純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆当ファンドが利用する株価指数先物取引については、原則として日経平均株価(日経225)を対象とした株価指数先物取引とします。ただし、流動性や効率性などを勘案して他の株価指数先物取引を活用することもあります。
◆追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応します。ただし、資産が純増する場合で、その金額が当日の純資産総額を超えている(純資産が倍増以上となる)場合は、原則としてその超過分は翌営業日に対応します。この場合、日々の基準価額の値動きが株式市場の値動きの2倍程度とならない可能性が高くなります。
「日経平均株価」(日経平均)に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。本商品について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

2017/04/28 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,153,760,242,911
追加型株式投資信託	868	11,607,919,733,086
単位型公社債投資信託	56	309,058,467,566
単位型株式投資信託	103	730,271,926,332
合計	1,065	13,801,010,369,895

2017/04/28 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2017/04/28 9:06

#4 投資リスク（連結）

a.株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいます。当ファンドは、株価指数先物取引の買建額と株式の組入額を合計した額が、原則として投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動します。したがって、株式市場が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が上昇した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく上昇することになります。
b.信用リスク

2017/04/28 9:06

#5 投資制限（連結）

b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資信託証券への投資割合

2017/04/28 9:06

#6 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

2017/04/28 9:06

#7 投資方針（連結）

邦通貨建ての短期公社債ならびに金融商品に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建てを行います。なお、株式を組み入れる場合があります。
② 株価指数先物取引の買建額と株式の組入額を合計した額が、原則として投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行います。
③ 利用する株価指数先物取引については、原則として日経平均株価を対象とした先物取引とします。ただし、流動性や効率性等を勘案して他の株価指数先物取引を活用することもあります。
④ 設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応します。ただし、資産が純増する場合で、その額が当日の純資産総額を超えている(純資産が倍増以上となる)場合は、原則としてその超過分は翌営業日に対応します。
⑤ 当ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高等の異常な取引状況、その他取引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用ができない場合、または委託者の判断により上記のような運用を行わない場合があります。2017/04/28 9:06

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,648,137,925	100.00
純資産総額		3,648,137,925	100.00

2017/04/28 9:06

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/04/28 9:06

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/04/28 9:06

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2017/04/28 9:06

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2017/04/28 9:06

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/04/28 9:06