有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		141,593,943	97.61
	内 日本	141,593,943	97.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,460,386	2.39
純資産総額		145,054,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,187,976,150	97.51
	内 日本	1,187,976,150	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,342,594	2.49
純資産総額		1,218,318,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		758,162,030	91.30
	内 アメリカ	436,978,289	52.62
	内 カナダ	72,870,934	8.78
	内 スイス	52,206,380	6.29
	内 香港	44,959,482	5.41
	内 シンガポール	31,273,801	3.77
	内 フィンランド	24,539,847	2.96
	内 バミューダ	15,671,875	1.89
	内 オーストラリア	14,311,273	1.72
	内 ベルギー	12,940,821	1.56
	内 アイルランド	8,904,481	1.07
	内 ジャージィー	8,273,131	1.00
	内 フランス	8,244,142	0.99
	内 デンマーク	7,803,868	0.94
	内 ドイツ	7,731,761	0.93
	内 ノルウェー	6,623,262	0.80
	内 スペイン	2,682,221	0.32
	内 ケイマン諸島	2,146,462	0.26
投資信託受益証券		8,164,735	0.98
	内 シンガポール	8,164,735	0.98
投資証券		49,796,318	6.00
	内 アメリカ	49,796,318	6.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,285,836	1.72
純資産総額		830,408,919	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光世界REITインデックスマザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,422,780	10.33
	内 オーストラリア	16,534,385	6.47
	内 シンガポール	9,888,395	3.87
投資証券		222,740,018	87.10
	内 アメリカ	166,062,598	64.93
	内 日本	25,281,853	9.89
	内 イギリス	11,820,292	4.62
	内 カナダ	4,247,969	1.66
	内 香港	3,860,765	1.51
	内 ベルギー	3,168,676	1.24
	内 フランス	3,067,467	1.20
	内 オランダ	1,378,585	0.54
	内 ニュージーランド	1,091,180	0.43
	内 スペイン	1,026,919	0.40
	内 ドイツ	655,310	0.26
	内 ガーンジィ	454,893	0.18
	内 アイルランド	301,818	0.12
	内 イスラエル	130,377	0.05
	内 韓国	121,579	0.05
	内 イタリア	38,331	0.01
	内 マン島	31,406	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,578,963	2.57
純資産総額		255,741,761	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,369,042,692	35.13
	内 日本	18,369,042,692	35.13
社債券		10,638,488,205	20.35
	内 日本	10,139,720,205	19.39
	内 フランス	498,768,000	0.95
投資信託受益証券		2,651,324,724	5.07
	内 アメリカ	2,651,324,724	5.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,622,630,431	39.45
純資産総額		52,281,486,052	100.00

その他資産の投資状況

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		2,647,205,268	△5.06
	内 アメリカ	2,647,205,268	△5.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,233,463,054	97.67
	内 アメリカ	553,037,883	43.79
	内 フランス	123,403,108	9.77
	内 イタリア	112,294,318	8.89
	内 ドイツ	89,238,752	7.07
	内 イギリス	80,416,757	6.37
	内 スペイン	72,416,268	5.73
	内 ベルギー	36,464,609	2.89
	内 オランダ	30,741,762	2.43
	内 オーストリア	28,948,227	2.29
	内 オーストラリア	26,335,651	2.09
	内 カナダ	23,284,596	1.84
	内 フィンランド	14,964,467	1.18
	内 アイルランド	10,570,487	0.84
	内 メキシコ	8,745,582	0.69
	内 ポーランド	7,094,752	0.56
	内 デンマーク	5,774,791	0.46
	内 シンガポール	4,632,402	0.37
	内 スウェーデン	2,761,757	0.22
	内 ノルウェー	2,336,885	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,410,164	2.33
純資産総額		1,262,873,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,731,782,390	100.00
純資産総額	2,731,782,390	100.00

その他資産の投資状況

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		359,977,894	13.18
	内 日本	113,785,000	4.17
	内 カナダ	107,079,327	3.92
	内 イギリス	71,908,595	2.63
	内 オーストラリア	67,204,972	2.46
株価指数先物取引(売建)		253,349,229	△9.27
	内 アメリカ	123,448,762	△4.52
	内 ドイツ	83,520,467	△3.06
	内 日本	46,380,000	△1.70
債券先物取引(買建)		866,320,893	31.71
	内 アメリカ	266,199,412	9.74
	内 イギリス	204,428,954	7.48
	内 オーストラリア	203,162,803	7.44
	内 カナダ	192,529,724	7.05
債券先物取引(売建)		238,964,431	△8.75
	内 日本	152,110,000	△5.57
	内 ドイツ	86,854,431	△3.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。