有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月8日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	731,919,840	1,026,005,231
親投資信託受益証券 合計		731,919,840	1,026,005,231
合計			1,026,005,231

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本株式変動抑制型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,353,421
株式	994,968,600
未収配当金	10,650,400
流動資産合計	1,025,972,421
資産合計	1,025,972,421
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	731,919,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	294,052,581
元本等合計	1,025,972,421
純資産合計	1,025,972,421
負債純資産合計	1,025,972,421

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月10日 至 2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年5月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	800,491,632円
		同期中追加設定元本額	73,554,086円
		同期中一部解約元本額	142,125,878円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	731,919,840円
		計	731,919,840円
2.		受益権の総数	731,919,840口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年5月10日 至 2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	76,973,891
合計	76,973,891

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年3月21日から2023年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.4018円
(1万口当たり純資産額)	(14,018円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年5月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
積水ハウス	5,200	2,796.50	14,541,800
関電工	15,300	1,075.00	16,447,500
NECネッツエスアイ	5,100	1,819.00	9,276,900
日清製粉グループ本社	5,900	1,660.00	9,794,000
メンバーズ	1,300	1,271.00	1,652,300
森永製菓	2,300	4,100.00	9,430,000
山崎製パン	8,900	1,985.00	17,666,500
森永乳業	2,200	5,190.00	11,418,000
ヤクルト本社	1,500	10,250.00	15,375,000
明治ホールディングス	4,200	3,355.00	14,091,000
綜合警備保障	2,100	3,815.00	8,011,500
キリンホールディングス	6,800	2,170.50	14,759,400
サントリー食品インターナショナル	1,800	5,030.00	9,054,000
ローソン	1,300	6,210.00	8,073,000
サンエー	2,000	4,635.00	9,270,000
カワチ薬品	2,500	2,220.00	5,550,000
エディオン	10,400	1,341.00	13,946,400
キユーピー	4,100	2,284.00	9,364,400
ニチレイ	3,700	2,794.00	10,337,800
日本たばこ産業	5,100	2,979.50	15,195,450
DCMホールディングス	8,900	1,365.00	12,148,500
ウエルシアホールディングス	1,300	2,839.00	3,690,700
すかいらーくホールディングス	8,600	1,850.00	15,910,000
コメダホールディングス	5,900	2,617.00	15,440,300
コーエーテクモホールディングス	3,400	2,423.00	8,238,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900	2,617.00	4,972,300
王子ホールディングス	25,900	539.00	13,960,100
シェアリングテクノロジー	21,200	519.00	11,002,800
協和キリン	2,400	3,010.00	7,224,000
アクリート	300	1,922.00	576,600
花王	2,800	5,453.00	15,268,400
武田薬品工業	3,300	4,593.00	15,156,900
アステラス製薬	4,000	2,069.00	8,276,000
小野薬品工業	2,800	2,731.50	7,648,200
ツムラ	2,800	2,769.00	7,753,200
大塚ホールディングス	3,500	4,703.00	16,460,500
ダスキン	4,300	3,350.00	14,405,000
オービック	700	21,500.00	15,050,000
日本オラクル	1,100	10,360.00	11,396,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,500	3,495.00	8,737,500
富士フイルムホールディングス	1,100	7,200.00	7,920,000
ライオン	7,600	1,470.00	11,172,000
小林製薬	1,100	8,350.00	9,185,000
タカラバイオ	3,900	1,737.00	6,774,300
アース製薬	1,600	5,060.00	8,096,000
ブリヂストン	2,700	5,507.00	14,868,900
藤倉コンポジット	5,000	1,039.00	5,195,000
アサヒホールディングス	4,400	1,990.00	8,756,000
日本郵政	11,900	1,126.50	13,405,350
平和	2,400	2,685.00	6,444,000
SANKYO	2,200	5,920.00	13,024,000
日本電気	1,400	5,950.00	8,330,000
富士通	500	18,005.00	9,002,500
パナソニック ホールディングス	11,200	1,309.00	14,660,800
アンリツ	5,600	1,244.00	6,966,400
ヒロセ電機	400	18,450.00	7,380,000
アズビル	1,700	3,815.00	6,485,500
村田製作所	1,000	7,800.00	7,800,000
ポート	300	1,752.00	525,600
全国保証	300	4,995.00	1,498,500
本田技研工業	4,000	3,611.00	14,444,000
メディパルホールディングス	4,800	2,100.00	10,080,000
西松屋チェーン	8,100	1,613.00	13,065,300
ゼンショーホールディングス	3,500	4,325.00	15,137,500
壱番屋	2,900	5,340.00	15,486,000
キヤノン	4,800	3,248.00	15,590,400
任天堂	2,700	5,739.00	15,495,300
コクヨ	5,100	1,995.00	10,174,500
ヨンドシーホールディングス	1,700	1,791.00	3,044,700
キヤノンマーケティングジャパン	2,900	3,400.00	9,860,000
ゴールドウイン	600	12,170.00	7,302,000
ユニ・チャーム	2,800	5,516.00	15,444,800
しまむら	1,100	12,560.00	13,816,000
フジ	2,000	1,773.00	3,546,000
ヤオコー	1,400	7,150.00	10,010,000
みずほフィナンシャルグループ	7,000	1,973.00	13,811,000
アコム	28,200	336.00	9,475,200
SOMPOホールディングス	900	5,680.00	5,112,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200	4,479.00	9,853,800
東京海上ホールディングス	4,200	2,719.50	11,421,900
イー・ギャランティ	600	2,034.00	1,220,400
SGホールディングス	4,200	2,075.00	8,715,000
日本航空	1,200	2,692.00	3,230,400
住友倉庫	6,300	2,280.00	14,364,000
日本テレビホールディングス	2,300	1,225.00	2,817,500
スカパーJSATホールディングス	17,000	563.00	9,571,000
日本通信	1,900	255.00	484,500
日本電信電話	3,600	4,178.00	15,040,800
KDDI	3,500	4,212.00	14,742,000
ソフトバンク	9,100	1,542.00	14,032,200
東京瓦斯	3,600	2,842.00	10,231,200
東邦瓦斯	3,100	2,501.00	7,753,100
ATLAS TECHNOLOGIES	1,100	1,245.00	1,369,500
東宝	1,400	5,420.00	7,588,000
カプコン	1,500	5,220.00	7,830,000
セコム	1,800	8,745.00	15,741,000
NSD	3,600	2,566.00	9,237,600
ベネッセホールディングス	4,300	1,967.00	8,458,100
オートバックスセブン	9,700	1,527.00	14,811,900
サンドラッグ	400	3,750.00	1,500,000
合計	436,700		994,968,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。