有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	338,489,382	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,367,782	0.40
純資産総額		339,857,164	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,920,678,160	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,538,379	2.90
純資産総額		1,978,216,539	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,005,996,140	46.06
	カナダ	190,196,536	8.70
	ドイツ	71,483,844	3.27
	スペイン	6,017,165	0.27
	ベルギー	37,822,830	1.73
	オーストリア	20,634,690	0.94
	フィンランド	20,882,164	0.95
	イギリス	3,923,234	0.17
	スイス	166,162,434	7.60
	デンマーク	19,269,671	0.88
	オーストラリア	78,848,100	3.61
	ニュージーランド	15,643,443	0.71
	香港	82,018,261	3.75
	シンガポール	148,224,173	6.78
	イスラエル	19,329,891	0.88
	小計	1,886,452,576	86.37
投資証券	アメリカ	148,173,495	6.78
	オーストラリア	37,806,236	1.73
	香港	21,150,990	0.96
	シンガポール	21,664,230	0.99
	小計	228,794,951	10.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,803,410	3.15
純資産総額		2,184,050,937	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,584,157,260	40.87
特殊債券	日本	299,880,000	0.54
社債券	日本	12,081,239,656	21.86
	アメリカ	200,720,000	0.36
	フランス	709,091,518	1.28
	オランダ	100,200,000	0.18
	小計	13,091,251,174	23.69
投資信託受益証券	アメリカ	8,298,932,142	15.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,974,335,550	19.86
純資産総額		55,248,556,126	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	807,898,747	44.61
	カナダ	37,730,229	2.08
	メキシコ	16,555,114	0.91
	ドイツ	128,560,930	7.09
	イタリア	168,067,705	9.28
	フランス	175,235,857	9.67
	オランダ	41,451,893	2.28
	スペイン	98,532,063	5.44
	ベルギー	46,019,366	2.54
	オーストリア	26,308,280	1.45
	フィンランド	11,416,107	0.63
	アイルランド	14,299,810	0.78
	イギリス	128,958,023	7.12
	スウェーデン	8,173,984	0.45
	ノルウェー	5,081,511	0.28
	デンマーク	10,651,434	0.58
	ポーランド	12,186,832	0.67
	オーストラリア	39,204,930	2.16
	シンガポール	7,660,792	0.42
	南アフリカ	10,624,551	0.58
	小計	1,794,618,158	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,152,186	0.89
純資産総額		1,810,770,344	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	2,036,305	0.14
	オーストラリア	437,371	0.03
	ニュージーランド	4,524,770	0.31
	小計	6,998,446	0.48
投資証券	日本	118,545,200	8.27
	アメリカ	937,778,795	65.46
	カナダ	24,782,646	1.72
	ドイツ	2,424,004	0.16
	イタリア	1,101,147	0.07
	フランス	53,554,239	3.73
	オランダ	3,599,932	0.25
	スペイン	9,790,002	0.68
	ベルギー	9,247,760	0.64
	アイルランド	2,768,326	0.19
	イギリス	66,200,616	4.62
	オーストラリア	109,328,484	7.63
	ニュージーランド	1,580,588	0.11
	香港	22,649,501	1.58
	シンガポール	41,591,951	2.90
	イスラエル	640,442	0.04
	ガーンジー	753,099	0.05
	マン島	683,202	0.04
	小計	1,407,019,934	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,527,772	1.29
純資産総額		1,432,546,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,615,423,999	100.00
純資産総額		3,615,423,999	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。