半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)

【提出】

2021/05/31 9:04

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	11.8
第2計算期間	2.3
第3計算期間	5.8
第4計算期間	△1.4
2020年9月8日～ 2021年3月7日	10.9

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		172,478,466,130	98.08
	内 日本	172,478,466,130	98.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,384,490,633	1.92
純資産総額		175,862,956,763	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,865,460,000	2.77
	内 日本	4,865,460,000	2.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		446,711,775,330	97.55
	内 日本	446,711,775,330	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,233,715,830	2.45
純資産総額		457,945,491,160	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		11,225,200,000	2.45
	内 日本	11,225,200,000	2.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		25,381,259,330	87.67
	内 日本	25,381,259,330	87.67
地方債証券		1,658,156,700	5.73
	内 日本	1,658,156,700	5.73
特殊債券		830,850,100	2.87
	内 日本	830,850,100	2.87
社債券		927,163,200	3.20
	内 日本	927,163,200	3.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,392,220	0.53
純資産総額		28,951,821,550	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		12,322,105,763	86.20
	内 中国	4,289,112,534	30.00
	内 台湾	1,885,648,887	13.19
	内 タイ	576,520,219	4.03
	内 シンガポール	12,915,814	0.09
	内 マレーシア	73,460,725	0.51
	内 インドネシア	192,833,681	1.35
	内 インド	1,021,922,003	7.15
	内 サウジアラビア	226,513,264	1.58
	内 ロシア	1,129,088,083	7.90
	内 トルコ	193,466,337	1.35
	内 カナダ	10,279,756	0.07
	内 メキシコ	331,835,161	2.32
	内 チリ	79,304,529	0.55
	内 ブラジル	1,814,916,714	12.70
	内 南アフリカ	484,288,056	3.39
投資証券		138,313,546	0.97
	内 アメリカ	138,313,546	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,834,863,760	12.84
純資産総額		14,295,283,069	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,607,441,667	11.24
	内 シンガポール	181,806,855	1.27
	内 アメリカ	1,425,634,812	9.97
為替予約取引(買建)		582,681,351	4.08
	内 日本	582,681,351	4.08
為替予約取引(売建)		213,442,484	△1.49
	内 日本	213,442,484	△1.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		178,758,396,158	92.52
	内 香港	2,033,776,987	1.05
	内 シンガポール	603,992,588	0.31
	内 イスラエル	366,957,183	0.19
	内 ノルウェー	394,991,663	0.20
	内 スウェーデン	2,255,988,354	1.17
	内 デンマーク	1,461,425,157	0.76
	内 イギリス	8,553,962,812	4.43
	内 アイルランド	428,421,254	0.22
	内 オランダ	2,515,083,520	1.30
	内 ベルギー	559,224,317	0.29
	内 フランス	6,572,775,534	3.40
	内 ドイツ	5,672,541,753	2.94
	内 スイス	5,514,593,737	2.85
	内 ポルトガル	92,658,003	0.05
	内 スペイン	1,423,645,678	0.74
	内 イタリア	1,494,847,563	0.77
	内 フィンランド	602,875,338	0.31
	内 オーストリア	111,410,261	0.06
	内 カナダ	6,432,760,493	3.33
	内 アメリカ	127,794,175,693	66.14
	内 オーストラリア	3,714,819,789	1.92
	内 ニュージーランド	157,468,481	0.08
投資証券		4,262,753,596	2.21
	内 香港	83,050,813	0.04
	内 シンガポール	90,879,948	0.05
	内 イギリス	103,987,626	0.05
	内 フランス	95,801,422	0.05
	内 カナダ	21,771,985	0.01
	内 アメリカ	3,421,693,152	1.77
	内 オーストラリア	425,798,404	0.22
	内 その他	19,770,246	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,194,856,178	5.28
純資産総額		193,216,005,932	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,156,350,797	5.26
	内 イギリス	481,626,035	0.25
	内 ドイツ	1,620,146,088	0.84
	内 カナダ	371,256,732	0.19
	内 アメリカ	7,386,142,752	3.82
	内 オーストラリア	297,179,190	0.15
為替予約取引(買建)		6,261,308,000	3.24
	内 日本	6,261,308,000	3.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		281,375,001	0.75
	内 アメリカ	281,375,001	0.75
投資証券		36,421,833,056	96.99
	内 ガーンジィ	85,229,240	0.23
	内 マン島	12,779,369	0.03
	内 韓国	45,207,748	0.12
	内 香港	613,543,643	1.63
	内 シンガポール	1,496,273,411	3.98
	内 イスラエル	14,788,734	0.04
	内 イギリス	2,028,819,865	5.40
	内 アイルランド	44,793,785	0.12
	内 オランダ	67,360,547	0.18
	内 ベルギー	446,184,632	1.19
	内 フランス	805,631,426	2.15
	内 ドイツ	91,098,126	0.24
	内 スペイン	157,246,396	0.42
	内 イタリア	5,954,783	0.02
	内 カナダ	722,728,493	1.92
	内 アメリカ	26,992,918,383	71.88
	内 オーストラリア	2,629,559,518	7.00
	内 ニュージーランド	161,714,957	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		850,466,184	2.26
純資産総額		37,553,674,241	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		866,578,159	2.31
	内 ドイツ	190,726,822	0.51
	内 アメリカ	675,851,337	1.80
為替予約取引(買建)		507,086,800	1.35
	内 日本	507,086,800	1.35

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		18,517,425,671	96.61
	内 中国	1,904,487,974	9.94
	内 タイ	1,631,692,825	8.51
	内 マレーシア	1,367,825,873	7.14
	内 フィリピン	28,604,424	0.15
	内 インドネシア	1,812,853,709	9.46
	内 ポーランド	1,458,073,261	7.61
	内 ロシア	1,356,389,770	7.08
	内 ハンガリー	728,441,368	3.80
	内 ルーマニア	550,376,295	2.87
	内 トルコ	311,882,239	1.63
	内 チェコ	712,941,329	3.72
	内 メキシコ	1,778,536,868	9.28
	内 ドミニカ共和国	23,125,091	0.12
	内 コロンビア	920,995,354	4.81
	内 ペルー	465,203,786	2.43
	内 チリ	464,040,214	2.42
	内 ブラジル	1,529,817,559	7.98
	内 ウルグアイ	21,037,313	0.11
	内 南アフリカ	1,451,100,419	7.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		649,921,236	3.39
純資産総額		19,167,346,907	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		320,749,553	1.67
	内 日本	320,749,553	1.67
為替予約取引(売建)		33,640,000	△0.18
	内 日本	33,640,000	△0.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		217,180,430,472	98.41
	内 ユーロ	89,493,213,905	40.55
	内 シンガポール	936,010,634	0.42
	内 マレーシア	1,043,914,017	0.47
	内 イスラエル	916,970,899	0.42
	内 ノルウェー	533,364,190	0.24
	内 スウェーデン	703,029,320	0.32
	内 デンマーク	1,061,676,714	0.48
	内 イギリス	14,551,369,282	6.59
	内 ポーランド	1,363,946,949	0.62
	内 カナダ	4,380,621,916	1.98
	内 アメリカ	95,479,226,448	43.26
	内 メキシコ	1,669,965,000	0.76
	内 オーストラリア	5,047,121,198	2.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,514,839,670	1.59
純資産総額		220,695,270,142	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,718,919,130	0.78
	内 日本	1,718,919,130	0.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績