半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		864,059,557	99.14
	内 日本	864,059,557	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,461,785	0.86
純資産総額		871,521,342	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	864,050,259	100.00
純資産総額	864,050,259	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		189,501,584	21.93
	内 カナダ	68,342,811	7.91
	内 イギリス	53,917,470	6.24
	内 日本	37,920,000	4.39
	内 オーストラリア	29,321,303	3.39
株価指数先物取引(売建)		15,817,543	△1.83
	内 ドイツ	15,817,543	△1.83
債券先物取引(買建)		516,611,248	59.79
	内 ドイツ	242,979,970	28.12
	内 アメリカ	148,220,978	17.15
	内 カナダ	125,410,300	14.51
債券先物取引(売建)		78,968,998	△9.14
	内 オーストラリア	78,968,998	△9.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。