有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	664,257,372	753,932,117
親投資信託受益証券 合計		664,257,372	753,932,117
合計			753,932,117

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本株式変動抑制型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,310,553
株式	1,250,296,550
未収配当金	19,163,602
流動資産合計	1,280,770,705
資産合計	1,280,770,705
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,128,453,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,317,326
元本等合計	1,280,770,705
純資産合計	1,280,770,705
負債純資産合計	1,280,770,705

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年5月9日 至 令和2年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,594,835,339円
		同期中追加設定元本額	556,571,878円
		同期中一部解約元本額	1,022,953,838円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	4,983,013円
		新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	11,352,578円
		新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	22,296,290円
		みずほラップファンド(堅実型コース)	61,620,811円
		みずほラップファンド(安定成長型コース)	249,690,727円
		みずほラップファンド(成長型コース)	114,252,588円
		新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	664,257,372円
		計	1,128,453,379円
2.		受益権の総数	1,128,453,379口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年5月9日 至 令和2年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	100,908,300
合計	100,908,300

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年3月24日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1350円
(1万口当たり純資産額)	(11,350円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年5月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
マルハニチロ	4,900	2,250.00	11,025,000
ミライト・ホールディングス	8,000	1,433.00	11,464,000
安藤・間	17,000	702.00	11,934,000
コムシスホールディングス	4,500	3,080.00	13,860,000
奥村組	2,900	2,399.00	6,957,100
東鉄工業	1,300	2,727.00	3,545,100
大東建託	1,000	10,570.00	10,570,000
大和ハウス工業	4,000	2,723.50	10,894,000
ライト工業	4,900	1,393.00	6,825,700
積水ハウス	6,300	1,860.00	11,718,000
関電工	12,600	901.00	11,352,600
きんでん	7,100	1,779.00	12,630,900
協和エクシオ	4,000	2,687.00	10,748,000
三機工業	4,100	1,258.00	5,157,800
森永製菓	1,800	4,415.00	7,947,000
江崎グリコ	2,800	4,805.00	13,454,000
山崎製パン	7,200	1,897.00	13,658,400
カルビー	4,500	3,255.00	14,647,500
森永乳業	3,000	4,155.00	12,465,000
明治ホールディングス	1,800	7,550.00	13,590,000
雪印メグミルク	5,600	2,480.00	13,888,000
プリマハム	5,600	2,447.00	13,703,200
綜合警備保障	2,200	5,110.00	11,242,000
SBSホールディングス	4,500	1,842.00	8,289,000
ディー・エヌ・エー	8,700	1,307.00	11,370,900
アサヒグループホールディングス	2,600	3,700.00	9,620,000
サントリー食品インターナショナル	3,000	3,980.00	11,940,000
日清オイリオグループ	2,100	3,550.00	7,455,000
カワチ薬品	1,400	2,442.00	3,418,800
ゲオホールディングス	8,600	1,330.00	11,438,000
日本マクドナルドホールディングス	2,500	5,370.00	13,425,000
エディオン	5,100	946.00	4,824,600
キユーピー	6,300	2,084.00	13,129,200
ハウス食品グループ本社	3,800	3,445.00	13,091,000
東洋水産	2,800	5,250.00	14,700,000
日本たばこ産業	5,800	1,970.50	11,428,900
DCMホールディングス	12,600	1,077.00	13,570,200
ドトール・日レスホールディングス	2,800	1,693.00	4,740,400
セブン&アイ・ホールディングス	3,200	3,454.00	11,052,800
帝人	6,800	1,681.00	11,430,800
コメダホールディングス	6,800	1,706.00	11,600,800
日本製紙	3,400	1,532.00	5,208,800
ラクス	1,500	1,736.00	2,604,000
レンゴー	16,000	840.00	13,440,000
アミューズ	2,600	2,259.00	5,873,400
インフォコム	4,600	2,565.00	11,799,000
日油	3,600	3,535.00	12,726,000
アルテリア・ネットワークス	7,000	2,083.00	14,581,000
塩野義製薬	2,200	5,960.00	13,112,000
科研製薬	2,400	5,740.00	13,776,000
日医工	7,100	1,424.00	10,110,400
東和薬品	4,900	2,300.00	11,270,000
沢井製薬	2,100	5,890.00	12,369,000
大塚ホールディングス	1,700	4,241.00	7,209,700
フジ・メディア・ホールディングス	9,700	1,083.00	10,505,100
リソー教育	39,400	267.00	10,519,800
東映アニメーション	2,800	5,450.00	15,260,000
アース製薬	1,000	6,180.00	6,180,000
ブリヂストン	3,300	3,303.00	10,899,900
住友大阪セメント	3,000	3,625.00	10,875,000
東京製鐵	13,300	764.00	10,161,200
タクマ	8,300	1,227.00	10,184,100
フリュー	3,300	840.00	2,772,000
東芝テック	3,000	3,520.00	10,560,000
MCJ	7,600	715.00	5,434,000
沖電気工業	9,400	1,049.00	9,860,600
エレコム	3,400	4,360.00	14,824,000
日本トリム	1,100	3,130.00	3,443,000
全国保証	3,100	3,195.00	9,904,500
アトム	13,700	838.00	11,480,600
メディパルホールディングス	5,800	2,077.00	12,046,600
アズワン	1,100	9,930.00	10,923,000
コーナン商事	2,400	2,645.00	6,348,000
ユナイテッドアローズ	4,000	1,800.00	7,200,000
ナカニシ	7,700	1,475.00	11,357,500
リコー	12,600	763.00	9,613,800
エフピコ	2,000	8,170.00	16,340,000
コクヨ	4,700	1,305.00	6,133,500
キヤノンマーケティングジャパン	5,300	2,136.00	11,320,800
ニプロ	10,800	1,198.00	12,938,400
岩谷産業	3,500	3,730.00	13,055,000
東邦ホールディングス	5,400	2,216.00	11,966,400
木曽路	5,000	2,324.00	11,620,000
リンガーハット	5,900	2,225.00	13,127,500
コメリ	3,800	2,326.00	8,838,800
しまむら	1,600	6,820.00	10,912,000
ケーズホールディングス	10,900	1,191.00	12,981,900
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,500	1,985.00	4,962,500
住友不動産	3,400	2,866.00	9,744,400
ゴールドクレスト	4,000	1,621.00	6,484,000
イオンモール	7,900	1,425.00	11,257,500
東日本旅客鉄道	1,300	7,811.00	10,154,300
西日本旅客鉄道	1,500	6,274.00	9,411,000
東海旅客鉄道	700	17,105.00	11,973,500
西武ホールディングス	7,400	1,261.00	9,331,400
山九	2,600	4,025.00	10,465,000
センコーグループホールディングス	8,200	870.00	7,134,000
福山通運	2,200	3,700.00	8,140,000
日立物流	800	2,599.00	2,079,200
日本航空	4,000	1,792.00	7,168,000
ANAホールディングス	3,800	2,186.00	8,306,800
日本テレビホールディングス	9,800	1,188.00	11,642,400
日本電信電話	5,000	2,447.50	12,237,500
KDDI	3,800	3,175.00	12,065,000
ソフトバンク	8,400	1,455.50	12,226,200
NTTドコモ	4,100	3,135.00	12,853,500
東京電力ホールディングス	23,600	359.00	8,472,400
関西電力	10,500	1,053.50	11,061,750
東北電力	13,100	1,024.00	13,414,400
四国電力	15,200	799.00	12,144,800
北海道電力	24,600	413.00	10,159,800
電源開発	5,600	1,977.00	11,071,200
東京瓦斯	5,600	2,491.50	13,952,400
東邦瓦斯	3,400	5,670.00	19,278,000
東宝	3,600	3,565.00	12,834,000
エイチ・アイ・エス	5,000	1,477.00	7,385,000
日本KFCホールディングス	5,200	2,718.00	14,133,600
王将フードサービス	2,100	5,800.00	12,180,000
サンドラッグ	3,600	3,640.00	13,104,000
合計	686,000		1,250,296,550

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。