半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)

【提出】

2020/06/02 9:20

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	11.8
第2計算期間	2.3
第3計算期間	5.8

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		136,646,339,633	97.12
	内 日本	136,646,339,633	97.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,049,186,934	2.88
純資産総額		140,695,526,567	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,183,605,000	2.97
	内 日本	4,183,605,000	2.97

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		368,834,011,630	98.20
	内 日本	368,834,011,630	98.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,755,651,765	1.80
純資産総額		375,589,663,395	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		6,577,050,000	1.75
	内 日本	6,577,050,000	1.75

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		18,612,400,470	85.66
	内 日本	18,612,400,470	85.66
地方債証券		1,470,135,400	6.77
	内 日本	1,470,135,400	6.77
特殊債券		633,983,400	2.92
	内 日本	633,983,400	2.92
社債券		839,674,400	3.86
	内 日本	839,674,400	3.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,934,836	0.80
純資産総額		21,729,128,506	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,271,378,325	86.78
	内 中国	2,521,605,454	30.09
	内 台湾	1,082,523,206	12.92
	内 タイ	225,670,171	2.69
	内 シンガポール	3,649,444	0.04
	内 マレーシア	95,485,962	1.14
	内 インドネシア	136,667,821	1.63
	内 インド	628,811,009	7.50
	内 ロシア	775,665,202	9.26
	内 トルコ	151,962,318	1.81
	内 メキシコ	267,544,386	3.19
	内 チリ	53,364,019	0.64
	内 ブラジル	875,437,603	10.45
	内 南アフリカ	452,991,730	5.41
投資証券		909,935,043	10.86
	内 トルコ	4,454,200	0.05
	内 アメリカ	876,775,046	10.46
	内 メキシコ	14,561,442	0.17
	内 南アフリカ	14,144,355	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,764,347	2.36
純資産総額		8,379,077,715	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		188,337,784	2.25
	内 アメリカ	188,337,784	2.25
為替予約取引(買建)		87,508,500	1.04
	内 日本	87,508,500	1.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		117,152,349,537	89.52
	内 香港	1,561,659,250	1.19
	内 シンガポール	514,525,704	0.39
	内 イスラエル	274,232,779	0.21
	内 ノルウェー	257,727,639	0.20
	内 スウェーデン	1,244,323,844	0.95
	内 デンマーク	890,817,912	0.68
	内 イギリス	6,805,823,959	5.20
	内 アイルランド	252,863,453	0.19
	内 オランダ	1,772,774,470	1.35
	内 ベルギー	395,238,518	0.30
	内 フランス	4,820,025,566	3.68
	内 ドイツ	3,746,338,577	2.86
	内 スイス	4,300,016,841	3.29
	内 ポルトガル	73,251,797	0.06
	内 スペイン	1,250,254,529	0.96
	内 イタリア	1,050,406,635	0.80
	内 フィンランド	429,128,973	0.33
	内 オーストリア	86,731,048	0.07
	内 カナダ	4,519,492,722	3.45
	内 アメリカ	80,147,097,959	61.24
	内 オーストラリア	2,630,414,934	2.01
	内 ニュージーランド	129,202,428	0.10
投資証券		3,626,907,918	2.77
	内 香港	91,065,055	0.07
	内 シンガポール	65,933,320	0.05
	内 イギリス	84,715,294	0.06
	内 フランス	129,111,603	0.10
	内 カナダ	40,804,632	0.03
	内 アメリカ	2,845,465,398	2.17
	内 オーストラリア	369,812,616	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,091,630,743	7.71
純資産総額		130,870,888,198	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,222,664,995	7.81
	内 イギリス	555,146,495	0.42
	内 ドイツ	1,570,313,466	1.20
	内 カナダ	405,827,080	0.31
	内 アメリカ	7,393,906,054	5.65
	内 オーストラリア	297,471,900	0.23
為替予約取引(買建)		8,634,361,600	6.60
	内 日本	8,634,361,600	6.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		465,162,308	1.63
	内 アメリカ	465,162,308	1.63
投資証券		27,332,073,547	95.72
	内 ガーンジィ	59,345,047	0.21
	内 マン島	6,670,759	0.02
	内 韓国	3,841,362	0.01
	内 香港	510,481,273	1.79
	内 シンガポール	1,166,125,001	4.08
	内 イスラエル	19,192,605	0.07
	内 イギリス	1,383,094,952	4.84
	内 アイルランド	32,086,856	0.11
	内 オランダ	57,287,601	0.20
	内 ベルギー	300,460,698	1.05
	内 フランス	839,620,045	2.94
	内 ドイツ	71,850,734	0.25
	内 スペイン	164,897,630	0.58
	内 イタリア	4,181,938	0.01
	内 カナダ	611,468,424	2.14
	内 アメリカ	20,073,899,744	70.30
	内 オーストラリア	1,903,220,322	6.67
	内 ニュージーランド	124,348,556	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		755,965,482	2.65
純資産総額		28,553,201,337	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		765,827,566	2.68
	内 ドイツ	261,377,152	0.92
	内 アメリカ	504,450,414	1.77
為替予約取引(買建)		611,958,000	2.14
	内 日本	611,958,000	2.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,206,498,734	95.80
	内 タイ	1,550,935,031	9.77
	内 マレーシア	997,902,938	6.29
	内 フィリピン	26,810,930	0.17
	内 インドネシア	1,531,775,983	9.65
	内 ポーランド	1,358,546,114	8.56
	内 ロシア	1,335,308,484	8.41
	内 ハンガリー	550,059,933	3.47
	内 ルーマニア	388,999,886	2.45
	内 トルコ	474,438,251	2.99
	内 チェコ	631,964,208	3.98
	内 メキシコ	1,492,635,706	9.40
	内 ドミニカ共和国	23,028,286	0.15
	内 コロンビア	930,874,903	5.86
	内 ペルー	582,474,466	3.67
	内 チリ	378,432,434	2.38
	内 ブラジル	1,547,758,083	9.75
	内 ウルグアイ	22,305,746	0.14
	内 南アフリカ	1,382,247,352	8.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		666,790,349	4.20
純資産総額		15,873,289,083	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		258,058,060	1.63
	内 日本	258,058,060	1.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2020年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		197,052,087,030	98.15
	内 ユーロ	72,607,070,761	36.17
	内 シンガポール	784,046,395	0.39
	内 マレーシア	932,158,131	0.46
	内 ノルウェー	403,374,931	0.20
	内 スウェーデン	536,240,772	0.27
	内 デンマーク	973,110,903	0.48
	内 イギリス	12,619,247,858	6.29
	内 ポーランド	1,107,922,770	0.55
	内 カナダ	3,705,415,414	1.85
	内 アメリカ	96,916,081,909	48.27
	内 メキシコ	1,698,102,692	0.85
	内 南アフリカ	1,049,070,262	0.52
	内 オーストラリア	3,720,244,232	1.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,708,107,152	1.85
純資産総額		200,760,194,182	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,047,327,370	1.02
	内 日本	2,047,327,370	1.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績