有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		130,375,911	97.59
	内 日本	130,375,911	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,213,206	2.41
純資産総額		133,589,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,172,855,850	97.60
	内 日本	1,172,855,850	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,841,627	2.40
純資産総額		1,201,697,477	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		819,525,986	90.08
	内 アメリカ	469,423,088	51.60
	内 香港	77,384,929	8.51
	内 カナダ	73,922,873	8.13
	内 スイス	53,866,516	5.92
	内 シンガポール	35,948,861	3.95
	内 バミューダ	16,397,563	1.80
	内 オーストラリア	16,081,813	1.77
	内 ベルギー	12,328,750	1.36
	内 アイルランド	9,277,855	1.02
	内 ドイツ	9,021,620	0.99
	内 ジャージィー	8,723,824	0.96
	内 デンマーク	8,487,571	0.93
	内 フィンランド	8,267,842	0.91
	内 フランス	8,224,128	0.90
	内 ノルウェー	6,406,117	0.70
	内 スペイン	2,986,691	0.33
	内 ケイマン諸島	2,775,945	0.31
投資信託受益証券		7,198,213	0.79
	内 シンガポール	7,198,213	0.79
投資証券		62,056,956	6.82
	内 アメリカ	60,092,691	6.61
	内 香港	1,964,265	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,989,614	2.31
純資産総額		909,770,769	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光世界REITインデックスマザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,945,829	9.87
	内 オーストラリア	17,738,626	6.27
	内 シンガポール	10,207,203	3.61
投資証券		250,990,489	88.67
	内 アメリカ	187,027,215	66.07
	内 日本	26,771,010	9.46
	内 イギリス	14,066,846	4.97
	内 フランス	5,950,557	2.10
	内 カナダ	4,875,283	1.72
	内 香港	4,179,296	1.48
	内 ベルギー	3,277,265	1.16
	内 スペイン	1,181,855	0.42
	内 ニュージーランド	1,118,117	0.40
	内 ドイツ	695,727	0.25
	内 ガーンジィ	581,226	0.21
	内 オランダ	523,833	0.19
	内 アイルランド	313,735	0.11
	内 イスラエル	152,810	0.05
	内 韓国	136,307	0.05
	内 マン島	92,184	0.03
	内 イタリア	47,223	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,131,101	1.46
純資産総額		283,067,419	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,805,861,600	34.28
	内 日本	14,805,861,600	34.28
社債券		6,472,617,066	14.99
	内 日本	5,972,363,066	13.83
	内 フランス	500,254,000	1.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,911,925,707	50.73
純資産総額		43,190,404,373	100.00

その他資産の投資状況

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		6,046,400,000	△14.00
	内 日本	6,046,400,000	△14.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		972,964,103	97.28
	内 アメリカ	429,134,068	42.91
	内 フランス	104,220,478	10.42
	内 イタリア	96,676,939	9.67
	内 ドイツ	75,579,540	7.56
	内 イギリス	64,870,729	6.49
	内 スペイン	59,425,938	5.94
	内 ベルギー	23,993,744	2.40
	内 オーストラリア	21,840,658	2.18
	内 カナダ	17,991,457	1.80
	内 オランダ	17,379,905	1.74
	内 オーストリア	14,069,653	1.41
	内 メキシコ	9,440,553	0.94
	内 アイルランド	9,392,404	0.94
	内 ポーランド	7,093,209	0.71
	内 フィンランド	6,108,774	0.61
	内 デンマーク	5,763,714	0.58
	内 シンガポール	4,552,034	0.46
	内 スウェーデン	2,847,350	0.28
	内 ノルウェー	2,582,956	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,173,026	2.72
純資産総額		1,000,137,129	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,353,723,195	100.00
純資産総額	2,353,723,195	100.00

その他資産の投資状況

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		285,896,588	12.15
	内 カナダ	117,238,968	4.98
	内 オーストラリア	84,908,340	3.61
	内 日本	58,620,000	2.49
	内 ドイツ	25,129,280	1.07
株価指数先物取引(売建)		40,989,449	△1.74
	内 イギリス	40,989,449	△1.74
債券先物取引(買建)		511,786,430	21.74
	内 イギリス	271,901,047	11.55
	内 カナダ	171,065,664	7.27
	内 オーストラリア	46,623,919	1.98
	内 ドイツ	22,195,800	0.94
債券先物取引(売建)		252,826,376	△10.74
	内 日本	151,160,000	△6.42
	内 アメリカ	101,666,376	△4.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。