有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月14日-平成29年4月24日)

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2017/07/19 9:08
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【項目】
50項目
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 4月24日現在)
資産の部
流動資産
預金29,008,934
コール・ローン6,110,500
社債券1,296,373,912
未収利息18,136,212
前払費用2,214,557
流動資産合計1,351,844,115
資産合計1,351,844,115
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,200
未払金22,283,944
未払解約金60,576
未払利息10
流動負債合計22,349,730
負債合計22,349,730
純資産の部
元本等
元本1,182,823,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)146,670,389
元本等合計1,329,494,385
純資産合計1,329,494,385
負債純資産合計1,351,844,115

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 4月24日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.1240円
(10,000口当たり純資産額)(11,240円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 7月14日
至 平成29年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 4月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 4月24日現在
期首平成28年 7月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額-円
同期中における追加設定元本額1,267,224,061円
同期中における一部解約元本額84,400,065円
期末元本額1,182,823,996円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券806,488,912円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型250,694,156円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)48,303円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)29,856円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)91,708円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)137,451円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)82,061円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券42,113,165円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)83,138,384円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 4月24日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成29年 4月24日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN100,000.00104,250.00
ADT CORP100,000.00109,200.00
AECOM50,000.0053,218.75
AES CORPORATION100,000.00114,250.00
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW50,000.0049,062.50
ALERIS INTL INC50,000.0054,000.00
ALLY FINANCIAL INC100,000.00101,844.00
ALTICE SA200,000.00212,750.00
AMERIGAS PART/FIN CORP50,000.0050,500.00
ANNA MERGER SUB INC50,000.0042,500.00
ANTERO RESOURCES FINANCE50,000.0050,750.00
APX GROUP INC50,000.0052,250.00
ARCELORMITTAL50,000.0055,875.00
ARGOS MERGER SUB INC50,000.0046,250.00
BERRY PLASTICS CORP50,000.0051,812.50
BLUE CUBE SPINCO INC50,000.0060,750.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN50,000.0051,000.00
BOMBARDIER INC100,000.00104,250.00
BOYD GAMING CORP50,000.0054,187.50
BUILDING MATERIALS CORP50,000.0051,625.00
CAESARS ENT RESORT PROP50,000.0054,375.00
CALIFORNIA RESOURCES CRP50,000.0037,750.00
CASCADES INC50,000.0050,750.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP100,000.00106,500.00
CDW LLC/CDW FINANCE50,000.0050,875.00
CENTENE CORP50,000.0051,625.00
CENTURYLINK INC70,000.0075,250.00
CF INDUSTRIES INC100,000.0094,125.00
CHEMOURS CO70,000.0076,300.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP50,000.0052,625.00
CHS/COMMUNITY HEALTH90,000.0074,587.50
CIT GROUP INC51,000.0054,064.08
CNO FINANCIAL GROUP INC70,000.0071,925.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L50,000.0053,109.50
COMMUNICATIONS SALES & L50,000.0053,250.00
CONCHO RESOURCES INC100,000.00103,750.00
CONTINENTAL RESOURCES50,000.0050,312.50
CRESTWOOD MIDSTREAM PART50,000.0052,312.50
CROWN AMER/CAP CORP IV100,000.00103,250.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNE100,000.0099,750.00
DENBURY RESOURCES INC50,000.0037,625.00
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 270,000.0073,937.50
DISH DBS CORP100,000.00115,062.50
DYNEGY INC100,000.0092,500.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO70,000.0059,762.50
ENERGY TRANSFER EQUITY50,000.0053,750.00
ENSCO PLC50,000.0042,875.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN50,000.0038,375.00
EQUINIX INC50,000.0053,250.00
ESH HOSPITALITY INC50,000.0050,437.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE200,000.00205,500.00
FIRST DATA CORPORATION100,000.00107,032.00
FIRST QUALITY FINANCE CO100,000.0098,750.00
FIRST QUANTUM50,000.0051,250.00
FREEPORT-MCMORAN INC50,000.0046,375.00
FRESENIUS MED CARE II100,000.00109,625.00
FRONTIER COMMUNICATIONS110,000.00107,250.00
GANNETT CO INC100,000.00102,447.00
GENERAL CABLE CORP50,000.0049,250.00
GLP CAPITAL LP / FIN II50,000.0052,437.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER100,000.00102,125.00
GRAY TELEVISION INC100,000.00103,750.00
GRIFFON CORPORATION50,000.0051,312.50
GUITAR CENTER INC50,000.0041,750.00
H&E EQUIPMENT SERVICES50,000.0052,687.50
HANESBRANDS INC50,000.0049,625.00
HCA INC100,000.00106,000.00
HD SUPPLY INC100,000.00105,875.00
HERC RENTALS INC66,000.0071,775.00
HERTZ CORP50,000.0043,781.25
HILTON WORLDWIDE FIN LLC100,000.00102,250.00
HRG GROUP INC100,000.00103,650.00
HUNTSMAN INTERNATIONAL L50,000.0052,375.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN100,000.00102,500.00
INFOR SOFTWARE PARENT50,000.0051,000.00
INFOR US INC70,000.0072,100.00
INTERNATIONAL GAME TECH200,000.00211,250.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES50,000.0048,750.00
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO100,000.00102,750.00
KINDRED HEALTHCARE INC50,000.0048,187.50
LAMB WESTON HLD50,000.0051,750.00
LAREDO PETROLEUM INC50,000.0052,187.50
LIMITED BRANDS INC100,000.00104,500.00
MALLINCKRODT FIN/SB100,000.0097,625.00
MDC PARTNERS INC50,000.0048,000.00
MEG ENERGY CORP50,000.0044,500.00
MGM RESORTS INTL100,000.00111,250.00
MICRON TECHNOLOGY INC27,000.0028,350.00
MSCI INC100,000.00108,500.00
NCR CORP100,000.00105,750.00
NETFLIX INC100,000.0099,125.00
NEXSTAR ESCROW CORP70,000.0071,400.00
NGL ENRGY PART LP/FIN CO50,000.0049,250.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO100,000.00102,500.00
NOVELIS CORP70,000.0070,700.00
NRG ENERGY INC100,000.00101,625.00
NUMERICABLE-SFR SA200,000.00205,250.00
ONEMAIN FIN HOLDINGS INC50,000.0052,000.00
ONEOK INC50,000.0058,875.00
OPEN TEXT CORP100,000.00105,875.00
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI50,000.0046,062.50
OWENS-BROCKWAY50,000.0053,218.75
PARK AEROSPACE HOLDINGS70,000.0073,412.50
POST HOLDINGS INC100,000.0098,750.00
PULTE GROUP INC50,000.0050,468.75
RANGE RESOURCES CORP50,000.0049,500.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS50,000.0045,750.00
REVLON CONSUMER PRODS100,000.00100,500.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD100,000.00103,500.00
RICE ENERGY INC50,000.0051,875.00
RITE AID CORP70,000.0068,950.00
ROWAN COMPANIES INC50,000.0050,625.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC100,000.00107,166.90
SABRA HEALTH/CAPTL CORP60,000.0062,325.00
SANCHEZ ENERGY CORP50,000.0045,875.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA60,000.0064,125.00
SELECT MEDICAL CORP50,000.0051,062.50
SESI LLC50,000.0050,125.00
SIRIUS XM RADIO INC100,000.00106,625.00
SLM CORP60,000.0058,791.00
SM ENERGY CO50,000.0047,125.00
SOFTBANK CORP200,000.00207,250.00
SOLERA LLC / SOLERA FINA50,000.0057,375.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO50,000.0046,312.50
SPECTRUM BRANDS INC60,000.0063,450.00
SPECTRUM BRANDS INC100,000.00106,875.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP60,000.0064,125.00
SPRINT CORP120,000.00128,100.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS50,000.0050,125.00
T-MOBILE USA INC100,000.00110,000.00
TARGA RESOURCES PARTNERS50,000.0050,937.50
TECK RESOURCES LIMITED50,000.0048,750.00
TEMPUR SEALY INTL INC50,000.0049,625.00
TENET HEALTHCARE CORP50,000.0047,500.00
TESORO CORP50,000.0052,375.00
THE MEN'S WEARHOUSE INC50,000.0043,375.00
TIBCO SOFTWARE INC50,000.0055,500.00
TIME INC50,000.0051,937.50
TPC GROUP INC50,000.0047,000.00
TRANSDIGM INC50,000.0051,125.00
TRANSOCEAN INC50,000.0053,312.50
TRIBUNE MEDIA CO100,000.00105,000.00
UNITED RENTALS NORTH AM100,000.00102,500.00
UNITED STATES STEEL CORP50,000.0055,625.00
UNIVISION COMMUNICATIONS100,000.00100,375.00
VRX ESCROW CORP100,000.0073,500.00
WELLCARE HEALTH PLANS50,000.0051,750.00
WESTERN DIGITAL CORP60,000.0070,500.00
WHITING PETROLEUM CORP50,000.0049,500.00
WILLIAMS COMPANIES INC50,000.0051,250.00
WIND ACQUISITION FIN SA200,000.00208,250.00
WPX ENERGY INC50,000.0055,500.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP50,000.0051,312.50
XPO LOGISTICS INC100,000.00106,375.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP100,000.00108,500.00
ZIGGO SECURED FINANCE BV150,000.00151,875.00
小計銘柄数:15611,524,000.0011,789,504.48
(1,296,373,912)
組入時価比率:97.5%100.0%
合計1,296,373,912
(1,296,373,912)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年 4月24日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建5,502,700-5,497,500△5,200
米ドル5,502,700-5,497,500△5,200
合計5,502,700-5,497,500△5,200

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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