有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/15 9:50
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【項目】: 55項目

新光米国REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	11,181,574
コール・ローン	11,548,392
投資証券	858,955,130
未収配当金	1,836,099
流動資産合計	883,521,195
資産合計	883,521,195
負債の部
流動負債
未払利息	14
流動負債合計	14
負債合計	14
純資産の部
元本等
元本	565,796,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	317,724,985
元本等合計	883,521,181
純資産合計	883,521,181
負債純資産合計	883,521,195

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成27年12月16日至平成28年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年12月15日現在
1.	計算日における受益権の総数
			565,796,196口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5616円
		(1万口当たり純資産額)	(15,616円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自平成27年12月16日至平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自平成27年12月16日至平成28年12月15日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	628,941,894円
期中追加設定元本額	24,014,990円
期中一部解約元本額	87,160,688円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	555,569,117円
世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)	4,063,563円
グローバル・ナビ	6,163,516円
合計	565,796,196円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年12月15日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△28,669,777
合計	△28,669,777

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	700	22,477.00
		AGREE REALTY CORPORATION	200	8,798.00
		ALEXANDER'S INC	20	8,754.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE	600	64,122.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	300	12,558.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,100	52,371.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	1,800	35,658.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	3,400	362,100.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	1,300	55,419.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	1,400	27,356.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	300	4,209.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	200	2,842.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	700	5,068.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,100	187,033.00
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	200	2,584.00
		BOSTON PROPERTIES INC	1,200	150,144.00
		BRANDYWINE REALTY	1,400	21,658.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,500	59,825.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	700	55,867.00
		CARE CAPITAL PROPERTIES	700	16,576.00
		CARETRUST REIT INC	500	7,340.00
		CATCHMARK TIMBER TRUST INC	300	3,255.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,400	15,792.00
		CEDAR REALTY TRUST INC	700	4,424.00
		CHATHAM LODGING TRUST	300	6,177.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	500	13,240.00
		COLONY STARWOOD HOMES	400	11,700.00
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1,000	20,990.00
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	1,300	33,319.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	100	2,217.00
		CORECIVIC INC	900	22,311.00
		CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC	100	3,416.00
		CORESITE REALTY CORPORATION	300	22,698.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	800	23,320.00
		COUSINS PROPERTIES INC	2,800	22,652.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,700	232,767.00
		CUBESMART	1,400	35,644.00
		CYRUSONE INC	600	26,838.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	700	32,606.00
		DDR CORPORATION	2,500	37,550.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,600	17,936.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,300	122,889.00
		DOUGLAS EMMETT INC	1,100	40,942.00
		DUKE REALTY CORP	2,900	74,936.00
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	600	25,566.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	300	5,949.00
		EASTGROUP PROPERTIES	300	21,300.00
		EDUCATION REALTY TRUST INC	600	24,132.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	1,000	20,010.00
		EPR PROPERTIES	500	34,625.00
		EQUINIX INC	600	212,754.00
		EQUITY COMMONWEALTH	1,000	29,530.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	600	41,634.00
		EQUITY ONE INC	800	23,768.00
		EQUITY RESIDENTIAL	2,900	182,091.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	530	116,478.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,000	73,410.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT	600	83,166.00
		FELCOR LODGING TRUST	1,100	9,174.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	1,000	27,240.00
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	500	5,060.00
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	1,900	38,570.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	500	9,590.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES	800	9,904.00
	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	1,700	51,102.00
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	4,100	106,026.00
	GETTY REALTY CORP	201	4,948.62
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	200	3,790.00
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	100	950.00
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	600	11,118.00
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	3,400	28,900.00
	HCP INC	3,800	110,238.00
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	900	26,424.00
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	1,100	30,822.00
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	300	6,318.00
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	800	39,288.00
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,300	39,533.00
	HOST HOTELS & RESORTS	6,100	115,107.00
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	900	30,060.00
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	500	4,265.00
	INFRAREIT INC	200	3,484.00
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,000	6,710.00
	IRON MOUNTAIN INC	2,000	64,440.00
	KILROY REALTY CORP	800	59,320.00
	KIMCO REALTY CORP	3,400	86,462.00
	KITE REALTY GROUP TRUST	700	16,513.00
	LAMAR ADVERTISING COMPANY	700	47,229.00
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	900	27,387.00
	LEXINGTON REALTY TRUST	1,900	19,798.00
	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,200	46,128.00
	LIFE STORAGE INC	400	33,508.00
	LTC PROPERTIES INC	300	13,641.00
	MACK-CALI REALTY CORP	700	19,537.00
	MEDICAL PROPERTIES TRUST	2,400	28,560.00
	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	884	83,714.80
	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR-CL A	500	6,965.00
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	1,400	14,784.00
	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	300	21,585.00
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,200	50,484.00
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	300	6,204.00
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	600	5,778.00
	NEW YORK REIT INC	1,300	12,415.00
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	100	2,049.00
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	500	6,355.00
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORPORATION	1,500	22,260.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,400	41,622.00
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	100	2,498.00
	OUTFRONT MEDIA INC	1,100	27,214.00
	PARAMOUNT GROUP INC	1,200	19,308.00
	PARKWAY INC	300	6,117.00
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	600	18,180.00
	PENN REAL ESTATE INVESTMENT	500	9,650.00
	PHYSICIANS REALTY TRUST	1,100	20,086.00
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	1,200	24,096.00
	POTLATCH CORPORATION	300	12,585.00
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	200	2,732.00
	PROLOGIS INC	4,300	222,568.00
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	200	22,108.00
	PUBLIC STORAGE	1,200	258,240.00
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	400	19,152.00
	QUALITY CARE PROPERTIES INC	760	11,962.40
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	600	10,026.00
	RAYONIER INC	1,000	26,810.00
	REALTY INCOME CORP	2,100	114,765.00
	REGENCY CENTERS CORPORATION	900	60,282.00
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	900	18,450.00
	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	1,900	29,032.00
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	500	11,295.00
	RLJ LODGING TRUST	1,000	24,470.00
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	400	24,940.00
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	500	11,450.00
	SAUL CENTERS INC	100	6,621.00
	SELECT INCOME REIT	600	14,748.00
	SENIOR HOUSING PROPERTIES	1,900	33,193.00
	SILVER BAY REALTY TRUST CORPORATION	300	5,112.00
	SIMON PROPERTY GROUP	2,560	464,076.80
	SL GREEN REALTY CORPORATION	800	88,520.00
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3,700	38,554.00
	STAG INDUSTRIAL INC	600	13,662.00
	STORE CAPITAL CORPORATION	1,200	28,812.00
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	700	10,430.00
	SUN COMMUNITIES INC	500	36,470.00
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS	1,800	27,972.00
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	800	27,536.00
	TAUBMAN CENTERS INC	500	36,745.00
	TERRENO REALTY CORP	400	11,224.00
	THE GEO GROUP INC	600	20,826.00
	THE MACERICH COMPANY	1,200	83,088.00
	TIER REIT INC	400	6,448.00
	UDR INC	2,200	75,438.00
	UMH PROPERTIES INC	200	2,672.00
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	100	6,168.00
	URBAN EDGE PROPERTIES	700	19,075.00
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC	200	4,540.00
	VENTAS INC	2,800	171,332.00
	VEREIT INC	7,900	65,333.00
	VORNADO REALTY TRUST	1,400	143,164.00
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	1,500	14,940.00
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	600	19,200.00
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	900	31,347.00
	WELLTOWER INC	2,900	187,021.00
	WEYERHAEUSER COMPANY	6,100	191,113.00
	WHITESTONE REIT	200	2,740.00
	WINTHROP REALTY TRUST-ESCROW	300	2,349.00
	WP CAREY INC	700	40,803.00
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	900	17,154.00
米ドル建小計			187,255	7,296,594.72
米ドル建小計				(858,955,130)
	合計			858,955,130
	合計			(858,955,130)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	166銘柄	97.2%	100.0%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

開示資料

決算