有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(3)【注記表】
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第12期特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第11期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | 第12期特定期間末 平成28年 8月15日現在 | ||||||
| 1. | 特定期間末日における受益権の総数 | 1. | 特定期間末日における受益権の総数 | ||||
| 2,354,218,256口 | 1,831,083,876口 | ||||||
| 2. | 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0755円 | 1口当たり純資産額 | 1.1028円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,755円) | (1万口当たり純資産額) | (11,028円) | ||||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 区分 | 第11期特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | 第12期特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 |
| 1.委託者報酬 | 当ファンドの主要投資対象である世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用8,460,608円。 | 当ファンドの主要投資対象である世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドにおいて、信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用5,691,729円。 |
| 2.分配金の計算過程 | 第58期(自 平成27年 8月18日 至 平成27年 9月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(373,017円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(768,722,615円)及び分配準備積立金(838,843,629円)より分配対象収益は1,607,939,261円(1万口当たり5,334.47円)であり、うち10,549,815円(1万口当たり35円)を分配しております。 | 第64期(自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,398,580円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(568,753,235円)及び分配準備積立金(602,855,380円)より分配対象収益は1,176,007,195円(1万口当たり5,287.36円)であり、うち7,784,641円(1万口当たり35円)を分配しております。 |
| 第59期(自 平成27年 9月16日 至 平成27年10月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,238,409円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(730,088,244円)及び分配準備積立金(781,975,316円)より分配対象収益は1,524,301,969円(1万口当たり5,344.82円)であり、うち9,981,691円(1万口当たり35円)を分配しております。 | 第65期(自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,740,024円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(536,247,031円)及び分配準備積立金(571,968,051円)より分配対象収益は1,110,955,106円(1万口当たり5,267.14円)であり、うち7,382,248円(1万口当たり35円)を分配しております。 | |
| 第60期(自 平成27年10月16日 至 平成27年11月16日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,338,104円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(695,787,928円)及び分配準備積立金(745,849,555円)より分配対象収益は1,443,975,587円(1万口当たり5,320.74円)であり、うち9,498,488円(1万口当たり35円)を分配しております。 | 第66期(自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(438,727円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(518,442,280円)及び分配準備積立金(554,013,426円)より分配対象収益は1,072,894,433円(1万口当たり5,235.28円)であり、うち7,172,712円(1万口当たり35円)を分配しております。 | |
| 第61期(自 平成27年11月17日 至 平成27年12月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,276,826円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(658,520,717円)及び分配準備積立金(701,542,806円)より分配対象収益は1,371,340,349円(1万口当たり5,331.76円)であり、うち9,002,027円(1万口当たり35円)を分配しております。 | 第67期(自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,336,906円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(496,523,622円)及び分配準備積立金(526,550,274円)より分配対象収益は1,034,410,802円(1万口当たり5,259.55円)であり、うち6,883,524円(1万口当たり35円)を分配しております。 | |
| 第62期(自 平成27年12月16日 至 平成28年 1月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,002,566円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(627,997,754円)及び分配準備積立金(664,326,999円)より分配対象収益は1,298,327,319円(1万口当たり5,323.93円)であり、うち8,535,289円(1万口当たり35円)を分配しております。 | 第68期(自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,071,751円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(469,373,243円)及び分配準備積立金(507,856,315円)より分配対象収益は987,301,309円(1万口当たり5,280.05円)であり、うち6,544,531円(1万口当たり35円)を分配しております。 | |
| 第63期(自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,519,095円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(605,091,133円)及び分配準備積立金(640,343,500円)より分配対象収益は1,247,953,728円(1万口当たり5,300.91円)であり、うち8,239,763円(1万口当たり35円)を分配しております。 | 第69期(自 平成28年 7月16日 至 平成28年 8月15日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(457,916,026円)及び分配準備積立金(502,645,073円)より分配対象収益は960,561,099円(1万口当たり5,245.85円)であり、うち54,932,516円(1万口当たり300円)を分配しております。 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 第11期特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | 第12期特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 第11期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | 第12期特定期間末 平成28年 8月15日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第11期特定期間 自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日 | 第12期特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第11期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | 第12期特定期間末 平成28年 8月15日現在 |
| 期首元本額 | 3,154,498,192円 | 2,354,218,256円 |
| 期中追加設定元本額 | 122,326,258円 | 14,964,098円 |
| 期中一部解約元本額 | 922,606,194円 | 538,098,478円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第11期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | 第12期特定期間末 平成28年 8月15日現在 |
| 当特定期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当特定期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | △111,987,677 | △63,483,393 |
| 合計 | △111,987,677 | △63,483,393 |
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
