有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 82,651,725 |
| コール・ローン | 73,775,201 |
| 社債券 | 4,427,060,118 |
| 派生商品評価勘定 | 4,524 |
| 未収利息 | 49,401,373 |
| 前払費用 | 7,651,210 |
| 流動資産合計 | 4,640,544,151 |
| 資産合計 | 4,640,544,151 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 103,483,137 |
| 未払解約金 | 2,900,000 |
| 未払利息 | 40 |
| 流動負債合計 | 106,383,177 |
| 負債合計 | 106,383,177 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,397,783,917 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,136,377,057 |
| 元本等合計 | 4,534,160,974 |
| 純資産合計 | 4,534,160,974 |
| 負債純資産合計 | 4,640,544,151 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 4月22日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3344円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (13,344円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2020年 4月23日 至 2021年 4月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 4月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2021年 4月22日現在 | |
| 期首 | 2020年 4月23日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 2,922,210,035円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 1,844,562,337円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,368,988,455円 |
| 期末元本額 | 3,397,783,917円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | 534,905,318円 |
| 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 258,701,585円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 1,851,851円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 1,341,187円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 7,300,894円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 2,116,744円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 7,520,167円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 926,108,275円 |
| 米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用) | 1,465,491,254円 |
| オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) | 192,446,642円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年4月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | 1011778 BC / NEW RED FIN | 100,000.00 | 100,848.00 | |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 170,000.00 | 165,981.20 | |||
| ABC SUPPLY CO INC | 30,000.00 | 31,012.50 | |||
| ABC SUPPLY CO INC | 50,000.00 | 51,209.50 | |||
| ACRISURE LLC / FIN INC | 40,000.00 | 41,275.00 | |||
| AECOM | 80,000.00 | 89,099.20 | |||
| ALBERTSONS COS LLC/SAFEW | 100,000.00 | 110,348.00 | |||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 240,000.00 | 248,584.80 | |||
| ALCOA NEDERLAND HOLDING | 200,000.00 | 218,125.00 | |||
| ALLIANT HOLD/CO-ISSUER | 40,000.00 | 42,627.20 | |||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 70,000.00 | 74,287.50 | |||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 50,000.00 | 54,521.00 | |||
| ALTICE FINANCING SA | 200,000.00 | 197,726.00 | |||
| ALTICE FRANCE SA | 400,000.00 | 438,464.00 | |||
| AMERICAN AIRLINES GROUP | 60,000.00 | 52,062.30 | |||
| AMERICAN AIRLINES INC | 250,000.00 | 310,645.00 | |||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 160,000.00 | 165,800.00 | |||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 50,000.00 | 51,500.00 | |||
| AMERIGAS PART/FIN CORP | 100,000.00 | 110,375.00 | |||
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 50,000.00 | 54,062.50 | |||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 20,000.00 | 20,387.50 | |||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 170,000.00 | 171,062.50 | |||
| ANTERO RESOURCES CORP | 150,000.00 | 166,659.00 | |||
| APACHE CORP | 100,000.00 | 98,757.50 | |||
| ARAMARK SERVICES INC | 130,000.00 | 133,502.85 | |||
| ARCELORMITTAL | 90,000.00 | 97,257.51 | |||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN | 50,000.00 | 53,000.00 | |||
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | 200,000.00 | 204,519.00 | |||
| ASSUREDPARTNERS INC | 30,000.00 | 30,687.15 | |||
| AVANTOR FUNDING INC | 120,000.00 | 125,100.00 | |||
| AVAYA INC | 140,000.00 | 149,088.10 | |||
| AXALTA COATING SYSTEMS | 150,000.00 | 145,344.00 | |||
| B&G FOODS INC | 50,000.00 | 51,300.00 | |||
| BAFFINLAND IRON CORP/LP | 20,000.00 | 21,196.30 | |||
| BALL CORP | 120,000.00 | 135,050.40 | |||
| BANFF MERGER SUB INC | 50,000.00 | 53,257.50 | |||
| BAUSCH HEALTH AMERICAS | 170,000.00 | 187,693.60 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 150,000.00 | 161,006.25 | |||
| BAUSCH HEALTH COS INC | 220,000.00 | 243,375.00 | |||
| BBA US HOLDINGS INC | 50,000.00 | 50,584.50 | |||
| BEACON ESCROW CORP | 50,000.00 | 51,277.50 | |||
| BERRY GLOBAL ESCROW CORP | 50,000.00 | 53,218.75 | |||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LL | 90,000.00 | 88,277.85 | |||
| BOMBARDIER INC | 30,000.00 | 30,112.50 | |||
| BOMBARDIER INC | 70,000.00 | 68,906.25 | |||
| BOYD GAMING CORP | 50,000.00 | 51,812.50 | |||
| BOYD GAMING CORP | 70,000.00 | 71,751.40 | |||
| BRAND ENERGY & INFRASTRU | 30,000.00 | 30,525.00 | |||
| BRINK'S CO/THE | 20,000.00 | 20,787.50 | |||
| BUCKEYE PARTNERS LP | 100,000.00 | 102,875.00 | |||
| BWAY HOLDING CO | 50,000.00 | 50,187.50 | |||
| CALPINE CORP | 50,000.00 | 52,156.25 | |||
| CALPINE CORP | 90,000.00 | 90,900.00 | |||
| CALPINE CORP | 140,000.00 | 137,788.00 | |||
| CALUMET SPECIALTY PROD | 50,000.00 | 54,062.00 | |||
| CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN | 60,000.00 | 61,773.30 | |||
| CARNIVAL CORP | 180,000.00 | 206,597.70 | |||
| CARNIVAL CORP | 100,000.00 | 104,875.00 | |||
| CARNIVAL CORP | 200,000.00 | 235,000.00 | |||
| CARVANA CO | 40,000.00 | 41,267.70 | |||
| CATALENT PHARMA SOLUTION | 50,000.00 | 52,584.50 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 160,000.00 | 167,272.80 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 150,000.00 | 162,225.00 | |||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 500,000.00 | 520,715.00 | |||
| CD&R WATERWORKS MERGER | 30,000.00 | 30,827.25 | |||
| CDK GLOBAL INC | 50,000.00 | 53,979.00 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE | 50,000.00 | 52,203.25 | |||
| CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI | 30,000.00 | 30,956.25 | |||
| CENGAGE LEARNING INC | 30,000.00 | 30,637.50 | |||
| CENTENE CORP | 110,000.00 | 115,225.55 | |||
| CENTENE CORP | 180,000.00 | 189,450.00 | |||
| CENTENE CORP | 150,000.00 | 150,480.24 | |||
| CENTENE ESCROW I CORP | 280,000.00 | 292,188.40 | |||
| CENTURYLINK INC | 140,000.00 | 156,975.00 | |||
| CHANGE HEALTH / FIN INC | 50,000.00 | 50,687.50 | |||
| CHARLES RIVER LABORATORI | 100,000.00 | 102,875.00 | |||
| CHEMOURS CO | 120,000.00 | 126,344.40 | |||
| CHENIERE ENERGY INC | 100,000.00 | 103,571.50 | |||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 270,000.00 | 281,259.00 | |||
| CHOBANI LLC/FINANCE CORP | 12,000.00 | 12,502.50 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 250,000.00 | 269,062.50 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 150,000.00 | 164,156.25 | |||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 100,000.00 | 103,382.00 | |||
| CHURCHILL DOWNS INC | 30,000.00 | 30,937.50 | |||
| CINCINNATI BELL INC | 20,000.00 | 20,750.00 | |||
| CIT GROUP INC | 50,000.00 | 54,479.24 | |||
| CIT GROUP INC | 100,000.00 | 113,437.50 | |||
| CLEAN HARBORS INC | 50,000.00 | 52,062.50 | |||
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 70,000.00 | 70,415.80 | |||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE | 38,000.00 | 39,612.15 | |||
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE | 50,000.00 | 50,464.00 | |||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 60,000.00 | 63,029.40 | |||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 78,000.00 | 91,819.65 | |||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 50,000.00 | 52,198.00 | |||
| CNX RESOURCES CORP | 50,000.00 | 53,797.00 | |||
| COLFAX CORP | 50,000.00 | 51,525.00 | |||
| COLT MERGER SUB INC | 180,000.00 | 191,025.00 | |||
| COLT MERGER SUB INC | 80,000.00 | 88,713.60 | |||
| COMMSCOPE FINANCE LLC | 120,000.00 | 123,652.20 | |||
| COMMSCOPE FINANCE LLC | 50,000.00 | 53,562.50 | |||
| COMMSCOPE TECH LLC | 50,000.00 | 49,418.75 | |||
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 100,000.00 | 104,880.00 | |||
| COMSTOCK ESCROW CORP | 120,000.00 | 130,050.00 | |||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE | 200,000.00 | 209,710.00 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES | 60,000.00 | 64,736.10 | |||
| CONTINENTAL RESOURCES | 120,000.00 | 138,194.40 | |||
| COTT HOLDINGS INC | 50,000.00 | 51,472.50 | |||
| COTY INC | 30,000.00 | 29,428.35 | |||
| CRC ESCROW ISSUER LLC | 50,000.00 | 50,375.00 | |||
| CRESTWOOD MID PARTNER LP | 50,000.00 | 51,062.50 | |||
| CROWN AMER/CAP CORP VI | 50,000.00 | 52,005.00 | |||
| CROWNROCK LP/CROWNROCK F | 40,000.00 | 41,287.00 | |||
| CSC HOLDINGS LLC | 400,000.00 | 425,000.00 | |||
| CSC HOLDINGS LLC | 200,000.00 | 199,478.00 | |||
| CSVC ACQUISITION CORP | 20,000.00 | 17,072.90 | |||
| CURO GROUP HOLDINGS CORP | 50,000.00 | 50,812.50 | |||
| DAKOTA MERGER SUB INC | 20,000.00 | 21,122.90 | |||
| DAVITA INC | 280,000.00 | 267,766.80 | |||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 80,000.00 | 87,300.00 | |||
| DELTA AIR LINES INC | 200,000.00 | 201,842.00 | |||
| DELTA AIR LINES INC | 100,000.00 | 116,866.91 | |||
| DEUTSCHE BANK NY | 200,000.00 | 197,935.84 | |||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON | 100,000.00 | 66,125.00 | |||
| DISH DBS CORP | 100,000.00 | 112,500.00 | |||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 80,000.00 | 91,148.80 | |||
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 50,000.00 | 52,608.25 | |||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCE | 100,000.00 | 106,250.00 | |||
| ENDO FIN LLC/ENDO FINCO | 80,000.00 | 54,300.00 | |||
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 100,000.00 | 100,144.50 | |||
| ENTEGRIS INC | 30,000.00 | 31,012.50 | |||
| ENVIVA PARTNERS LP/FIN C | 60,000.00 | 63,037.50 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 51,000.00 | 53,535.21 | |||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 150,000.00 | 147,827.52 | |||
| EQT CORP | 150,000.00 | 172,500.00 | |||
| ESH HOSPITALITY INC | 100,000.00 | 105,854.50 | |||
| EXELA INTERMED/EXELA FIN | 20,000.00 | 7,465.00 | |||
| FERRELLGAS ESCROW LLC/FG | 100,000.00 | 98,625.00 | |||
| FIRSTENERGY CORP | 160,000.00 | 173,782.04 | |||
| FIVE POINT OP CO LP/FIVE | 60,000.00 | 63,637.50 | |||
| FLEX ACQUISITION CO INC | 30,000.00 | 30,450.00 | |||
| FLEX ACQUISITION CO INC | 20,000.00 | 20,925.00 | |||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | 30,000.00 | 32,525.40 | |||
| FMG RESOURCES AUG 2006 | 50,000.00 | 53,665.50 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 200,000.00 | 204,375.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 200,000.00 | 217,980.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 400,000.00 | 422,000.00 | |||
| FOXTROT ESCROW ISSUER | 50,000.00 | 57,585.75 | |||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 20,000.00 | 20,825.00 | |||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 120,000.00 | 125,679.00 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 100,000.00 | 106,352.00 | |||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 120,000.00 | 131,201.40 | |||
| FRESH MARKET INC | 20,000.00 | 20,542.50 | |||
| FRONT RANGE BIDCO INC | 60,000.00 | 61,573.80 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 160,000.00 | 164,100.00 | |||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 50,000.00 | 52,843.75 | |||
| GAP INC/THE | 140,000.00 | 164,500.00 | |||
| GARTNER INC | 100,000.00 | 99,558.00 | |||
| GATES GLOBAL LLC | 30,000.00 | 31,449.90 | |||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 50,000.00 | 50,218.75 | |||
| GENWORTH MORTGAGE HLDING | 80,000.00 | 86,150.00 | |||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 60,000.00 | 63,081.00 | |||
| GO DADDY OPCO/FINCO | 50,000.00 | 52,468.75 | |||
| GOGO INTERMEDIATE/FINANC | 30,000.00 | 31,586.25 | |||
| GOLDEN NUGGET INC | 50,000.00 | 50,632.50 | |||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 70,000.00 | 73,183.11 | |||
| GRAY TELEVISION INC | 100,000.00 | 103,907.50 | |||
| GREIF INC | 50,000.00 | 52,843.75 | |||
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | 20,000.00 | 20,600.00 | |||
| GRIFFON CORPORATION | 100,000.00 | 106,598.50 | |||
| GRINDING MED/MC GRINDING | 50,000.00 | 51,275.00 | |||
| GW B-CR SECURITY CORP | 30,000.00 | 33,050.70 | |||
| H&E EQUIPMENT SERVICES | 120,000.00 | 117,681.60 | |||
| HANESBRANDS INC | 140,000.00 | 147,704.20 | |||
| HARLAND CLARKE HOLDINGS | 30,000.00 | 30,450.00 | |||
| HARSCO CORP | 50,000.00 | 52,606.25 | |||
| HCA INC | 90,000.00 | 102,698.55 | |||
| HCA INC | 70,000.00 | 81,499.25 | |||
| HCA INC | 100,000.00 | 117,369.50 | |||
| HERC HOLDINGS INC | 130,000.00 | 137,584.20 | |||
| HESS MIDSTREAM PARTNERS | 60,000.00 | 61,039.80 | |||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 50,000.00 | 51,718.75 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 300,000.00 | 319,164.00 | |||
| HOWARD HUGHES CORP | 200,000.00 | 198,250.00 | |||
| HOWMET AEROSPACE INC | 100,000.00 | 116,685.00 | |||
| HUB INTERNATIONAL LTD | 60,000.00 | 62,325.00 | |||
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 50,000.00 | 55,437.50 | |||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 30,000.00 | 31,087.50 | |||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 100,000.00 | 105,609.00 | |||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 140,000.00 | 143,150.00 | |||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 50,000.00 | 53,288.75 | |||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 50,000.00 | 53,547.50 | |||
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 40,000.00 | 40,954.80 | |||
| IHS MARKIT LTD | 200,000.00 | 228,333.00 | |||
| INTERNATIONAL GAME TECH | 200,000.00 | 222,514.00 | |||
| IQVIA INC | 200,000.00 | 210,318.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 80,000.00 | 83,350.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 180,000.00 | 189,747.90 | |||
| ISTAR INC | 50,000.00 | 52,026.25 | |||
| JAGUAR HL / PPDI | 100,000.00 | 109,661.00 | |||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | 200,000.00 | 202,875.00 | |||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | 50,000.00 | 56,250.50 | |||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | 130,000.00 | 143,669.50 | |||
| KAR AUCTION SERVICES INC | 30,000.00 | 30,431.10 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 100,000.00 | 103,037.50 | |||
| KOPPERS INC | 20,000.00 | 20,587.50 | |||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 300,000.00 | 327,057.39 | |||
| L BRANDS INC | 130,000.00 | 141,618.75 | |||
| L BRANDS INC | 80,000.00 | 91,986.80 | |||
| LABL ESCROW ISSUER LLC | 100,000.00 | 107,312.50 | |||
| LAMB WESTON HLD | 90,000.00 | 93,543.75 | |||
| LAUREATE EDUCATION INC | 70,000.00 | 73,193.75 | |||
| LEVEL 3 FINANCING INC | 50,000.00 | 51,500.00 | |||
| LEVEL 3 FINANCING INC | 100,000.00 | 101,190.50 | |||
| LIFEPOINT HEALTH INC | 100,000.00 | 100,099.50 | |||
| LIONS GATE CAPITAL HOLD | 50,000.00 | 50,052.00 | |||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 140,000.00 | 140,875.00 | |||
| MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | 50,000.00 | 52,211.00 | |||
| MASONITE INTERNATIONAL C | 50,000.00 | 52,959.50 | |||
| MATADOR RESOURCES CO | 30,000.00 | 29,581.95 | |||
| MATTAMY GROUP CORP | 100,000.00 | 104,812.50 | |||
| MATTEL INC | 100,000.00 | 109,562.50 | |||
| MEDNAX INC | 50,000.00 | 53,261.50 | |||
| MEG ENERGY CORP | 100,000.00 | 106,562.50 | |||
| MELCO RESORTS FINANCE | 200,000.00 | 209,956.00 | |||
| MEREDITH CORP | 40,000.00 | 41,289.40 | |||
| METHANEX CORP | 120,000.00 | 125,325.00 | |||
| MGIC INVESTMENT CORP | 50,000.00 | 52,718.75 | |||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE | 50,000.00 | 53,890.45 | |||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE | 150,000.00 | 167,484.75 | |||
| MGM RESORTS INTL | 60,000.00 | 66,112.50 | |||
| MGM RESORTS INTL | 33,000.00 | 35,805.82 | |||
| MINERAL RESOURCES LTD | 50,000.00 | 55,375.00 | |||
| MOHEGAN GAMING & ENT | 60,000.00 | 61,125.00 | |||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 70,000.00 | 72,350.18 | |||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 100,000.00 | 103,250.00 | |||
| MOSS CREEK RESOURCES HLD | 20,000.00 | 17,837.50 | |||
| MOSS CREEK RESOURCES HLD | 50,000.00 | 47,125.00 | |||
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 140,000.00 | 135,156.00 | |||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 50,000.00 | 51,687.50 | |||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 100,000.00 | 105,513.50 | |||
| MSCI INC | 50,000.00 | 53,375.00 | |||
| MSCI INC | 50,000.00 | 52,188.00 | |||
| MSCI INC | 100,000.00 | 102,626.00 | |||
| MURPHY OIL CORP | 30,000.00 | 30,510.00 | |||
| MURPHY OIL CORP | 100,000.00 | 100,279.00 | |||
| MURPHY OIL USA INC | 40,000.00 | 42,192.60 | |||
| NABORS INDUSTRIES INC | 50,000.00 | 39,312.50 | |||
| NATIONSTAR MTG HLD INC | 60,000.00 | 62,653.20 | |||
| NAVIENT CORP | 50,000.00 | 52,500.00 | |||
| NAVIENT CORP | 50,000.00 | 54,187.50 | |||
| NAVISTAR INTL CORP | 26,000.00 | 26,975.00 | |||
| NCL CORPORATION LTD | 70,000.00 | 81,900.00 | |||
| NCL CORPORATION LTD | 110,000.00 | 114,039.20 | |||
| NCR CORP | 170,000.00 | 184,737.30 | |||
| NETFLIX INC | 100,000.00 | 121,675.50 | |||
| NETFLIX INC | 200,000.00 | 233,394.00 | |||
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 80,000.00 | 82,708.40 | |||
| NEWMARK GROUP INC | 50,000.00 | 54,494.29 | |||
| NEXSTAR BROADCASTING INC | 100,000.00 | 101,624.50 | |||
| NEXTERA ENERGY OPERATING | 50,000.00 | 53,147.50 | |||
| NEXTERA ENERGY OPERATING | 50,000.00 | 52,432.25 | |||
| NFP CORP | 70,000.00 | 73,121.65 | |||
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 150,000.00 | 157,312.50 | |||
| NIELSEN CO LUX SARL/THE | 40,000.00 | 41,075.00 | |||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO | 120,000.00 | 130,725.00 | |||
| NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS | 40,000.00 | 40,850.00 | |||
| NOVELIS CORP | 100,000.00 | 104,078.50 | |||
| NRG ENERGY INC | 150,000.00 | 159,936.00 | |||
| NRG ENERGY INC | 50,000.00 | 53,505.00 | |||
| NUSTAR LOGISTICS LP | 50,000.00 | 53,960.75 | |||
| NUSTAR LOGISTICS LP | 20,000.00 | 21,037.50 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 138,000.00 | 138,724.50 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 520,000.00 | 518,440.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 100,000.00 | 113,875.00 | |||
| OLIN CORP | 50,000.00 | 54,095.00 | |||
| OLIN CORP | 20,000.00 | 21,046.30 | |||
| OPEN TEXT CORP | 150,000.00 | 154,875.00 | |||
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 50,000.00 | 49,187.50 | |||
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 | 50,000.00 | 53,187.50 | |||
| PANTHER BF AGGREGATOR 2 | 50,000.00 | 54,053.75 | |||
| PAR PHARMACEUTICAL INC | 100,000.00 | 103,386.50 | |||
| PARK INTERMED HOLDINGS | 70,000.00 | 74,420.15 | |||
| PARTY CITY HOLDINGS INC | 40,000.00 | 41,072.00 | |||
| PBF HOLDING CO LLC | 30,000.00 | 25,762.50 | |||
| PBF HOLDING CO LLC | 70,000.00 | 52,238.20 | |||
| PDC ENERGY INC | 20,000.00 | 20,825.00 | |||
| PEABODY SEC FIN CORP | 20,000.00 | 8,500.00 | |||
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 100,000.00 | 103,375.00 | |||
| PERFORMANCE FOOD GROUP I | 70,000.00 | 73,890.60 | |||
| PG&E CORP | 120,000.00 | 128,572.80 | |||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 50,000.00 | 53,421.00 | |||
| PLASTIPAK HOLDINGS INC | 30,000.00 | 30,843.75 | |||
| POST HOLDINGS INC | 50,000.00 | 52,089.00 | |||
| POST HOLDINGS INC | 50,000.00 | 52,781.25 | |||
| POST HOLDINGS INC | 180,000.00 | 194,058.00 | |||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 120,000.00 | 130,488.00 | |||
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 50,000.00 | 53,132.75 | |||
| PRIME SECURITY ONE MS IN | 50,000.00 | 52,207.25 | |||
| PTC INC | 30,000.00 | 30,769.35 | |||
| QORVO INC | 80,000.00 | 78,376.00 | |||
| QUICKEN LOANS LLC/QUICKN | 100,000.00 | 98,410.00 | |||
| RADIAN GROUP INC | 70,000.00 | 78,706.25 | |||
| RADIATE HOLDCO / FINANCE | 70,000.00 | 73,190.95 | |||
| RADIOLOGY PARTNERS INC | 50,000.00 | 54,687.50 | |||
| RAIN CII CARBON LLC/CII | 30,000.00 | 31,143.45 | |||
| RANGE RESOURCES CORP | 100,000.00 | 101,808.50 | |||
| RBS GLOBAL & REXNORD COR | 30,000.00 | 30,637.50 | |||
| REALOGY GROUP/CO-ISSUER | 50,000.00 | 55,531.25 | |||
| REGIONALCARE/LIFEPOINT | 80,000.00 | 87,005.60 | |||
| REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | 100,000.00 | 99,416.50 | |||
| RHP HOTEL PPTY/ RHP FINA | 50,000.00 | 51,595.00 | |||
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 30,000.00 | 30,926.25 | |||
| RITE AID CORP | 70,000.00 | 72,718.45 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 140,000.00 | 154,218.40 | |||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 120,000.00 | 139,875.00 | |||
| SABRE GLBL INC | 80,000.00 | 96,100.00 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 80,000.00 | 82,078.80 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 100,000.00 | 96,236.50 | |||
| SCIENTIFIC GAMES CORP | 50,000.00 | 51,669.25 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 70,000.00 | 75,250.00 | |||
| SCIENTIFIC GAMES INTERNA | 50,000.00 | 54,623.75 | |||
| SCRIPPS ESCROW INC | 50,000.00 | 52,244.00 | |||
| SEAGATE HDD CAYMAN | 120,000.00 | 114,993.00 | |||
| SELECT MEDICAL CORP | 50,000.00 | 53,187.50 | |||
| SENIOR HOUSING PROPERTIE | 150,000.00 | 151,714.50 | |||
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 50,000.00 | 49,314.75 | |||
| SERVICE CORP INTL | 30,000.00 | 31,725.00 | |||
| SERVICE CORP INTL | 50,000.00 | 53,759.25 | |||
| SIMMONS FOOD INC/SIMMONS | 120,000.00 | 121,341.00 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC | 30,000.00 | 30,184.20 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC | 50,000.00 | 51,614.50 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC | 50,000.00 | 52,318.75 | |||
| SIRIUS XM RADIO INC | 100,000.00 | 107,875.00 | |||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 50,000.00 | 51,687.50 | |||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 140,000.00 | 147,875.00 | |||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 60,000.00 | 58,598.40 | |||
| SPRINGLEAF FINANCE CORP | 50,000.00 | 57,031.25 | |||
| SPRINGLEAF FINANCE CORP | 180,000.00 | 210,150.00 | |||
| SPRINGLEAF FINANCE CORP | 120,000.00 | 130,200.00 | |||
| SPRINT CORP | 120,000.00 | 147,750.00 | |||
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 100,000.00 | 106,529.00 | |||
| SSL ROBOTICS LLC | 36,000.00 | 40,207.50 | |||
| STANDARD INDUSTRIES INC | 150,000.00 | 157,566.00 | |||
| STAPLES INC | 130,000.00 | 135,638.10 | |||
| STAPLES INC | 50,000.00 | 51,447.25 | |||
| STARFRUIT FINCO/STAR US | 150,000.00 | 159,656.25 | |||
| STARS GRP HLDS/STARS GRP | 20,000.00 | 20,825.00 | |||
| STATION CASINOS LLC | 30,000.00 | 29,926.35 | |||
| STERICYCLE INC | 50,000.00 | 51,905.00 | |||
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 200,000.00 | 202,250.00 | |||
| SUNCOKE ENRGY PART LP/FI | 50,000.00 | 51,969.75 | |||
| SUNOCO LP/FINANCE CORP | 50,000.00 | 52,525.50 | |||
| T-MOBILE USA INC | 100,000.00 | 102,438.00 | |||
| T-MOBILE USA INC | 180,000.00 | 192,460.50 | |||
| T-MOBILE USA INC | 100,000.00 | 101,976.00 | |||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 70,000.00 | 63,743.75 | |||
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 50,000.00 | 51,285.50 | |||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 200,000.00 | 197,581.00 | |||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 80,000.00 | 83,454.80 | |||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 110,000.00 | 115,641.35 | |||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 140,000.00 | 145,751.90 | |||
| TAYLOR MORRISON COMM/MON | 50,000.00 | 56,073.50 | |||
| TEEKAY OFFSHORE PARTNERS | 30,000.00 | 27,003.15 | |||
| TEGNA INC | 50,000.00 | 52,083.00 | |||
| TELEFLEX INC | 30,000.00 | 31,719.45 | |||
| TEMPO ACQUISITION LLC/FI | 50,000.00 | 51,062.50 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP | 100,000.00 | 103,937.50 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP | 100,000.00 | 104,375.00 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP | 150,000.00 | 156,954.00 | |||
| TENET HEALTHCARE CORP | 120,000.00 | 125,250.00 | |||
| TENN MERGER SUB INC | 20,000.00 | 17,594.00 | |||
| TENNECO INC | 50,000.00 | 48,469.00 | |||
| TERRIER MEDIA BUYER INC | 20,000.00 | 21,687.50 | |||
| TESLA INC | 100,000.00 | 104,125.00 | |||
| TITAN ACQ/CO-BORROWER | 40,000.00 | 41,550.00 | |||
| TPC GROUP INC | 50,000.00 | 45,724.00 | |||
| TRANSDIGM INC | 280,000.00 | 296,800.00 | |||
| TRANSDIGM INC | 150,000.00 | 160,753.50 | |||
| TRANSDIGM INC | 140,000.00 | 145,600.00 | |||
| TRANSOCEAN INC | 60,000.00 | 56,325.00 | |||
| TRINSEO OP / TRINSEO FIN | 30,000.00 | 30,637.50 | |||
| TRITON WATER HOLDINGS IN | 30,000.00 | 30,375.15 | |||
| TWITTER INC | 10,000.00 | 10,655.75 | |||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 50,000.00 | 54,213.25 | |||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 50,000.00 | 55,313.75 | |||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 70,000.00 | 76,256.60 | |||
| UNDER ARMOUR INC | 20,000.00 | 20,137.50 | |||
| UNITED RENTALS NORTH AM | 150,000.00 | 162,507.00 | |||
| UNITED RENTALS NORTH AM | 80,000.00 | 80,538.00 | |||
| UNITED STATES STEEL CORP | 30,000.00 | 30,772.50 | |||
| UNITED STATES STEEL CORP | 50,000.00 | 50,435.00 | |||
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 70,000.00 | 70,113.05 | |||
| UNITI GRP/UNITI HLD/CSL | 120,000.00 | 129,510.00 | |||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 80,000.00 | 86,705.20 | |||
| US FOODS INC | 50,000.00 | 50,578.50 | |||
| USA COM PART/USA COM FIN | 70,000.00 | 73,193.75 | |||
| USI INC | 30,000.00 | 30,543.45 | |||
| VALEANT PHARMACEUTICALS | 130,000.00 | 143,650.00 | |||
| VALVOLINE INC | 90,000.00 | 92,351.70 | |||
| VEON HOLDINGS BV | 200,000.00 | 209,145.00 | |||
| VERSCEND HOLDING CORP | 60,000.00 | 64,162.50 | |||
| VIASAT INC | 30,000.00 | 30,675.00 | |||
| VICI PROPERTIES / NOTE | 90,000.00 | 91,856.25 | |||
| VICI PROPERTIES / NOTE | 100,000.00 | 103,581.00 | |||
| VIKING CRUISES LTD | 20,000.00 | 19,676.60 | |||
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 200,000.00 | 201,201.00 | |||
| VISTAJET MALTA/XO MGMT | 50,000.00 | 54,343.75 | |||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 40,000.00 | 41,242.94 | |||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 50,000.00 | 51,875.00 | |||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 50,000.00 | 51,793.50 | |||
| VOC ESCROW LTD | 20,000.00 | 20,246.30 | |||
| VODAFONE GROUP PLC | 70,000.00 | 84,681.83 | |||
| WASTE PRO USA INC | 30,000.00 | 30,616.05 | |||
| WEATHERFORD INTERNATIONA | 90,000.00 | 87,637.50 | |||
| WESCO DISTRIBUTION INC | 100,000.00 | 111,343.75 | |||
| WEST CORP | 50,000.00 | 50,718.75 | |||
| WESTERN DIGITAL CORP | 110,000.00 | 122,927.20 | |||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 100,000.00 | 108,133.00 | |||
| WEWORK COS INC | 60,000.00 | 59,100.00 | |||
| WHITE CAP BUYER LLC | 30,000.00 | 31,931.25 | |||
| WILLIAMS SCOTSMAN INTL | 60,000.00 | 60,681.30 | |||
| WINDSTREAM ESCROW LLC | 100,000.00 | 104,222.00 | |||
| WOLVERINE ESCROW LLC | 100,000.00 | 99,169.50 | |||
| WYNN LAS VEGAS LLC/CORP | 90,000.00 | 95,242.95 | |||
| WYNN MACAU LTD | 200,000.00 | 202,605.00 | |||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 50,000.00 | 51,500.00 | |||
| XEROX CORPORATION | 50,000.00 | 52,494.50 | |||
| XEROX HOLDINGS CORP | 70,000.00 | 73,427.90 | |||
| XPO LOGISTICS INC | 50,000.00 | 52,500.00 | |||
| XPO LOGISTICS INC | 120,000.00 | 128,323.20 | |||
| YUM! BRANDS INC | 170,000.00 | 182,738.95 | |||
| ZIGGO SECURED FINANCE BV | 150,000.00 | 156,033.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:432 | 38,992,000.00 | 40,972,328.72 | ||
| (4,427,060,118) | |||||
| 組入時価比率:97.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 4,427,060,118 | ||||
| (4,427,060,118) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 種類 | 2021年 4月22日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 62,663,780 | - | 62,668,304 | 4,524 |
| 米ドル | 62,663,780 | - | 62,668,304 | 4,524 |
| 合計 | 62,663,780 | - | 62,668,304 | 4,524 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1為替予約取引 |
| 1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
