有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年5月31日現在の「財政状態計算書」は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年11月30日現在の「投資ポートフォリオ」は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2018年5月31日現在
投資ポートフォリオ
2018年11月30日現在
(無監査)
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 227,000 | 680,773,000 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 227,000 | 680,773,000 | ||
| 親投資信託受益証券 | 海外国債マザーファンド | 306,277,426 | 702,906,692 | |
| ニュー トピックス インデックス マザーファンド | 325,349,085 | 700,769,394 | ||
| 新光外国株式インデックスマザーファンド | 297,858,387 | 743,186,461 | ||
| 新光日本債券インデックスマザーファンド | 534,618,453 | 687,626,254 | ||
| 新光J-REITマザーファンド | 368,064,085 | 696,009,184 | ||
| 新光米国REITマザーファンド | 380,118,360 | 683,262,752 | ||
| 親投資信託受益証券 小計 | 2,212,285,796 | 4,213,760,737 | ||
| 合計 | 2,212,512,796 | 4,894,533,737 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、「海外国債マザーファンド」、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光J-REITマザーファンド」及び「新光米国REITマザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年5月31日現在の「財政状態計算書」は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成30年11月30日現在の「投資ポートフォリオ」は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2018年5月31日現在
| 2018年 | 2017年 | |
| (日本円) | (日本円) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 29,518,931,969 | 19,374,319,731 |
| 発行に係る未収入金 | - | 136,471,941 |
| 現金および現金同等物 | 2,293,049,447 | 2,474,572,696 |
| その他の債権 | 2,828,809 | 5,478,574 |
| 資産合計 | 31,814,810,225 | 21,990,842,942 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 償還に係る未払金 | - | 2,892,780 |
| ブローカーに対する債務 | 430,952,768 | - |
| 未払費用 | 36,512,893 | 25,447,393 |
| 負債合計 | 467,465,661 | 28,340,173 |
| 受益証券保有者に帰属する純資産 | 31,347,344,564 | 21,962,502,769 |
投資ポートフォリオ
2018年11月30日現在
(無監査)
| 公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券 | ||
| アンゴラ | ||
| Angolan Government International Bond 9.50% due 12/11/2025 REGS | 1,081,833,298 | 1,101,270,519 |
| アンゴラ合計 | 1,081,833,298 | 1,101,270,519 |
| アルゼンチン | ||
| Argentina Treasury Bill due 22/02/2019 | 186,181,852 | - |
| Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.5% due 13/02/2020 | 307,258,569 | - |
| Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due 21/06/2019 | 154,825,446 | - |
| Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027 REGS | 516,105,492 | 558,060,753 |
| Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS | 583,048,328 | 371,043,510 |
| Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028 | 325,334,817 | 362,411,306 |
| アルゼンチン合計 | 2,072,754,504 | 1,291,515,569 |
| アルメニア | ||
| Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS | 803,061,424 | 785,937,974 |
| アルメニア合計 | 803,061,424 | 785,937,974 |
| アゼルバイジャン | ||
| International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS | 559,027,383 | 535,248,042 |
| Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS | 386,117,992 | 383,427,376 |
| アゼルバイジャン合計 | 945,145,375 | 918,675,418 |
| ベラルーシ | ||
| Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS | 313,251,903 | 118,592,053 |
| ベラルーシ合計 | 313,251,903 | 118,592,053 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| Bosnia and Herzegovina due 11/12/2021 REGS | 433,478,251 | 634,645,076 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 | 433,478,251 | 634,645,076 |
| ブラジル | ||
| Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023 | 461,052,162 | 436,523,834 |
| Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS | 439,204,635 | 420,522,193 |
| Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS | 406,616,116 | 169,438,098 |
| ブラジル合計 | 1,306,872,913 | 1,026,484,125 |
| カメルーン | ||
| Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025 REGS | 549,926,523 | 573,665,713 |
| カメルーン合計 | 549,926,523 | 573,665,713 |
| 公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| 中国 | ||
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS | 605,601,981 | 584,116,899 |
| 中国合計 | 605,601,981 | 584,116,899 |
| コロンビア | ||
| Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS | 510,291,464 | 581,061,038 |
| Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025 | 310,118,844 | 303,221,382 |
| Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023 REGS | 402,228,503 | 400,986,440 |
| Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021 | 304,325,661 | 292,794,837 |
| コロンビア合計 | 1,526,964,472 | 1,578,063,697 |
| ドミニカ共和国 | ||
| Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS | 293,248,134 | 302,965,804 |
| Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS | 66,227,961 | 91,087,662 |
| ドミニカ共和国合計 | 359,476,095 | 394,053,466 |
| エジプト | ||
| Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020 | 56,627,036 | 55,955,249 |
| Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020 | 179,716,904 | 177,436,457 |
| Egypt Treasury Bills due 26/02/2019 TBLM | 330,202,199 | - |
| エジプト合計 | 566,546,139 | 233,391,706 |
| エルサルバドル | ||
| Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 | 246,772,668 | 482,184,563 |
| エルサルバドル合計 | 246,772,668 | 482,184,563 |
| エチオピア | ||
| Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS | 617,452,302 | 536,752,709 |
| エチオピア合計 | 617,452,302 | 536,752,709 |
| ガボン | ||
| Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS | 88,562,753 | 476,208,190 |
| ガボン合計 | 88,562,753 | 476,208,190 |
| ジョージア | ||
| Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS | 309,839,649 | 299,914,572 |
| Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 | 146,252,320 | 140,404,816 |
| ジョージア合計 | 456,091,969 | 440,319,388 |
| ガーナ | ||
| Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS | 225,074,505 | 236,748,990 |
| Ghana Government 18.25% due 25/07/2022 | 737,389,313 | 719,041,623 |
| Ghana Government 24.75% due 19/07/2021 | 111,747,578 | 118,378,187 |
| Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS | 96,881,423 | 100,738,921 |
| ガーナ合計 | 1,171,092,819 | 1,174,907,721 |
| 公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| インドネシア | ||
| Indonesia Republic of 3.375% due 15/04/2023 REGS | 712,937,592 | 691,171,970 |
| インドネシア合計 | 712,937,592 | 691,171,970 |
| イラク | ||
| Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS | 193,841,788 | 196,824,873 |
| Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS | 248,504,853 | 311,279,273 |
| イラク合計 | 442,346,641 | 508,104,146 |
| ジャマイカ | ||
| Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 | 250,297,554 | 402,317,233 |
| ジャマイカ合計 | 250,297,554 | 402,317,233 |
| ヨルダン | ||
| Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS | 445,349,822 | 438,051,760 |
| ヨルダン合計 | 445,349,822 | 438,051,760 |
| カザフスタン | ||
| Astana Finance JSC 0 % due 22/12/2024 REGS | 894,596 | 856,543 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS | 162,762,834 | 183,162,974 |
| Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044 REGS | 458,235,502 | 454,509,535 |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS | 216,365,447 | 216,984,171 |
| Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due 17/11/2027 REGS | 227,937,953 | 224,127,049 |
| カザフスタン合計 | 1,066,196,332 | 1,079,640,272 |
| ケニア | ||
| Kenya Government International Bond 6.875% due 24/06/2024 REGS | 254,069,545 | 261,403,467 |
| Kenya Infrastucture Bond 11.00% due 15/09/2025 | 334,968,356 | 313,963,370 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025 | 312,743,550 | 302,899,692 |
| Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033 | 73,816,696 | 17,354,804 |
| ケニア合計 | 975,598,147 | 895,621,333 |
| メキシコ | ||
| Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019 | 963,969,380 | 914,250,451 |
| Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi | 88,738,267 | 88,927,571 |
| Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS | 188,014,935 | 202,656,597 |
| Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS | 275,946,626 | 112,095,738 |
| メキシコ合計 | 1,516,669,208 | 1,317,930,357 |
| 公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| モザンビーク | ||
| Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS | 405,545,927 | 339,121,321 |
| モザンビーク合計 | 405,545,927 | 339,121,321 |
| ペルー | ||
| Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS | 195,163,287 | 188,240,445 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS | 572,590,551 | 553,959,361 |
| Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028 REGS | 419,542,592 | 414,818,481 |
| ペルー合計 | 1,187,296,430 | 1,157,018,287 |
| ロシア | ||
| Russia Govt Bond - Ofz 7.00% due 16/08/2023 | 335,263,278 | 297,832,008 |
| Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS | 433,194,986 | 423,568,556 |
| ロシア合計 | 768,458,264 | 721,400,564 |
| 南アフリカ | ||
| South Africa Republic of 4.30% due 12/10/2028 | 574,528,702 | 581,270,029 |
| South Africa Republic of 7.00% due 28/02/2031 | 1,307,941,008 | 1,286,763,778 |
| 南アフリカ合計 | 1,882,469,710 | 1,868,033,807 |
| スリランカ | ||
| National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS | - | 245,883,634 |
| スリランカ合計 | - | 245,883,634 |
| 国際機関 | ||
| Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027 REGS | 327,652,161 | 321,874,094 |
| European Bank For Reconstruction & Development 6.85% due 21/06/2021 | 327,167,342 | - |
| European Bank For Reconstruction & Development 8.3% due 02/10/2020 | 172,878,409 | - |
| European Bank For Reconstruction & Development 28.5% due 10/07/2019 | 764,711,171 | - |
| European Bank For Reconstruction & Development Frn due 21/02/2019 | 122,026,845 | 132,440,333 |
| International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018 | 88,016,613 | 82,486,770 |
| 国際機関合計 | 1,802,452,541 | 536,801,197 |
| スリナム | ||
| Republic of Suriname 9.00% due 28/06/2019 | - | 162,840,460 |
| Suriname, Republic of 9.25% due 26/10/2026 REGS | 319,776,754 | 219,450,148 |
| スリナム合計 | 319,776,754 | 382,290,608 |
| トリニダード・トバゴ | ||
| Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS | 774,748,135 | 790,432,803 |
| トリニダード・トバゴ合計 | 774,748,135 | 790,432,803 |
| 公正価値 2018年11月30日 現在 (日本円) | 公正価値 2018年5月31日 現在 (日本円) | |
| 債券(続き) | ||
| チュニジア | ||
| Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025 REGS | 688,228,378 | 723,654,978 |
| チュニジア合計 | 688,228,378 | 723,654,978 |
| トルコ | ||
| Export Credit Bank of Turkey 6.125% due 03/05/2024 REGS | 315,490,213 | 323,744,915 |
| Turkey Government Bond 8.70% due 11/07/2018 | - | 782,542,486 |
| Turkey Republic of 4.875% due 16/04/2043 | 564,894,472 | 583,625,571 |
| トルコ合計 | 880,384,685 | 1,689,912,972 |
| ウガンダ | ||
| Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019 | 228,755,850 | 221,263,595 |
| Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due 01/11/2018 | - | 5,685,024 |
| ウガンダ合計 | 228,755,850 | 226,948,619 |
| ウクライナ | ||
| City of Kyiv (CSFB) 8.00% due 06/11/2015 | - | 502,009,597 |
| KYIV Finance PLC (City Of Kiev) 7.50% due 15/12/2022 REGS | 629,863,005 | - |
| Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS | 491,325,574 | 608,797,135 |
| ウクライナ合計 | 1,121,188,579 | 1,110,806,732 |
| ウルグアイ | ||
| Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked | 1,039,440,218 | 989,454,764 |
| ウルグアイ合計 | 1,039,440,218 | 989,454,764 |
| 債券合計 | 29,653,026,156 | 28,465,382,143 |
| 原油ワラント | ||
| ナイジェリア | ||
| Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS | 811,527,099 | 936,765,666 |
| ナイジェリア合計 | 811,527,099 | 936,765,666 |
| ベネズエラ | ||
| Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020 | 121,972,503 | 116,784,160 |
| ベネズエラ合計 | 121,972,503 | 116,784,160 |
| 原油ワラント合計 | 933,499,602 | 1,053,549,826 |
| 投資ポートフォリオ | 30,586,525,758 | 29,518,931,969 |
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
