合

2016/10/13 9:08

#6 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

2016/10/13 9:08

#7 投資方針（連結）

③ 現物株式への投資総額と信用取引による売付総額は、原則として同程度となるように売買を行います。
④ 投資信託財産の純資産総額に占める株式組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
⑤ 当初設定日直後、元本に対して大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2016/10/13 9:08

#9 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,553,314	10.91
純資産総額		463,169,314	100.00

2016/10/13 9:08

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/10/13 9:08

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/10/13 9:08

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2016/10/13 9:08

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2016/10/13 9:08

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2016/10/13 9:08