純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2016/12/20 9:40

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月30日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	393	5,864,442,125,905
単位型公社債投資信託	49	337,748,656,746
単位型株式投資信託	9	88,382,773,408
合計	451	6,290,573,556,059

(ご参考)
平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

2016/12/20 9:40

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.458%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2016/12/20 9:40

#4 投資制限（連結）

b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

2016/12/20 9:40

#5 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2016/12/20 9:40

#6 投資方針（連結）

① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2016/12/20 9:40

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2016/12/20 9:40

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,806,826	0.51
純資産総額		352,377,909	100.00

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2016/12/20 9:40

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/12/20 9:40

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)2016/12/20 9:40

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

2016/12/20 9:40

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2016/12/20 9:40

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2016/12/20 9:40

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
負債合計	54,000,000	413,855,979
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/20 9:40

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
負債合計	88,019,808	15,000,158
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/20 9:40

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
負債合計	124,385,920	520,581,904
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/20 9:40

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
負債合計	117,512,901	56,901,908
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/20 9:40

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
負債合計	52,285,274	32,865,116
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/20 9:40