有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年5月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	850,372,213	1,111,266,407
親投資信託受益証券 合計		850,372,213	1,111,266,407
合計			1,111,266,407

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本株式変動抑制型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,033,932
株式	1,775,062,850
未収配当金	11,925,461
流動資産合計	1,824,022,243
資産合計	1,824,022,243
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,395,746,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	428,275,623
元本等合計	1,824,022,243
純資産合計	1,824,022,243
負債純資産合計	1,824,022,243

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年5月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,128,453,379円
		同期中追加設定元本額	552,897,025円
		同期中一部解約元本額	285,603,784円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	3,843,990円
		新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	10,233,735円
		新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	22,526,402円
		みずほラップファンド(堅実型コース)	93,542,976円
		みずほラップファンド(安定成長型コース)	279,845,518円
		みずほラップファンド(成長型コース)	135,381,786円
		新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	850,372,213円
		計	1,395,746,620円
2.		受益権の総数	1,395,746,620口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年5月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年5月10日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△38,433,750
合計	△38,433,750

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年3月23日から2021年5月10日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.3068円
(1万口当たり純資産額)	(13,068円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年5月10日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
マルハニチロ	6,200	2,662.00	16,504,400
雪国まいたけ	9,400	1,974.00	18,555,600
サカタのタネ	4,500	3,825.00	17,212,500
ホクト	4,100	2,030.00	8,323,000
ショーボンドホールディングス	800	4,660.00	3,728,000
ミライト・ホールディングス	10,100	1,812.00	18,301,200
安藤・間	18,300	861.00	15,756,300
コムシスホールディングス	5,400	3,580.00	19,332,000
東鉄工業	1,700	2,603.00	4,425,100
大東建託	1,200	11,630.00	13,956,000
NIPPO	5,800	2,914.00	16,901,200
ライト工業	6,200	1,798.00	11,147,600
積水ハウス	7,800	2,318.00	18,080,400
中電工	7,400	2,369.00	17,530,600
関電工	15,700	955.00	14,993,500
きんでん	9,600	1,854.00	17,798,400
ニップン	10,500	1,610.00	16,905,000
森永製菓	2,300	3,750.00	8,625,000
江崎グリコ	3,500	4,245.00	14,857,500
山崎製パン	9,400	1,755.00	16,497,000
カルビー	5,000	2,676.00	13,380,000
森永乳業	3,200	6,280.00	20,096,000
明治ホールディングス	2,100	6,930.00	14,553,000
雪印メグミルク	7,000	2,281.00	15,967,000
プリマハム	4,000	3,345.00	13,380,000
綜合警備保障	3,200	4,875.00	15,600,000
SBSホールディングス	5,600	2,816.00	15,769,600
サントリー食品インターナショナル	3,700	3,775.00	13,967,500
日清オイリオグループ	2,300	3,135.00	7,210,500
カワチ薬品	1,800	2,396.00	4,312,800
ゲオホールディングス	5,000	1,208.00	6,040,000
日本マクドナルドホールディングス	3,400	5,000.00	17,000,000
エディオン	2,100	1,188.00	2,494,800
セリア	5,000	4,055.00	20,275,000
キユーピー	7,200	2,604.00	18,748,800
ハウス食品グループ本社	4,700	3,495.00	16,426,500
ニチレイ	3,500	2,824.00	9,884,000
東洋水産	3,800	4,555.00	17,309,000
日清食品ホールディングス	100	7,900.00	790,000
日本たばこ産業	7,300	2,147.50	15,676,750
DCMホールディングス	13,400	1,091.00	14,619,400
ドトール・日レスホールディングス	3,500	1,649.00	5,771,500
ウエルシアホールディングス	1,700	3,475.00	5,907,500
TOKAIホールディングス	18,400	916.00	16,854,400
コスモス薬品	200	15,790.00	3,158,000
シップヘルスケアホールディングス	5,800	2,935.00	17,023,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,000	4,703.00	18,812,000
帝人	8,700	1,876.00	16,321,200
コメダホールディングス	8,500	2,052.00	17,442,000
ホギメディカル	5,400	3,350.00	18,090,000
オプティム	1,700	2,751.00	4,676,700
ラクス	3,800	2,068.00	7,858,400
レンゴー	19,200	965.00	18,528,000
協和キリン	5,300	3,375.00	17,887,500
インフォコム	5,800	2,767.00	16,048,600
アルテリア・ネットワークス	10,900	1,587.00	17,298,300
花王	2,000	6,981.00	13,962,000
塩野義製薬	2,700	5,797.00	15,651,900
中外製薬	3,500	4,171.00	14,598,500
科研製薬	3,000	4,590.00	13,770,000
日医工	9,000	973.00	8,757,000
東和薬品	3,200	2,322.00	7,430,400
キョーリン製薬ホールディングス	9,000	1,908.00	17,172,000
大塚ホールディングス	2,100	4,384.00	9,206,400
オービック	1,000	19,960.00	19,960,000
リソー教育	21,200	292.00	6,190,400
伊藤忠テクノソリューションズ	5,400	3,825.00	20,655,000
サイボウズ	5,300	2,357.00	12,492,100
サワイグループホールディングス	2,600	5,330.00	13,858,000
ライオン	7,900	2,040.00	16,116,000
小林製薬	1,700	9,830.00	16,711,000
アース製薬	2,800	6,240.00	17,472,000
東京製鐵	16,600	1,189.00	19,737,400
フリュー	4,100	997.00	4,087,700
SANKYO	5,800	2,936.00	17,028,800
東芝テック	4,100	4,430.00	18,163,000
MCJ	18,900	1,026.00	19,391,400
沖電気工業	11,700	1,197.00	14,004,900
エレコム	7,500	2,327.00	17,452,500
アズビル	3,900	4,595.00	17,920,500
日本光電工業	5,500	3,330.00	18,315,000
キーエンス	200	53,490.00	10,698,000
シスメックス	1,600	11,160.00	17,856,000
アトム	21,200	770.00	16,324,000
カッパ・クリエイト	3,400	1,495.00	5,083,000
メディパルホールディングス	7,300	2,115.00	15,439,500
コーナン商事	2,700	3,070.00	8,289,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,700	2,361.00	15,818,700
ワークマン	700	7,530.00	5,271,000
ナカニシ	7,900	2,208.00	17,443,200
メニコン	2,800	6,850.00	19,180,000
エフピコ	3,900	4,430.00	17,277,000
リンテック	900	2,507.00	2,256,300
コクヨ	5,900	1,702.00	10,041,800
日本ユニシス	3,900	3,560.00	13,884,000
キヤノンマーケティングジャパン	6,600	2,602.00	17,173,200
岩谷産業	2,800	7,220.00	20,216,000
ユニ・チャーム	3,800	4,254.00	16,165,200
東邦ホールディングス	5,200	1,917.00	9,968,400
モスフードサービス	5,400	3,075.00	16,605,000
木曽路	4,600	2,280.00	10,488,000
ライフコーポレーション	1,500	3,535.00	5,302,500
コメリ	4,900	2,868.00	14,053,200
ヤオコー	2,600	6,980.00	18,148,000
ケーズホールディングス	11,600	1,466.00	17,005,600
PALTAC	2,900	5,480.00	15,892,000
センコーグループホールディングス	13,400	1,040.00	13,936,000
丸和運輸機関	4,700	1,929.00	9,066,300
日本電信電話	6,300	2,854.00	17,980,200
KDDI	5,200	3,440.00	17,888,000
ソフトバンク	12,300	1,449.00	17,822,700
アルファポリス	2,500	3,015.00	7,537,500
中部電力	12,900	1,362.50	17,576,250
北陸電力	25,200	679.00	17,110,800
東北電力	17,500	976.00	17,080,000
北海道電力	30,900	536.00	16,562,400
沖縄電力	11,500	1,490.00	17,135,000
電源開発	7,000	1,692.00	11,844,000
東京瓦斯	7,500	2,334.50	17,508,750
大阪瓦斯	8,800	2,152.00	18,937,600
メタウォーター	8,100	2,100.00	17,010,000
カプコン	3,900	3,360.00	13,104,000
セコム	600	9,317.00	5,590,200
NSD	900	1,810.00	1,629,000
日本KFCホールディングス	5,800	2,935.00	17,023,000
ミロク情報サービス	3,700	1,868.00	6,911,600
王将フードサービス	1,500	5,690.00	8,535,000
サンドラッグ	4,300	3,880.00	16,684,000
合計	812,200		1,775,062,850

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。